Мерцающая во времени колбаса из 3000 матриц — образ для меня хоть и завораживающий, но совершенно непонятно, как его использовать для нахождения неэффективностей. Может, ограничиться одной матрицей, и двигать её по оси времени? Центральный страйк будет оставлять след подобно графику базового актива. Вся эта конструкция будет неравномерно колыхаться в зависимости от изменений волатильности, будут образовываться временные уплотнения и разряжения — тут и закономерности можно поискать.

Другое дело, что на нашем рынке матрицы эти будут скорее напоминать островки в пустоте.