risk8, если Вы о том, как не быть в позиции 24.02.22, то практически завершенный подход к фильтру я тут давно описал

smart-lab.ru/blog/870951.php

В 2022-м я бы был в ауте с 22.02 по 06.04. А позже этот фильтр еще не срабатывал.

И еще с 2023-го добавил отказ от «синтетических облигаций» до даты отсечки на Мосбирже дивидендов, потому что провал 30.06.22 на графике — это отказ Газпрома от выплаты дивидендов, а на счете у меня были только «синтетические облигации» Газпрома и Сбербанка.

risk8, да, на самом деле, абсолютному большинству, думаю, все-же нужна мирная жизнь, а не вечные войны с целью уничтожений всяких там «неонацистов»
К сожалению, нас не спрашивают((

risk8, главный сказал не ущемлять незаменимых. Наверное у него есть какой-то план. 

risk8, не знаю, я там ни разу не был. Но уверен что в маямах обычные люди, как и везде, +-.

risk8, можно уже и сейчас

risk8, такое нельзя в сети говорить

risk8, видимо другие эмитенты последуют примеру) 

risk8, я так и подумал что вы нюхаете! Кокс?

risk8, зачем? Они сейчас во всю водородные фабрики строят… Чтобы не переделывать котлы смешивают водород с метаном...
Вы что думали все форму носят? И строем ходят?

risk8, Бакс на неликвидной вечерке почти на рубль плюхнулся… ну может только 1-2 раза такое ещё было.

risk8, стимул чего? Военнослужащим в зоне СВО можно просто денежное довольствие повысить, а сейчас под эти 2% наберут все кому надо и не надо в том числе чиновники которые якобы тоже на СВО были.

risk8, 

на фьючах уже давно нет алмазов ).
они зарыты в опционах, особенно премиальных.
и, кажется, это весьма перспективно.
с нового года выделю лимит побольше специально под ПО -  именно для спрэдинга.
благо, ПО ближе к семерке ВФ по своей природе и БА.
и этот клондайк нужно осваивать.

risk8, 

«Но биржа может повышать размер ГО  в моменте в разы!»

нет, не может.
вы заметили, что уже давно, несколько лет, на праздники и каникулы ГО не повышают?
ответ в новой формуле расчета ГО.

а по фандингу еще проще — если нет цели зарабатывать на нем, его просто нейтрализуем.
без привлечения нового ГО.
 
короче, 30...50% годовых на связках ВФ и КФ лучше любого банка.
но если вам лично что-то некомфортно — тогда вам в банк.

risk8, а фандинг по правилам биржи не может превышать 0,1% от стоимости контракта в день. Если считать, что в году 252 рабочих дня, то максимально фандинг может составить 25,2% годовых. Но это от стоимости контракта. Учитывая то, что во фьюче зашито примерно 7-е плечо, эти 25% превращаются в 175%, которые могут быть как в плюс, так и в минус, а могут и самообнулиться. Вам нравится такой расклад? Мне не очень.

risk8, ну, почти соглашусь…
Но!
Во-первых, абсолютно безрисковых стратегий вообще не существует по определению, поскольку на рынке (бирже) может произойти всё, что угодно, даже если ранее ничего подобного никогда не происходило.
Далее весь вопрос лишь в вероятности, или другими словами в степени риска. Чем риск ниже, тем, как правило, ниже доходность.
Но самым важным является точный расчет риска, то есть точной цифры максимально возможного убытка по позиции или конструкции. И если на всё это наложить диверсификацию, то в совокупности можно иметь стабильную доходность выше инфляции, выше ключевой ставки, выше рыночного индекса (не нашего, конечно )))).

risk8, 

ВФ
15534,13  в ГО

risk8, 

одинарная сумма ГО большей ноги.
если по межмесячному неттингу.

или даже меньше, если брокер дает долговременные скидки на спрэды.
но это индивидуально (банк Синара).

risk8, 

так вы посчитайте расчетную доходность в таком спрэде  на дату экспирации- и вопрос с банком отпадет сам собой.

risk8, да на этой банке срок стоит 5 лет, от этого и плясал, а если 10 лет есть, то это уже длинные ОФЗ)

risk8, в долларах?