Александр Силаев, на практике, особенно с учётом комиссий и проскальзываний, простая momentum-стратегия часто не превосходит индекс.

Исследования китайского рынка (Shanghai & Shenzhen) показали, что простые технические правила (скользящие средние, трейдинг по диапазону) могут опередить buy-and-hold без учёта затрат, но после учёта транзакционных издержек прибыль полностью исчезает arXiv.

Исследования по западным рынкам показали, что даже небольшие транзакционные издержки часто стирают любую потенциальную выигрышную составляющую momentum-подходов Википедия.

Исследования на Российской фондовой бирже (МосБиржа) за период 2019–2021 гг. проверяли гипотезы: генерирует ли momentum-стратегия положительную доходность, превосходит ли индекс MOEX по Sharpe-коэффициенту, и обладает ли более высоким хвостовым риском Финансовый журналНИУ ИТМО Экономика. К сожалению не было четкого итогового вывода о том что momentum-стратегия лучше относительно индекса MOEX.

Обобщая по доступным сведениям — momentum на российском рынке не показывает устойчивого превосходства над индексом, особенно после учёта издержек. Смысл есть только при налоговых льготах и экономии на издержках, как это есть в США, с низкими комиссиями ETF!

Я заранее извиняюсь. Я Вас очень уважаю. Но истина, дороже.

а какая нам разница?

Александр Силаев, От вашей. Это вы пишите, а не я, вот ваша цитата:

«Сначала давайте напомню, как работает алгошник, например, при создании ТРЕНДОВОЙ торговой системы.»

Может, вы имели ввиду НЕДОтрендовую, ПСЕВДОтрендовую или там ПОЛУтрендовую систему, дык так и пишИте, чтоб не выглядеть идиотом ;)