Александр Силаев, риск (стандартное отклонение) у разных акций разный

Александр Силаев, красиво живете, «5 минут больше, 5 минут меньше», тут за 200мс-то можно конкретно так уже угореть :)

Ну при таких раскладах, если одновременно и «бить в стакан», и «5 минут больше, 5 минут меньше», о проскальзываниях можно вообще не беспокоиться, за 5 минут цена может улететь туда где никакие проскальзывания уже не будут беспокоить :)

Влад, это само собой, это делается. Начальная выборка для моментума не более 100 бумаг в итоге. Но это не фильтр по фундаменталу в моем понимании, это другое. 

PSH, даже если бы там была одна и та же стратегия, она бы все равно отличалась — временем подачи заявок. Ну, 5 минут раньше или позже — статистически разницы нет, а бить по стакану в одну минуту у всех брокеров, это надо быть идиотом. Даже на одной стратегии у одного брокера сайз бьется на части. Но деление имеет свой предел. В итоге проскольз зависит от суммы капитала, следующего за стратегией, как и было сказано. 

В Финаме, скорее всего,  комиссия выйдет по итогу поменьше, там нет премии за успех, а в случае успеха — она перевесит фикс. Но в Т сейчас меньше клиентских денег, чем в Финаме на топовых стратегиях «Ахиллес на фьючах» и «Юань в тренде». Значит, будет меньше проскальзывание. Какой фактор перевесит — экономия на комиссии или проскальзывании — заранее сказать сложно. Если позволяют средства и время, можно разложить средства по двум брокерам как вариант.

С каких это щей «там будет меньше проскальзывание»? Тинек на какой-то своей особой бирже торгует? Если стратегия одна и та же, проскальзывание будет меньше у того, кто раньше заявки передаст, а никак не у того, «у кого меньше денег лежит» 

легко

Алекс Ч., Ну разве что в таком случае. У меня на популярных стратегиях фьюч на юань, там лот в разы дешевле, и таких провисаний капитала быть не должно. 

но я его совершенно не понимаю

Например, стратегия торгует фьючерсом Si без плеча. Он стоит, скажем, 85 000 руб. Минимальный капитал — 85 000, иначе мы ни одного контракта не откроем. А оптимальный — это кратный 85 000. Иначе, если бы у нас, например, было на счету 169 000 руб., то мы бы открыли 1 контракт, а второй уже — нет, и 84 000 лежали бы «без работы». Разумеется, в этих расчетах нужен какой-то запас на «колебания» счета и цены.

Финансовый трутень, вола вверх — не есть риск в нашем понимании. А вот пугающая нас вола вниз считается через Сортино.

balbero4nik, будет похоже на индекс + рандом + небольшое заложенное отставание, потому что по сути будет играться анти-моментум, будем продавать выросшее и покупать упавшее + лишнее работа. Короче, я бы выбрал индекс. 

Александр Силаев, каждый кв. бумаги начинают с равными шансами, заканчивают с долями 1:10, лидеры +25% слабаки -15% такой он боковик.

стратегия для слабаков «пусть полежат» не работает отыграть нужно время, а там и -30-60-90 вполне вероятны. Но мы плохого не помним, будет новый разгон, подберем по-новой

Финансовый трутень, если это акции (а там все — акции) нормировка на риск вряд ли сильно уместна, он у всех положительно коррелирован, увы. 

Александр Силаев, одинаковые веса непродуктивно, разные активы имеют разный риск

Александр Силаев, ну чтобы не просто приращение за период смотреть, а учитывать риск.

MPlus, ну откуда же я знаю, как вам правильнее назвать свою технику? ))) Наверное, это самый медленный моментум из возможных. 

Александр Силаев, а как правильно называть мою технику — В начале квартала собираю портфель, потом замену бумаг не делаю, управляю, как сама бумага дело ведет — поза растет-падает по котировкам, лидеры иногда получают «плечо» доп внесение за счет слабых.

MPlus, замена слабых на сильные, но обычно у меня веса одинаковые. Так тоже можно, и так проще. 

ре баланс что для вас означает?
я сильно перекладываю, 1:10 разница  слабые: сильные. И это в торгуемой части, а есть еще в кеше «отложенный спрос»

Yakovlev Aleksey, допускаю, что так, но подсознательно всегда избегаю сложностей — чем проще, тем надежнее

Финансовый трутень, нет, конечно, причем тут шарп?