Основная тема для обсуждения сейчас, разумеется, нефть, но вернёмся к ней чуть позже, потому что есть ещё одна интересная новость, незаслуженно, на мой взгляд, оставшаяся без особого внимания. СМИ сообщают, что по данным из источника, близкого к Кремлю, дефицит бюджета в РФ в 2020 году составит почти 6 трлн. рублей. Возьмите паузу, оцените эту сумму. Это примерно 25-30% федерального бюджета и примерно столько же от ФНБ, который мы копили много лет, пока нефть была дорогой. Откуда брать эти 6 трлн. на покрытие дыры в бюджете? Вариант 1, выпустить много долговых бумаг, но кто их купит с приемлемым для РФ уровнем доходности (никто). Вариант 2, взять из ФНБ. Такими темпами этого фонда хватит на 3 года, дотянуть до 24 года как раз, а там обнуление, новый срок и гори оно всё огнём. В принципе, глазами наших административных управленцев, должен быть рабочий вариант. Если рассматривать его за базу, становится понятно, почему они не спешат его трогать, чтобы помочь людям, бизнесу и экономике. И есть ещё третий вариант. Почти безотказный, применявшийся уже ни один раз. Девальвация.

( Читать дальше )

В субботу 19 октября в Новосибирске прошёл очередной Сибирский форум биржевого и финансового рынка. Кое-что я снимал на видео, но на самостоятельный материал не потянет, так что вставлю в ближайший влог (на ютуб), а пока опишу свои впечатления.

Во-первых, я изначально недооценивал выступление Максима Краева (победитель ЛЧИ 2018), которое вначале казалось поверхностным, но в развитии оказалось глубже большинства других. К сожалению, Максим не захотел давать интервью на камеру, но в короткой беседе он подсказал пару важных моментов насчёт алготрейдинга. Но об этом чуть позже.

Также хочется отметить выступление Тимофея Мартынова, как всегда, содержательно и по делу. Тимофей также произнёс лучшую, на мой взгляд, фразу за день: «Всё лучшее уже позади», говоря об инвестициях. Хотел поймать Тимофея после мероприятия и тоже задать пару вопросов по теме выступления на камеру, но я не досидел до конца и ушёл раньше.

Ещё мне понравилось выступление Александра Резвякова, потому что многие подходы у нас одинаковы. Например, он говорил о положительном матожидании торговли, о котором большинство не думает, но главное – что положительное матожидание создаётся не пальцем в небо «возьму ка я тейк 1к 5» или «1 к 7» или «1 к 7000000000», потому что это кажется классным, а за счёт анализа и оптимизации собственного журнала сделок. За эту мысль респект, всегда пытаюсь её доность в своих материалах.

( Читать дальше )

По индексу Мосбиржи ситуация пока не изменилась, свой взгляд я описывал в прошлом посте. Там же я писал, что по Si вероятен ложный пробой минимума, который, скорее всего, выкупят, и пока этот сценарий реализовывается. Выше 64400 актуальна работа от лонга с целью на 64800. В моменте по объёмам и характеру движения нужно будет смотреть, заходить по факту или ждать подтверждения и тестирования уровня сверху.

Также хочется отметить нефть, еще 8 числа я говорил, что тренд остаётся растущим и актуальна работа от лонга на откатах. Сейчас мы видим борьбу за очередной важный уровень 74 благодаря сегодняшнему резкому рывку на новостях о том, что США не планируют продлевать разрешение на экспорт иранской нефти. Безусловно, шортить нефть сейчас крайне необдуманно, но и покупать на текущих уровнях как-то стрёмно. Следим за консолидацией. Для меня сценарий покупки на данный момент – это выход выше 74 с последующим успешным тестированием пробитого уровня.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи демонстрирует явный запил на хаях, а максимумы у нас, на секундочку, исторические, так что пилит ожидаемо неплохо. При этом ключевыую поддержку 2550, которую я отмечал в прошлый раз, уже прокалывали вниз, давая ложный сигнал на шорт. 

Таким образом, коррекционного сценария мы пока не увидели, но он по-прежнему видится более актуальным, потому что характер движения говорит о давлении со стороны продавцов. Таким образом, пока торги проходят выше 2540 — 2550 шортить рано, лучше внутри дня работать от лонга в случае отскоков от поддержки. В случае закрепления под 2540 можно аккуратно начинать формировать шорты и усиливать на пробое 2520, если, конечно, он случится.




Я по-прежнему торгую очень вяло, за 3 дня всего 1 сделка, вчерашний шорт рубля, +200 пунктов. По системе смс рассылки рекомендаций за 3 дня у нас был хороший шорт Сбера вчера +3,1 рубля на акцию, а также шорт Si сегодня +220 пунктов на контракт, и лонг нефти с символическим убытком 6 пунктов на контракт.

( Читать дальше )

Подведу итоги за последние пару дней. Я по-прежнему торгую мало и выборочно. Вчера купил опционы пут на ФРТС со страйком 122500, купил в целом очень удачно, за 3 часа они давали доходность порядка 25%, если бы не одно НО. Я перепутал дату экспирации, и вместо экспирации на 18 апреля купил с экспирацией 11 апреля (т.е. день в день). Причем настолько торопился, что даже не увидел ничего подозрительного в цене опциона всего 70 пунктов, хотя обычно в таких раскладах он должен стоить 700 – 1000. Так что вместо прибыли пришлось фиксировать убыток, потому что в деньги опционы к моменту закрытия основной сессии не вышли и экспирировались. Так что учитесь на чужих ошибках, и всегда перепроверяйте таблицу сделок и заявок. Я причём об этом уже неоднократно говорил, и даже 10-летний опыт торговли не защищает нас от ошибок по невнимательности. 

Сегодня тоже была всего одна сделка, тоже шорт, но только уже фьючерса на ММВБ. Я кстати, если кто помнит, в понедельник и

( Читать дальше )

Итак, наконец, рынок оживился, это приятно, и вывести его из очередного трёхдневного этапа спячки помогла вчерашняя статистика по запасам нефти в США, а также итоги заседания ФРС (опять же США). Если честно от ФРС я толком ничего не ждал и не подвязывался под него, т.к. не думал, что скажут что-то существенно новое. По сути, ничего существенно нового и не было сказано, но рынок отреагировал очень позитивно на подтвердившиеся ожидания. А именно, ужесточения ДКП от ФРС не ожидается, ставки пока подниматься не будут. Индексы вверх, доллар вниз, и по системе рассылки рекомендаций на шорте фьючерса на доллар/рубль вчера удалось взять 340 пунктов (позиция закрыта сегодня на 63680, т.к. началась борьба за вчерашний минимум, преодолеть его не получилось сходу, а значит будет либо отскок, либо консолидация, так что решено закрыть на минимумах), а также пока держим лонг Сбербанка от 208,9. 




Лично меня еще обрадовала нефть, позволив быстро получить порядка 40 пунктов на росте после выхода статистики. Вообще нефть очень любит ложные рывки, особенно на каком-то инфоповоде. Как не попасться на ложняк? Во-первых, по нефти всегда торговать строго по тренду, особенно если мы заходим на импульсном рывке. А во-вторых, с нефтью не стоит жадничать. Очень редко нефть даёт размашистое безоткатное движение, которое легко собрать. Чаще – сложное скачкообразное движение рывками с периодическими ложными порывами в противоположную сторону, так что вылететь по стопам там проще простого. Берите столько, сколько даёт рынок, 10-30-40-50 пунктов, потому как если будете ждать и ловить движение в 100 пунктов, рынок вас высадит. Ну либо нужно закладывать очень большой стоп, что вряд ли целесообразно по риск-менеджменту.

( Читать дальше )

Хотел сделать обзор на выходных, но совсем не хватило времени. 

13 октября в нашем городе (Новосибирске) прошёл 3 ежегодный Сибирский Форум биржевого и финансового рынка. Я был на этом мероприятии в прошлом году, и посетил в этом. Хочу поделиться своим мнением.

Организация как и в прошлом году на высоте, но вот с местом проведения, на мой взгляд, прогадали. Узкие конференц-залы отеля Domina с большим количеством колонн не позволяли видеть спикеров, на задних рядах было плохо слышно и передвигаться внутри рядов было крайне неудобно. В прошлом году в концертном зале было намного лучше. Но это мелочи, перейдём к сути форума.

Если честно, в прошлом году предметное содержание выступлений мне понравилось намного больше. Мероприятие вновь было разделено на 2 части, которые проходили параллельно, а именно «Для новичков» и «Для продвинутых». Основное время я провёл во второй секции, но периодически заглядывал в первую. Так вот я бы переименовал эти формулировки в «Для интересующихся» и «Для начинающих», поскольку информации для продвинутых не было практически никакой. Из запомнившегося, достаточно содержательное выступление было у Тимофея Мартынова про инвестиции. Основной посыл которого заключался в том, что инвестиции — это сложная и трудоёмкая работа. Также с практической точки зреня было интересно послушать Романа Андреева, который второй год подряд рассказывал свои маленькие хитрости или приёмы, которыми можно зарабатывать на спекуляциях внутри дня. Также к полезному можно отнести последнюю статистику Мосбиржи по количеству трейдеров и объёмам рынков от Евгения Бурцева, выступавшего в самом начале, но это уже больше для моего внутреннего пользования. На этом, пожалуй, всё. Если честно, я не досидел до конца, хотя хотел еще послушать Александра Резвякова про ведение журнала трейдеров, но т.к. я там был с 10 утра, а его выступление было почти в 17, я не дождался)

( Читать дальше )