Trade Market

Читают

User-icon
112

Записи

752
Chart-icon
396

место

Про дефицит бюджета, нефть и рынок

Основная тема для обсуждения сейчас, разумеется, нефть, но вернёмся к ней чуть позже, потому что есть ещё одна интересная новость, незаслуженно, на мой взгляд, оставшаяся без особого внимания. СМИ сообщают, что по данным из источника, близкого к Кремлю, дефицит бюджета в РФ в 2020 году составит почти 6 трлн. рублей. Возьмите паузу, оцените эту сумму. Это примерно 25-30% федерального бюджета и примерно столько же от ФНБ, который мы копили много лет, пока нефть была дорогой. Откуда брать эти 6 трлн. на покрытие дыры в бюджете? Вариант 1, выпустить много долговых бумаг, но кто их купит с приемлемым для РФ уровнем доходности (никто). Вариант 2, взять из ФНБ. Такими темпами этого фонда хватит на 3 года, дотянуть до 24 года как раз, а там обнуление, новый срок и гори оно всё огнём. В принципе, глазами наших административных управленцев, должен быть рабочий вариант. Если рассматривать его за базу, становится понятно, почему они не спешат его трогать, чтобы помочь людям, бизнесу и экономике. И есть ещё третий вариант. Почти безотказный, применявшийся уже ни один раз. Девальвация.



( Читать дальше )

Почему я считаю, что дно ещё не достигнуто

В конце прошлой недели видел большое количество постов и мнений, что падение на рынках отменяется, ФРС выкупит ВСЁ, и мы снова будем расти до небес. Это верно, ФРС, действительно, выкупит ВСЁ, ну или почти всё, но даже не смотря на это, я считаю, что дно ещё не достигнуто. Систему количественного смягчения/стимулирования или попросту вливания ликвидности придумали во время прошлого кризиса, и тогда она сработала, но тогда был именно финансовый кризис, а сейчас кризис реального сектора. Залить деньгами банки, у которых лопнул пузырь, и залить деньгами всю экономику, которая, по сути, встала – большая разница. Да, QE в современном его виде, практически не ограничен, и многократно превышает первые его версии, но, повторюсь, экономика стоит, она не воспроизводит деньги, и все эти вливания напечатанных денег будут просто проедаться.

Безусловно, в моменте, если денег в системе будет больше, чем нужно, они будут оседать на рынке, но проф. участники прекрасно видят ситуацию. Они видят, что платёжеспособный спрос сокращается, прибыли компаний падают, мировая торговля стоит, расходы и убытки растут. Кто будет покупать акции компаний в таких условиях? А вот на долговом рынке ожидается высокий спрос на американские деньги, потому что далеко не каждая страна может себе позволить безграничную эмиссию, тогда как проблемы у всех примерно одинаковые. Так что банки и фонды, выбирая инструменты для инвестиций появившейся ликвидности, на мой взгляд, скорее выберут международные долговые инструменты, нежели акции.



( Читать дальше )

Вчерашние сделки в нефти Br-12.19

Только добрался до монитора сегодня. В Сибири наступила зима. Как всегда — неожиданно. Весь день сыпет снег, дует ветер, город встал наглухо.

Но сейчас я снова в своём удобном кресле, перед любимыми графиками, и хочу разобрать вчерашнюю торговлю. Вчера с утра у меня была навязчивая идея поймать волну снижения в нефти. Почему? Не знаю. Вот прям хотелось, чтобы она повалилась, и я тут как тут, подставляю депозит для насыпания прибыли.

В результате 2 попытки шорта (надо сказать, обе были очевидно преждевременными, но уж очень хотелось быть в самом начале движения) были неудачными. А заработать по итогу удалось и вовсе на росте.
Вчерашние сделки в нефти Br-12.19
Вчерашние сделки в нефти Br-12.19

( Читать дальше )

Торговый план по рынку

После почти двух недель непрерывного роста и обновления историческим максимумов, индекс МБ начал демонстрировать повышенную волатильность, а на индексных фьючах заметно подскочили объёмы.

Это говорит о том, что рынок скоро поменяется, но я бы не рассчитывал на резкий разворот и коррекцию, скорее на запил на максимумах, может быть, даже перехай пару раз. Прекрасно понимаю, что сценарий может затянуться, но рост уже принимает признаки экспоненциального, а значит, движения будут всё более волатильными и непредсказуемыми. Таким образом, торговый план следующий:

1)      О лонгах на ближайшую неделю забываю (в лучшем случае – на отскоке от 2850 внутри дня);

2)      Жду формирования разворотной формации;

3)      Ищу точку входа в шорт, или покупаю путы на ФРТС.

Торговый план по рынку

-------------

Следите за публикациями во Вконтакте
Телеграм канал с техническими обзорами t.me/trademarketbiz


Взгляд на нефть

Несколько фактов о движении цены на нефть на данный момент:

1) В течение всего октября нефть ведёт себя отвратительно. Пилящий длинный боковик.
2) Диапазон колебаний сужается
3) До понедельника включительно дневной оборот падал
4) Вчера оборот подскочил, если сегодня он сохранится на уровне примерно вчерашнего, это будет уже сигналом

Всё это говорит о том, что скоро нас ждёт рывок. Не известно в какую сторону, и это пока не так важно. Пока наблюдаю в стороне (во вторник и в среду поймал 2 убыточных сделки по нефти), жду выхода из диапазона
Взгляд на нефть


-------------

Следите за публикациями во Вконтакте
Телеграм канал с техническими обзорами t.me/trademarketbiz




Сибирский Форум биржевого и финансового рынка. Послевкусие

В субботу 19 октября в Новосибирске прошёл очередной Сибирский форум биржевого и финансового рынка. Кое-что я снимал на видео, но на самостоятельный материал не потянет, так что вставлю в ближайший влог (на ютуб), а пока опишу свои впечатления.

Во-первых, я изначально недооценивал выступление Максима Краева (победитель ЛЧИ 2018), которое вначале казалось поверхностным, но в развитии оказалось глубже большинства других. К сожалению, Максим не захотел давать интервью на камеру, но в короткой беседе он подсказал пару важных моментов насчёт алготрейдинга. Но об этом чуть позже.

Также хочется отметить выступление Тимофея Мартынова, как всегда, содержательно и по делу. Тимофей также произнёс лучшую, на мой взгляд, фразу за день: «Всё лучшее уже позади», говоря об инвестициях. Хотел поймать Тимофея после мероприятия и тоже задать пару вопросов по теме выступления на камеру, но я не досидел до конца и ушёл раньше.

Ещё мне понравилось выступление Александра Резвякова, потому что многие подходы у нас одинаковы. Например, он говорил о положительном матожидании торговли, о котором большинство не думает, но главное – что положительное матожидание создаётся не пальцем в небо «возьму ка я тейк 1к 5» или «1 к 7» или «1 к 7000000000», потому что это кажется классным, а за счёт анализа и оптимизации собственного журнала сделок. За эту мысль респект, всегда пытаюсь её доность в своих материалах.



( Читать дальше )

Итоги недели. Мб, нефть, ED. Trade Market

Я по-прежнему торгую мало, и к этому я уже начинаю привыкать. Если раньше я мог целыми днями сидеть у монитора, то сейчас 2-3 часа в день и за это время не получается совершать более 1 сделки.

Во вторник я шортил нефть на ретесте после объёмного пробоя поддержки, в четверг я покупал нефть на выходе из треугольника, причём подробную торговую рекомендацию я давал в телеграм канале, так что данная сделка была доступна всем, ну а в пятницу я шортил фьючерс на МБ на реализации моей формации «Тест экстремума» (жаль только закрылся рановато).
Итоги недели. Мб, нефть, ED. Trade Market


Итоги недели. Мб, нефть, ED. Trade Market



( Читать дальше )

Индекс МБ и Br. Trade Market

В понедельник я советовал шортить нефть и индекс МБ при уходе ниже 2740 и 60 с целями на 2710 – 2720 и 58-58,7 соответственно, а также во вторник говорил присматриваться к лонгам по евро/доллар (что-то в ВК, что-то в телеграме). На этой неделе отработались все 3 рекомендации, хотя на длинном горизонте статистика исполняемости, конечно, не 100%.
Индекс МБ и Br. Trade Market
Индекс МБ и Br. Trade Market



( Читать дальше )

Итоги недели и взгляд на рынок. Br, МБ, рубль

Неделя выдалась тяжёлая, но не в плане торгов, а по личным обстоятельствам. К тому же с этого месяца я преподаю в Новосибирском Государственном Университете Экономики и Управления, а это, как оказалось, занимает чуть больше времени, чем я думал. В общем, торгую пока мало, контента публикую тоже мало. Торговал я на неделе только 3 дня, в понедельник, среду и четверг. Сегодня (т.е. в пятницу) только вернулся домой, но сигналов пока не вижу, так что напишу пока пост.

В понедельник меня немного попилило на рубле (скрин, к сожалению, не сохранил), в среду отыгрался на нефти, а в четверг снова нефть и фьючерс на МБ позволили выйти в неплохой плюс, хотя по итогу недели, конечно, скромный.
Итоги недели и взгляд на рынок. Br, МБ, рубль Итоги недели и взгляд на рынок. Br, МБ, рубль



( Читать дальше )

Взгляд на Brent

Замечательная картина формируется у нас по нефти, а замечательная она тем, что даёт возможность работать в обе стороны.

На 4-часовом графике мы видим развитие восходящего тренда, тестирование верхней границы канала и отличную перспективу продолжить рост на 66 в случае пробоя 64.

В то же время на более коротком часовом графике мы видим формацию "Тест эустремума" с поддержкой на 62,3. В случае ухода ниже — шортим с целью в районе 61 — 61,3.

Таким образом, торговый план очень прост, пока следим за графиком на часовике в ожидании сигнала на шорт, если таковой не получим, или сигнал не отработается, то переключаемся на длинный 4-часовик и работаем по тренду.
Взгляд на Brent

-------------

Следите за публикациями во Вконтакте
Телеграм канал с техническими обзорами t.me/trademarketbiz




теги блога Trade Market

....все тэги



2010-2020
UPDONW