В предыдущей статье выкладывал немного статистики торгующих роботов. А как же оценить результат алго-торговли? Мне больше нравится  вместо цифр смотреть на  график изменения стоимости портфеля, пусть даже в процентах. На графиках каждый может оценить и просадки, и плавность хода стратегии, и ожидаемую (прогнозируемую) доходность на большом интервале времени, и ее текущие изменения.  Можно сказать, что график PnL вместо сухих цифр дает аналоговую информацию вместо цифровой. Аналоговую мозг усваивает лучше.

Затем мой взгляд останавливается на коэффициенте Шарпа. Показатель Шарпа за период времени T есть просто отношение Доходности за этот период к Волатильности за этот же период. Но, если уже совсем досконально сравнивать алгоритмические стратегии, предположим вы хотите инвестировать свои кровные в какой-нибудь хедж фонд, обычно интересуются не только доходностью и Шарпом, но и наибольшей просадкой, % прибыльных месяцев, наиболее прибыльным 12 месячным периодом, наиболее убыточным 12 месячным периодом и размером активов под управлением.

         Как быстро бежит время. Не успели отгулять новогодние каникулы, а в окно уже весна стучится.

После технических проблем с Финамом (один за другим перестали работать три счета), а особенно после очередного совета попробовать открыть новый счет, я так и сделал, открыл новый счет.  Только уже в БКС. Так что, с декабря 2020 года портфель роботов торгует в БКС. В этом портфеле на сегодняшний день работает 58 роботов. 

График доходности выглядит следующим образом:

Еще немного цифр:

 Сегодня стратегия достигла рубежа в 200%.

14 февраля мы только отметили 100% и вот сегодня уже достигли следующего рубежа.  Особенно приятно то, что мы это сделали в очень непростое время. Победить в кризис — это не значит заработать. Победить в кризис — это значит выжить и сохранить возможность действовать. А мы не только выжили, но еще и неплохо заработали. График доходности стратегии HL(Hight Liquidity) на сегодняшний день выглядит следующим образом:

Неоднократно стратегия появлялась в Лидерах дня:

Не успели отгреметь салюты стратегии LR(Low Risk) в честь преодолении планки 300%, как еще одна стратегия HL(Hight Liquidity) преодолела первый скромный рубеж в 100%. Это стратегия еще молодая, нет даже года. Свою работу начала 22 марта 2019 года, ведет себя более агрессивно, но уже радует. Эта молодая, еще зеленая, участвовала в конкурсе ЛЧИ 2019, торговала вместе с подписчиками.

Поторговала хорошо. Вот данные из личного кабинета участника конкурса. Стратегия заняла 8 место в категории Лучший активный трейдер.

                Уважаемые Подписчики стратегии LR(LowRisk)!  Поздравляю Вас! Сегодня стратегия LR(LowRisk) перешла рубеж в 300%. Т.е. простыми словами мы утроили начальный капитал. И этого удалось добиться с максимальной просадкой всего  -15,11%

Мне в личку часто поступают вопросы, хочу на некоторые ответить здесь.

Один из очень частых вопросов: "Жду коррекции что бы подключиться, но не могу дождаться. Когда посоветуете подключаться?"  Дело в том, что такой способ работает для инвестиционных стратегий, где принцип работы «купил и держи». Роботы в LR(Low Risk) работают внутри дня, я бы назвал это скальпингом. Поэтому нам нет разницы, растет рынок, падает ли рынок или находится в боковике. Робот просто постоянно ищет точку для входа, чтобы откусить свой небольшой кусочек. Поэтому подключиться можно в любой момент.

Уже проводили 2019 год и можно оглянуться назад, подвести итоги.

Работали три стратегии. Все стратегии полностью роботизированы и находятся в одном дата-центре с брокером. Итоги работы выглядят следующим образом.

На сегодняшний день в стратегии HL(Hight Liquidity) работают  четыре робота, которые торгуют фьючерсы MX, Si, RI, LK и GZ.

Для работы используется удаленный сервер, который находится в одном Дата-центре с моим брокером.

 В стратегии существует ротация роботов. Есть определенные  критерии за которыми я постоянно слежу. Определены так называемые пороги боли, при достижении которых робот снимается с работы.

С 24 сентября стратегия HL(Hight Liquidity) участвует в конкурсе ЛЧИ.   График доходности за неделю выглядит следующим образом:



За месяц: