Леха Майтрейд, все эти калеки видны через контангу — бэкводрацию… т.е полюбому надо смотреть базовый актив…
т.е смотришь спот — фьюч втечении дня… если началось расхождение то начался хедж или сброс хеджа… и движняк во фьюче становится неадекватным движению ба

неудивительно что у тя получилось так сложно… т.к надо фильтровать движения от хеджеров и  движения от арбитражеров (они обычно продают фьючерс и покупают ба)…

кроме того помимо хеджеров и арбитражеров фьюч торгуют спекули… а накуя лезть туда где спепкули? отбирать у них копейку профита? лезть надо туда где инвесторы — длинные деньги — длинные тренды… вот инвесторов и можно ошкурить

я бы торговал фьюч наждак по поводырю qqq… в нем длинные тренды… овердокуя инвесторов… ходит в 2 раза лучше сипи… 

мораль в том, что фьючерс торгуют все кому не лень и он сильно шумный… надо смотреть поводырь — базовый актив… т.к в нем сидят инвесторы и в нем меньше шумов...

ты можешь легко проверить это… напиши простейшего бота на 1ой сма… и запусти его на si и usdtom… а потом посмотри разницу результатов… си будет проигрывать базовму активу причем сильно

и это… я тя не хейтю а просто обсуждаем тему...
успехов...

Леха Майтрейд, вы меня неправильно поняли, я имел ввиду что сомневаюсь что такой подход дасть что то материально полезное. Буду читать и буду рад ошыбатся. И код мне не нужен, я не торгую чужие стратегии, тем более алгоритмические.

В посте не о выходе из флэта, а о том, чтобы его для начала вообще построить… где начало, где конец, какие границы