T-800, боюсь это по-другому называется ))

Sergey Pavlov, как так может выйти, если только у NA меньше 15 дней, а у всех остальных больше? какую математическую операцию надо осуществить (или последовательность таких операций), чтобы из Ваших цифр получить среднюю 15?

Ho_Chu, как-то так вышло.

Ho_Chu, магия диверсификации

Sergey Pavlov, как же общая всего 15 дней, если средняя по отдельности явно выше?

VLTorgovie, торгую только эти.

Кирилл Гудков, ~ 15 дней.

А общая просадка какая? Явите магию диверсификации, если конечно она получилась )

Дмитрий Овчинников, неа.

Иван Казаковцев, какие-то пугающие числа:))) если бы я увидел только эти числа по отдельности, подумал бы, что всё совсем плохо)

Сергей, не посещают ли мысли переложиться в облигации или денежные фонды?

Почему жуть? Трендовуха пару лет запросто в просадке может быть.

Если это за 100 лет, то может и норм )

Павел Ку, это без плечей, но не на 1 контракт, а на номинал счета, который меняется после каждой сделки, т.е. реинвестирование прибылей/убытков (постоянная торговля на свои).

Отдельные эквити некрасивые, но вот что творит животворящая диверсификация по алго. Спасибо, очень познавательно!

А это прибыли на 1 контракт, без плечей же? А плечи потом поверх?

Artemunak, это доходности алгоритмов на каждом инструменте за 2023 год.

bocha, где итоги, или пенсия с мемуарами?

Sergey Pavlov, немного не понял этот момент. Если средняя сделка 1%, то что за цифры 0.04, 0.06 и минусовые. Я думал что это средняя сделка. Как так?

Владимиров Владимир, вот они (просадки) и приличные. Иногда по отдельным алгоритмам держалась просадка < -5%. Критика приветствуется:) Если классический СЛ это фиксированный СЛ, то такого в алгоритмах нет. Заранее величина убытка неизвестна и непрогнозируема. Всё ради того, чтобы добиться средней сделки порядка 1%, торговать на приличный капитал и иметь возможность масштабироваться в разы без ухудшения качества торговли.