Блог им. hep8338 |Нефть. Прогноз на следующую неделю.

Привет коллеги. 

Разбил свои статьи на две части, т.к. получаются очень объемные и утомительные. В продолжение поста о фундаментальной ситуации на нефтяном рынке https://smart-lab.ru/blog/510554.php подведем итог текущей недели и попробуем спрогнозировать движение на следующую.

Итак, в дополнение по фундаменту добавлю пару картинок. 
Нефть. Прогноз на следующую неделю.

Это суточный спрос в США. Выходит около 4 мб\д потребляет промышленность США за вычетом спроса НПЗ. Не успел начался высокий сезон, как спрос сразу взлетел.

Отклик буровой активности на снижение цен в Канаде очевиден. Но если посмотреть на темпы средних, то похоже на сезонный фактор.
Нефть. Прогноз на следующую неделю.

( Читать дальше )

Блог им. hep8338 |Нефть. Фундаментальный анализ.

Всем привет.
Основные энергетические агенства выпустили свои отчеты по ситуации на нефтяном рынке. Хоть эти все отчеты чушь, но они есть и их анализирует весь торгующий нефть мир. 
Представляю Вам свой взгляд с перспективой нефтяного рынка. 

Итак, начнем с перспективой баланса спроса/предложения.

Сразу первая картинка. Левая — МЭА, правая — Минэнерго США. 
Нефть. Фундаментальный анализ.
Не успели страны ОПЕК объявить о сокращении добычи, как энергетические агенства начали выпускать отчеты с дефицитом в 2019 году. 

МЭА
В 2018 году прогноз без изменений. Рост спроса в 2018 году на 1,3 мб\д, в 2019 году на 1,4 мб\д. Сейчас спрос 99,6 мб\д.  Предложение снизили на 360 тб\д из-за Канады, России и сокращения в Северном море. В 2019 году снижение добычи ОПЕК+ перекроет рост добычи странами НЕ-ОПЕК (414 тб\д) В ноябре спрос 101, 1 мб\д.  Т.е. имеем избыток в 1,3 мб\д, коммерческие запасы растут. 

Что примечательно, добыча  ОПЕК согласно МЭА в ноябре выросла на 100 тб\д до 33,03 мб\д. 

( Читать дальше )

Блог им. hep8338 |Нефть. Момент истины.

Друзья, всем привет!

Наконец-то история с манипуляциями ОПЕК+ приняла обозримые границы. Решение достигнуто. 
Теперь можно взглянуть в будущее, что нас там может ожидать. Надо сказать, что данныя статья будет объемной, т.к. сейчас важным фактором выступает фундаментальный анализ. Усаживайтесь поудобней и в путь...

Всем кому лень читать, в конце общий вывод. 

Итак, начнем с обзора важнейшего события для нефтяного рынка которое прошло на этой неделе.

Из официального релиза на сайте ОПЕК сказано, что ОПЕК и НЕ-ОПЕК договорились сократить добычу с суммарным объемом в 1,2 мб\д (0,8-0,4 мб\д соответственно). Сокращение начнется с января 2019 года. Официального распределения квот пока нет, но основные объемы ложатся на РФ (Не-ОПЕК) и КСА в ОПЕК. К слову, в прошлый раз, перед тем как порезать добычу, все экспортеры поднапряглись и добывали на пределах, дабы срезать добычу с максимумов. Посмотрим что будет с добычей в РФ и КСА в ноябре-декабре. 

Что это означает в цифрах?

( Читать дальше )

Блог им. hep8338 |Нефть. Сводка с полей ОПЕК.

Цирк на полях ОПЕК+ открылся. Сегодня все клоуны в сборе (уж извините за грубость, но иначе никак...).

Сводка с манежа.
1) РФ как бы не хочет сокращать добычу, а Фалих заявил что Саудитов устроит «символичное» сокращение на любую величину со стороны РФ.
2) Ливия и Нигерия скрипят зубами. При этом в Ливии из-за непогоды закрыты экспортные терминалы, и завтра анонсирована сокращение добычи на месторождении Шарара.
3) Министр Омана утверждает, что 1 млн\д убрать и хватит.
4) Просочилась информация в сеть, о том что ОПЕК+ рассматривает вернутся к квотам соглашения от 2016 года.

И еще море всего из мира цирка. Но также есть и внештатный Шут… ну тот который любит Твиттер, снова заявил у себя на странице, что надается на благоразумность ОПЕК, миру нужна дешевая нефть. Его-то можно понять, надо снять инфляционное давление, для того чтобы развязать руки ФРС со стимулированием политики, иначе электорат будет бунтовать. А вот что делать странам-экспортерам, у которых балансы бюджета трещат. Вот тут картинка при какой цене на нефть сбалансирован бюджет стран-участников ОПЕК. 



( Читать дальше )

Блог им. hep8338 |Нефть. Чо застыли?

Все привет!
Неделя на нефтяном рынке прошла более-менее без эксцессов. В продолжение поста попробуем рассмотреть что-куда и что к чему. 

Подписывайтесь на мой канал в телеграмме, у нас там очень интересно https://t.me/khtrader Кому интересен мастер-класс по оценке нефтяного рынка, можно ознакомится здесь

Итак приступим. 

Фундамент. 
Особо не имеет смысла зацикливаться на физическом рынке нефти. т.к. мы, спекулянты, торгуем финансовый рынок. Но все же. пару слов

1) В Канаде беда совсем, цены в Альберте (битум) рухнули до 11 долларов\баррель, да и марка WCS не легче, ожидается 25 долларов\баррель. Кому интересно картинка здесь . В связи с чем уже выбыло 300 тб\д, ожидается, что в понедельник-вторник могут объявить об остановке производства объемом в 400 тб\д. 
2) Беда Северного моря. Там прорвало нефтепровод из-за коррозии и рынок недосчитается около 150тб\д. Вернут нефтепровод к жизни не ранее конца декабря. 

( Читать дальше )

Блог им. hep8338 |НЕФТЬ ПО 100!!!

Привет.
О заголовке… Звучит конечно тенденциозно. Понимаю, что та информация которая нам доступна для анализа в бесплатном и даже в платном виде, не обладает такого уровня достоверности, для таких заявлений. НО, похоже что на нефтяном рынке готова масштабная ловушка для медведей, и вот почему...

В продолжение обзора https://smart-lab.ru/blog/506850.php

Самое масштабное сдутие «пузыря» на нефтяном рынке за всю писаную историю фьючерсного рынка биржа СМЕ.

НЕФТЬ ПО 100!!!

и скорость и глубина переплюнула 2008 года.

Лонговая позиция хеджеров относительно открытого интереса (синяя) на вышла к уровням 2011 года.


НЕФТЬ ПО 100!!!



( Читать дальше )

Блог им. hep8338 |Нефть. Преднамеренное убийство быков или ловушка для медведей?

Привет всем.
Даже не знаю имеет ли смысл строить прогноз по нефтяному рынку. Ситуация вышла за рамки статистических моделей, по которым весь финансовый мир меряет риск.

В двух словах о рекордах. Для тех кто подписан на мой канал Телеграмм https://t.me/khtrader частично с этой информацией уже знаком. 

Итак:
1) Цена шлепает по 7-8% в день. Уже трижды за 10 дней мы видели слив котировок, при этом открытый интерес по CL на СМЕ падает, а по Brent на ICE начал подрастать. Картинка ниже, это распределение волатильности фронтального фьючерса WTI (СМЕ)
Нефть. Преднамеренное убийство быков или ловушка для медведей?
Как видно с картинки хвосты за пределами -7% и +7% у нас распределяются следующим образом: после -7% — 42 события; после +7% 80 событий (перекос распределения также виден по моде она смещена в положительную зону). Т.е. в сумме мы имеем за пределами хвостов -7%+7% 142 события, всего событий 8264 (с 1986 года), вероятность такого события составляет 1,7%. Мы их получили уже 3 за 10 дней. Вопрос к теории эффективных рынков, которая утверждает, что у рынка нет памяти. Может и совпадении… трижды. 

( Читать дальше )

Блог им. hep8338 |Нефть. Сводка на утро

Пристально следим за рынок нефти. Баталии продолжаются.
В продолжении вчерашнего поста тут

Итак, на сегодняшнее утро, после очередного «черного вторника» имеем следующую картину.

Из новостей:
1) Трамп впервые в интервью указал «на сохранение разумных цен на нефть», а не «низких» как ранее было;
2) В Канаде из-за бури до выходных полностью остановлена добыча на восточном побережье. Данных в цифрах нет;
3) ОАЭ ночью заявили, что ОПЕК примет решение о сокращении добычи в Вене в начале декабря. Интервенции;
4) Интрига в конфликте КСА-США снята. Возможно лишат крон-принца  престола. Не решились США действовать агрессивно; 
5) Главная интрига сейчас вокруг Ирана. Путин предложил вывести иранские войска из Сирии, в обмен на снятие санкций с Ирана. Мое личное ИМХО, разве стоило падать лицом в грязь в двойных стандартах и «прощать» Саудитов, ради чего, ради размена с неизвестным концом. Скорее давление на Иран будет максимальное. И здесь вопрос не только исторический (извечная борьба в регионе Иран-КСА), а и рынок энергетики. разделить долю Ирана между Саудами и США. Россия пока у куска пирога. Размену — нет, слишком мелко. 

( Читать дальше )

Блог им. hep8338 |Нефть. Бычий хоррор "Вторник 13-е"!

Привет. 
Никто не ожидал такого движения, да это и невозможно было предсказать, так как переписана история (предыдущий пост тут). 
Приглашая всех в свой Телеграмм канал https://t.me/khtrader у нас там классно: оперативная информация по финрынкам, веселые картинки, и мои сделки. 

По нефтянке… много писать не буду, и так много написано, только по существу.

Причин обвала нефтяных котировок во вторник называют массу, например Пьер Андюран, управляющий миллиардным фондом, закрывал позиции (он лонговал) с потерями в 20%. Кроме него также было много вангующих «нефть по 100», но не суть. Что дальше? Вот что мучает умы.

Слухи наличного рынка
После обвала котировок, тут происходит самое интересное, идет борьба за доли рынка, чем это все закончится — не ясно:

1) Самым главным сейчас выступает конфликт между Саудитами и Госдепом, как оказалось, была договоренность залить нефтью США, для расширения спреда Лайта с мировыми эталонами (Брент), это позволяет США экспортировать нефть по всему миру, ведь спред в 10 и более долларов это отличная скидка для стран Азии.

( Читать дальше )

Блог им. hep8338 |Нефть. За такое сажать надо.

Всем привет.

В прошлом обзоре я указал что быков изнасиловали, тогда на этой неделе это уже садизм. Обзор тут
Все-таки мой прогноз о продолжении снижения цен сбылся и мы уперлись в оговоренный уровень 59,85 (лайт), там и закрыли неделю. Хотя официальная сессия закрылась 60,15 по лайт. Уровень важен со статистической точки зрения, но мы должны были в него упереться 16.11, т.е. на неделю цена опередила свои средние временные темпы, это говорит об очень сильно медвежьих настроениях. Попробуем разобраться с этим, хотя сегодня-завтра заседает мониторинговый комитет ОПЕК+, практический теряется смысл анализа,  но возможно прояснится что должно произойти. 

Начну с рекламы своего Телеграмм-канала. В нем Вы найдете оперативную и достоверную информацию о рынках, моих сделках, также много интересной информации от зарубежных массмедиа. Ссылка на канал  https://t.me/khtrader добро пожаловать! 

Итак, нефть. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн