Блог им. hep8338

Нефть. Что дальше?

В продолжение вчерашнего тут поста, хотел справится через телеграмм https://t.me/khtrader но много поступает информации на рынок нефти.

В начале еще чуть статистики о вчерашнем движении. Картинка ниже дневные колебания. Вчерашнее движение на 8% — аномально, с точки зрения нормального распределения. 
Нефть. Что дальше?
И это при том, что это происходит в конце 25% снижения всего за 40 дней. Видимо полетели серьезные маржины у серьезных денег. У людей нервы не выдерживают. 

Рекорд по RSI(14) вчера зафиксирован на 12,9. Впервые в истории (с 1986 года). 
Нефть. Что дальше?

Бычий сентимент, вообще поражает. 4% по Brent
Нефть. Что дальше?
В европейских валютах тоже жесть. 

Масла в огонь подливают энергетические агенства своими отчетами. 
Вчера вышел отчет о бурении от Минэнерго США.  Пробуренные и не веденные в эксплуатацию скважины продолжают бить рекорды. 
Нефть. Что дальше?
Как видно с картинки, темпы показателя уверенно держится выше среднегодового значения. Буровая активность говорит о будущем расширение добычи, так, на декабрь EIA прогнозирует рост добычи на 113 тб\д. Т.е. на конец года добыча в США будет составлять 11,7 мб\д. Это заявка закрыть год в мировых лидерах по добыче в мире. 

Также вышел отчет от Международного энергетического агенства (МЭА). 
Также констатируется, что выбывшая из предложения нефть Ирана и Венесуэлы с лихвой компенсирована ростом добычи в США, Саудовской Аравии и России. На 2019 год прогнозируется рост избытка нефти по 700 000 баррелей в день (сейчас 630 тб\д). Картинка ниже баланс спроса\предложения.
Нефть. Что дальше?

Любопытно еще является то, что в ноябре Индия и Китай импортировали рекордное количество нефти. 
Нефть. Что дальше?
Т.е. снижение спроса, о котором трубят все ведущие агенства. Можно обозвать «сезонным» в странах ОЭСР. 

В самих ОПЕК на октябрь (в годовом выражении) Ангола (-100 тб\д), Венесуэла (-300 тб\д) и Иран (-1 мб\д) совокупно  сократили предложение на 1,4 мб\д (с последним есть вопросы конечно).  Вместе с ростом спроса Индии и Китая, выглядит все устойчиво. 
Сами же ОПЕК, с самого утра сегодня запели о необходимости сокращения добычи, как о свершившемся. Баркиндо заявил, что нужно сокращать, потом вылезли на арену «приближенные источники» с информацией о том, что ОПЕК планирует порезать добычу на 1,4 мб\д. Даже Новак сказал, что договоренностей о росте добычи де-юре не было, а просто пришли к соглашению выполнять договоренности от 2016 года на 100% и не превышать.

Рынок энергетики разлетелся кто-куда. Газ сильно растет, нефть сильно падает. В теории, на каком-то этапе спрос на альтернативу дорогому газу увеличить спрос на нефть. Но это глобальные зависимости и нужны года для таких рокировок. 
Нефть. Что дальше?

 

И еще чуть-чуть. На вчерашнем падении впервые с сентября начал расти открытый интерес, т.е. появились покупатели. Это положительно для нефтяных цен. 
А на опционах декабрьской серии (2020 год). Есть всплеск на 100 коллах, причем очень даже мощный.
Нефть. Что дальше?
Не стоит забывать, что у каждого покупателя есть продавец, поэтому распознать охоту на продажу волатильности или покупку страйка, невозможно. 

Brent сегодня отскакивал на, без малого, 2%, сейчас снова снижается и рост за день менее 1%.  

ПЫ.СЫ. Чуть не забыл. Что такое коррекция на 20 долларов в цифрах. Саудовская Аравия экспортирует 7 мб\д, т.е. 20х7000000х30=4,2 млрд.долларов. Торговый баланс КСА 40 млрд, т.е. саудиты теряют 10% от общей внешнеэкономической торговле. При этом динамика торгового баланса повторяет один в один динамику цен на нефть. 

★2 | ₽ 100
вот интересно сколько путов взяли, как лихо обвалили то.
Lucky_Friday! (Сирафимка), вчера выкладывал в коментах скрин по путам с экспирацией сегодня, там на 55 крепкий уровень коллов\путтов, на 60 был еще. да сплыл. 
Что там у нас со спредом между Пермианом и Кушингом? Ключевой момент, который определяет минимальный уровень цены, после которого сланцевая добыча перестанет расти такими темпами.
avatar

Zmey

Zmey, не смотрел. Плохо соображаю сейчас, после таких движений. В субботу уже буду выяснять где там ориентировочная себестоимость. 
 
Хаелепа Евгений, тебя переехало что-ли? Ты вроде всё лето медведем был. Ладно меня на серебре вздрючили, это хотя бы логично с моими подходами к рынку.
avatar

Zmey

Zmey, у меня евро в лонге. Нефть лонгую с 70-ти по брент. Тоже чуть мажет, но терпимо. Евро мощней дрючит. Сейчас бля идет конченное заседание парламента по Брекситу. 
Хаелепа Евгений, я тоже офигеваю почему доллар так прёт, хотя тут ставок нет. Брент может подберу немного если 60 пройдём, пока не интересно.
avatar

Zmey

Zmey, если на разворот, то да, еще попадаем, а вот будет ли коррекция плоская или обратка. скорее первое, чем второе. После такого-то давления.
Хаелепа Евгений, не расстраивайся, дружище,
держи соточку донатов для поддержки...):
Андрей Михалыч, Спасибо :) Тут вопрос вот в чем. это испытание или наказание рынок устроил. Риск-менеджмент пока держится. 
И какое резюме? 
avatar

Константин

Константин, вообще не знаю. Я в лонге. 
Это всё хорошо. Но сегодня что? Среда.
Ожидания помним? 3 ляма запасов должно случиться. Сколько вышек прибавили? 12. Темпы прироста оценим?
А факты когда? Завтра в 16-00 по гринвичу. Сидим и не рыпаемся.
Эту неделю мы точно закрываем красной.
avatar

Пётр Новак

А дальше — больше! ©
avatar

Алексей

Вообще нефть инструмент из разряда мало не покажется. Можем ведь этот месяц 70+ закрыть
Сергей Дементьев, можем и 75-80 по бренту сделать… вспоминая весну 2017 года…
Хаелепа Евгений, по спреду у лайт и брента какие мысли. Повторим рекорд в 17 $?
Сергей Дементьев, не думал об этом. Больше интересует сейчас со сланцевыми марками Пермиана (Midland например). На СМЕ торгуется спред с поставкой из Хьюстона, там новый хаб, открыт под контракт Midland, который уже торгуется (если не ошибаюсь), но не нашел его в листинге СМЕ. Короче, надо смотреть что там с ценами на сланец, и примерно прикидывать где полопаются пуканы у производителей сланцевой нефти. Понятно что они захеджированы, причем принудительно банкирами, но все же
Хаелепа Евгений, не не, у меня же moex только))

теги блога Халепа Евгений

....все тэги



2010-2020
UPDONW