Блог им. hep8338

Нефть. Прогноз на следующую неделю.

Привет коллеги. 

Разбил свои статьи на две части, т.к. получаются очень объемные и утомительные. В продолжение поста о фундаментальной ситуации на нефтяном рынке https://smart-lab.ru/blog/510554.php подведем итог текущей недели и попробуем спрогнозировать движение на следующую.

Итак, в дополнение по фундаменту добавлю пару картинок. 
Нефть. Прогноз на следующую неделю.

Это суточный спрос в США. Выходит около 4 мб\д потребляет промышленность США за вычетом спроса НПЗ. Не успел начался высокий сезон, как спрос сразу взлетел.

Отклик буровой активности на снижение цен в Канаде очевиден. Но если посмотреть на темпы средних, то похоже на сезонный фактор.
Нефть. Прогноз на следующую неделю.


В США та же ситуация с буровой активностью. Снижение выглядит сезонным. На прошлой неделе Минэнерго США снизило прогноз по добыче на 100 тб\д. Так что возможно незначительное снижение добычи продолжится. Это фактор сезонности.  
Нефть. Прогноз на следующую неделю.


Перейдем на финансовый рынок.
Что изменилось к концу недели со спредами.
Нефть. Прогноз на следующую неделю.
Удивительно, но боковик сопровождается слабостью динамики фронтального спреда по лайту (красная) (в бренте наоборот крепость). Вопрос в том последует ли фьючерс  (сиреневая) за ним. Часто следует за, но бывают и расхождения, особенно перед экспирацией, она по лайт на грядущей неделе и в первом фьюче осталось 131 тыс. контрактов. Динамика фронтальных спредов может быть связана с перебалансировкой. 

Дешевый спред привлекает торгующих. На картинке ниже спред-позиции согласно СОТ.
Нефть. Прогноз на следующую неделю.
Дилеры оживились с исторических лоев, т.е. ожидают роста спреда, а это возможно при широком росте рынка в целом (фундаментально). Также фонды покупают. 

Длинные позиции фондов вытрусили до уровня 2009 года (в процентах от ОИ), и продолжают выходить. Это конечно было весело...
Нефть. Прогноз на следующую неделю.

 Короткие позиции выглядят следующим образом:
Нефть. Прогноз на следующую неделю.
Хеджеры массово кроют, а спекулянты — покупают. НО, обе группы участников далеки от экстремумов, в отличии от ситуации с лонгами. 

В Бренте та же ситуация с шортами:

Нефть. Прогноз на следующую неделю.
Только вот позиции обеих групп ближе к своим экстремумам. 

С лонгами обстановка следующая:
Нефть. Прогноз на следующую неделю.
Спекулянтов, так же как и в Лайте, вытравливают дальше. Правда исторический выглядит скромнее, мы где-то на уровне лоев 2016 года, что также завораживает. 

С опционами ситуация клонится в сторону бычьего рынка.

Пут\колл ратио косится в сторону коллов на февральской серии. 
Нефть. Прогноз на следующую неделю.

По страйкам выглядит вот так:
Нефть. Прогноз на следующую неделю.
На 50 мощно засели медведи, но появляется и коллы, раньше их не было.  Уровень медвежьего редута сместился с 55 на 60. Теперь там точка перелома. Хотя после 55 коллов значительно прибавляет. 

Мой индикатор основанный на СОТ устойчиво указывает на повторение ситуации в 2006 году, также подходит и 2014 год. но в 2014 году ситуация с фундаментом была совершенно иная.

Нефть. Прогноз на следующую неделю.

Тогда ОПЕК заливал, сейчас сокращает, тогда шли разговоры об снятии с Ирана санкций (и сняли в 2015), сейчас их расширяют (и похоже в 2019 дело труба), тогда все ожидали разворота вверх «и при 80 мировая экономика развалится», а сейчас и 20 уже кажется всем реальным. Ну и многое другое...

Поэтому, скорее всего, играется ситуация 2006 года. Небольшой сполерок по экономической ситуации в США через денежный рынок тут. Завтра планирую записать видео-обзор по экономике США и ее перспективах. 

Чарт:
Нефть. Прогноз на следующую неделю.
Вырисовывается некое подобие треугольника. Мое ИМХО, это выход вниз, там рисуется прекрасная дивергенция, но глубоко вниз не жду, максимум 48-47 по лайт, далее резкий вынос медведей, в район 55 и выше. 
Если отсюда выйдем вверх, то можем получить затяжной рост в район 60-ти по лайт.

Рекомендации:
Лично я давно в лонгах, и буду набирать дальше при дивергенции. Для роста есть очень много объективных причин. 
При образовании дивера рекомендую покупки, если будет пробой вверх с диапазона, ищем покупки в коррекции.  

Подписывайтесь на мои каналы
                                                 Телеграмм
                                                 Ютуб
                                                 ФБ

Мастер-класс по оценке рынка нефти, ознакомится тут
                                      риск-менеджмент тут




★3
Спасиба!   А то я со своим проданным декабрьским путом-60 в бренте могу немножечко на бабуленьки влететь 
Московский Лоссбой, если будет рисоваться диверок, то все будет ок. Хотя по бренту ситуация чуть иная, там могут лои не обновить и выстоять. 
avatar

Халепа Евгений

Ну все, быков всех порвут, закрыли неделю  в очередной раз у самых лоев, здешние гуру опять рисуют лонг

Нефть будет падать
avatar

Михайленко

Михайленко, именно об этом типе я и написал. Стольких людей уже кинул. Пора звонить — искать его.
avatar

Алекс Убилава

Алекс Убилава, типок, это ты о ком?
avatar

Халепа Евгений

Михайленко, возможно, но только Вы не видите что в медвежьей упряжке, и могут вас свозить за одно вверх. 
avatar

Халепа Евгений

Брент 56-53 наберём
avatar

ИВС

Лайк на новую камеру.
До конца года хотелось бы увидеть нечто такое:


www.tradingview.com/x/aVS3pMoE/



www.tradingview.com/x/ozvxEkHS/

В понедельник пощупать ещё раз 54.00, перед ФРС проверить 49.50, и всё-таки хоть какое-нибудь мини крисмас-ралли до 58.00
А в январе бы сходить на перелой… на 46-47. Откуда двинуть уже в среднесрочный рост.
avatar

Romson

А мне кажется, что должны начать рост на след неделе пару недель, 68-72, после чего на 55 и оттуда на 90-100+, где нибудь февраль- март лои.
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, или если сразу лои пробьем на след неделе, то упадём в район 50 до НГ. После НГ отправка на 90-100, но за отскок  с текущих все Же больше шансов. 
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, возможно. 
avatar

Халепа Евгений

Какие дикие вещи в коментах пишут))) 40, 20, 100… нефть пришла к маломальски фундаментальным значениям. Это и следует из вашего анализа, вообще-то хорошего. Сейчас цена будет колебаться 3/4 бакса от 60-ти, пока не начнут восстанавливать длинные позиции. А этого не будет, пока не появиться ясность в геополитике и мировой экономики.
avatar

Gleb

Gleb, спасибо. Я пока и не говорю о каком-то заоблачном росте, до весны так точно будем разбалтывать диапазон, только будет он пошире 3-4 бакса, думаю что-то около 5-10. имхо
avatar

Халепа Евгений

t.me/khtrader/598 сделал опрос в телеге по поводу нефти. Мнения разошлись :) 
avatar

Халепа Евгений


....все тэги
2010-2020
UPDONW