Есть объективная реальность (X) и есть наше представление о реальности(Y).
Реальность, это как оно есть на самом деле, без нашего участия, без нашей оценки и интерпретации.
Трудно сказать, как оценить эту реальность, не знаю даже, формирует ли мнение большинства эту реальность, но сомнений в существовании реальности у меня нет.

Теперь Y. Это X, пропущенный через фильтр нашего восприятия, +с учетом нашей информированности и о реальности.
С недостатком информации о реальности всё понятно, если мало знаешь, объективно реальность оценить будет трудно.

Фильтр нашего восприятия (Мышление) формируется в результате переживаний из нашего прошлого.
Преимущественно негативный опыт порождает негативное мышление, которое искажает реальность в худшую сторону.

Рассмотрим разность X-Y.

Эта разность формирует то, что мы получаем от жизни (Z)
Реальность, которая нас окружает, она конечно меняется. Вслед за изменениями реальность, выходит из равновесия наше восприятие. Причем импульс X=1 может порождать различные колебания нашего восприятия 0.1,0.2,0.3,..4,5… Все зависит от нашей способности реагировать на внешние импульсы.
В самом деле, наше настроение может меняться в широком диапазоне, причем, чем сильнее влияние, которое оказывают внешние импульсы на наше настроение, тем ниже наш порог чувствительности, выше эмоции...

Излишняя эмоциональность приводит к негативным результатам на рынке и серьезным депрессиям. Начинающим трейдерам я всегда говорю, что если вы испытываете при торговле какие бы то ни было эмоции, лучше не торговать.


( Читать дальше )

Потому что деньги, которые ты заработал трудом или бизнесом, это твои деньги. Они никуда не пропадут, их можно брать и тратить (или складывать в кубышку). Они пришли и не ушли, система ниппель.

А деньги от трейдинга — они не совсем твои. В том смысле, что сегодня ты их можешь потратить, а завтра будешь довносить на депозит. Ты никогда не можешь быть уверен, что эти деньги не вернутся обратно откуда ты их взял)

Вчера закрыл золото по $1748. Профит по позе был 40% от всего депо😁. Закрыть пришлось по совокупности причин, никак не связанных с самим золотом, с фундаментальной или технической картиной по нему.

Тот пример, который говорит, что не важно, прав ты или нет, главное сколько ты зарабатываешь, когда прав, и сколько теряешь, когда не прав. По сути, золото было моей единственной более менее уверенной фундаментальной идеей на рынке, и я выжал из нее по максимуму. Первые мои покупки золота были по $1280 в прошлом году, докупал по $1480. Конечно, покупать акции Полюс-золото было бы гораздо выгоднее, но в акциях я не был так уверен, как в металле, думал, что они пострадают сильнее если будет обвал на рынке.

Всё это время с упоением читал аргументы одного немецкого чудилы в твиттере Henrik Zeberg, который всё это время приводил 1000 аргументов, что золото упадёт)).

👍👍👍Хорошие привычки:

👉 регулярный поиск закономерностей, построение систем и их бэктест 
👉 исполнять правила торговой системы
👉 записывать каждую сделку в журнал сделок
👉 установка стоп-лоссов на каждую сделку
👉 нормировать стоп и размер позиции по волатильности
👉 регулярная работа над ошибками
👉 просчитывать худшие сценарии, по которым может пойти сделка


🥵🥵🥵 Плохие привычки:

👉 не ставить стоп-лосс (не ограничивать риск)
👉 закрыв убыточную позицию тут же открывать новую (отыгрыш)
👉 спорить с рынком, покупать что сильно упало, шортить то, что сильно выросло
👉 торговать своё мнение о том, куда должен пойти рынок
👉 наращивать убыточную позицию
👉 использовать большие плечи
👉 открывать рискованные позиции перед закрытием рынка
👉 переносить позиции с большим плечом через ночь
👉 поиск информации, подтверждающий вашу позицию по рынку

Ну что, узнали свои привычки?


Это к сегодняшнему посту про принцип Далио №4.3.
Лучшее, что вы можете сделать для своего трейдинга — это развивать в себе хорошие привычки и избавляться от плохих.
Данный пост не относится к инвестированию. Про хорошие и плохие привычки инвесторов напишу отдельно.

📌 Принцип 4.3 Разберись с битвой двух мозгов и начни его контролировать, чтобы получить что ты хочешь

👉 4.3.а. Осознай, что сознательный мозг бьется с подсознательным.
Есть «два я». «Нижний уровень» и «верхний». Верхний генерит сознательные желания. Нижний мешает их добиваться.
Нижний уровень не хочет делать то, что логично.
Люди думают, что пусть к успеху лежит через прокачку сознательного мозга. Но лучше объединить их усилия.

Креативность приходит во время расслабления. Медитация в этом смысле помогает креативности.
Далио выработал привычку проверять сознательным мозгом все мысли, которые приходят из подсознания.

👉 4.3.б. Знай, что битва между думанием и чувствами самая постоянная битва.
Чувства страха, гнева например генерит миндалина. Эффект обычно быстро проходит. Если ты не знаешь, как это работает, то реагируешь спонтанно и в итоге перегибаешь палку.

👉 4.3.в. Примири ваши мысли и чувства.

👉 4.3.г. Привычка — вероятно самый мощный инструмент в коробке вашего мозга.
Привычка формируется в базальной ганглии (часть мозга).
Если вы делаете что-то регулярно, вы сформируете привычку, которая будет контролировать вас. Хорошие привычки — это те, которые заставляют вас делать то, что хочет ваш «верхний уровень». Плохие привычки — когда чего-то хочет ваш «нижний уровень» и они как правило мешают вам достичь того, чего вы хотите. Исследования показывают, что если вы сформируете привычку за 18 месяцев, она останется с вами навечно.

Книга Чарльза Дахигга научила Далио: 
Если вы хотите измениться в лучшую сторону, вы должны выбрать какие привычки выработать и от каких отказаться.
Опишите свои вредные привычки прямо сейчас и начните их искоренять. (я кстати уже даже не знаю, какие у меня остались вредные привычки, только некоторые трейдерские наверно).

Позже запилю отдельный пост с хорошими и плохими трейдерскими привычками


( Читать дальше )

Я читал эту книгу раза три, на русском и английском языках, странно, что я до сих пор не оставил на неё рецензию.Честно скажу, перечитал бы ее и в четвертый раз. Очень хорошо эта книга заходят, когда у вас черная полоса в трейдинге, и вам надо привести мысли в порядок.

В нашем топе книг эта книга имеет самое большое число отзывов = 65 отзывов и ⭐️4,7!!! Следующая за ней — моя книга, имеет 62 отзыва и ⭐️4,5.  

Этот экземпляр я прочел в 2008 году еще, он от Тройки Диалог, соответственно предисловие написано Рубеном Варданяном.
Сейчас напишу рецензию сюда, готовьтесь морально😁

Могу точно сказать, что есть ряд моментов, которые я усвоил именно благодаря Джесси Ливермору:
📌 Торгуй по тренду
📌 Режь маленькие убытки
📌 Покупай в хай, продавай в лой, не ссы.
📌 Держи прибыльную позу как можно дольше
📌 Увеличивай позу по ходу движения цены в твою сторону

Скажу так, книга эта не является исчерпывающим руководством по зарабатыванию денег на бирже. Написана она больше 100 лет назад, но в ней огромное количество рыночной биржевой мудрости, которая актуальна по сей день. Рынки с тех пор существенно изменились, стали гораздо гораздо более эффективными, поэтому повторить успех Джесси Ливермора в лоб вряд ли получится. Огромный плюс книги — художественная биографическая форма, которая делает чтение приятным и увлекательным.
Увлекательно и то, что книга описывает не только взлеты Ливермора, но и его падения, его боль, как он предолевал трудности и проблемы, и как он возвращал себе богатство.

Джесси Ливермор по сути торговал технический анализ, еще до того, как появились графики. (Была телеграфная лента)
КПД книги не 100%, так как она художественная, подчеркивания я делал далеко не на каждой странице. 
В книге про Ливермора Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта я сделал больше пометок, но она менее растиражирована.

( Читать дальше )

Взглянуть на трейдинг под таким углом меня натолкнула книга Рэя Далио, Принципы Далио. Я решил внимательно проанализировать, какую боль я испытываю в трейдинге и ранжировать виды боли по силе.

1 Собрать стоп-лосс __================🥵
2 Потерять бумажную прибыль===========🥵
3 Собрать серию стоп-лоссов__=========🥵🥵
4 Упустить движение которого ждал ====🥵🥵🥵
5 Держать убыточную позицию ====🥵🥵🥵🥵🥵

Совершенно очевидно, что все эти проблемы возникают сугубо по одной причине: отсутствие 100% формализованных правил входа и выхода в сделку. Об этом я писал в своей книге Механизм трейдинга (все психологические проблемы возникают тогда, когда ваша система неформализована и вы начинаете думать в момент исполнения торговли, хотя думать надо тогда, когда, условно говоря, рынок закрыт, а когда открыт, только исполнять).

Ну а поскольку я нахожусь в зоопарке своих страстей, приходится делать самоанализ.

Так вот, смотрите. 
№5 Держать убыточную позицию = это самая страшная боль. Я это понял ещё в 2004 году, когда держал падающий Юкос. С тех пор, я стал всегда ставить стоп-лоссы. Эта страшная боль навсегда отучила меня держать убыточные позиции.

№4 Упустить движение которого ждал = это боль аналитика. Ты что-то наанализировал, пришёл к выводу, что рынок должен падать. Например, я предвидел падение Новатэка именно по расчетам. Ждал наступление рецессии. Но аналитик никогда не угадает тайминг! Так что если ты будешь ставить на свой ум и свой прогноз, тебя 10 раз поимеют сначала и только потом рынок пойдет в твою сторону. 

№3 Собрать серию стоп-лоссов = логично, что собрать 10 стоп-лоссов уже так же больно почти, как держать убыточную позицию. Но в моём мозгу это не так. Реально, если посмотреть на мой журнал сделок, у меня бывало и по 23 убыточных сделки в ряд!!!! 
❗️❗️❗️❗️Но есть нюанс. Очевидно, что боль №2 многократно усиливает боль №3. То есть если бы не огромное количество собранных стопов, вероятно, упущенное движение воспринималось бы не так больно. 

№2 Я не ссу потерять бумажную прибыль = из-за этого я очень много денег теряю. Это связано с №4. Потому что если поехало в мою сторону, я жду, что реализуется мой сценарий, поэтому оставаться в позе до последнего мне важнее, чем заработать. Это кстати метакогнитивное искажение.

№1 Собрать стоп-лосс = Ну как вы уже поняли, что собрать стоп для меня — это раз плюнуть. Для многих трейдунов это очень сложно, а для меня легко. Почему мне легко потерять стоп? Потому что стоп-лоссы короткие, потери по ним не такие уж ощутимые относительно размера депо.

Выводы из этих причин боли сделаю следующим постом.

А вы какую боль испытываете в трейдинге?

Представим вы торгуете, совершаете сделки и ставите своим сделкам оценки ⭐️⭐️⭐️.
Так вот не имеет никакого логического смысла оценивать вход в сделку в зависимости от ее результата, хотя соблазн очень велик.

Вход в сделку является хорошим или плохим в момент ее открытия в зависимости от того, насколько много преимуществ вы сложили в свою пользу в этот момент. А оценить сделку по её результату любой дурак может. Результат зачастую бывает случаен, и даже если ваша сделка принесла убыток, это не значит что вход был плохой.

Мой опыт говорит о том, что на рынке может случиться все что угодно. 
Я давно сделал вывод: шипы случались в прошлом и будут случаться в будущем.
Что я давно уже сделал чтобы не попасть на шипы и не угореть на планках:

👉я не ставлю автоматические стоп-приказы если инструмент не входит в топ-3 ликвидных
👉я не ставлю стопы с исполнением по рыночной цене. Стопы я исполняю всегда по лимитной цене.
👉в остальных случаях я всегда снимаю все стоп-заявки на все клиринги, потому что я знаю, что никто не обязан вставать в стакан с плотными бидами и офферами после переоткрытия рынка
👉я никогда не покупаю с планки, в некоторых случаях я делаю это после расширения планки
👉даже когда я торговал фьючерс S&P500 против основного движения, главная моя задача была — успеть закрыть позу до планки. Я прекрасно сознавал, что если рынок упадет на планку, а я в лонге, убытки могут быть совершенно неконтролируемыми.
👉эти правила работают даже когда рынок спокойный. Когда на дворе кризис и волатильность, актуальность правил возрастает во сто крат.
👉если есть возможность торговать нефть на ICE, я торгую ее там, а не где-то еще, где цена привязана к ICE. Но иногда бывает проще открыть контракт на МБ, осознавая все нюансы.

Когда я торгую на срочном рынке Мосбиржи, я знаю, что все что может произойти, примерно бывало в прошлом. Зная, что было, я не не пускаю теплого по ноге, когда случился очередной спайк, и не бегу к маме схватившись за голову, крича на ходу: «Ну её на*й эту Московскую биржу, ухожу на америку». Если бы на америке было маслом намазано, все были бы уже там. Но я торгую там, где есть есть понятные мне преимущества.