Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции, начатый в конце сентября в этом посте.

После "Алжирского лебедя" рынки пришли в движение.
Масла в огонь добавили вчерашние сообщения про готовность России к заморозке,
подписание Турецкого потока и прочие крупные и мелкие нежданчики.

Как следствие, позицию достаточно серьёзно пилит и держать её скажу честно
не так комфортно как хотелось бы.

В понедельник биржа & ко утопили котировки, что дало возможность выкупить
часть проданного.  Но потом все вспомнили про встречу в Стамбуле и
котировки вернулись. После чего поза была восстановлена.

Наблюдаю интересную картину: сделки с опционами Сбера делать объёмом
менее 10 лотов вообще нерационально. Но тогда включается убийственная математика:
при бид-аск спреде 10 рублей получается только на спреде потеря 100 рублей на круг.
Затем вспоминаем, что у нас вся прибыль в пике была

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции, начатый неделю назад в этом посте.
В комментариях к предыдущему отчету многие люди мне справедливо писали про черных лебедей,
3 марта и что рано или поздно меня вынесут.
Тем интересней для препарирования вчерашний "лебедь из Алжира"!
(предварительная договоренность о заморозке добычи странами ОПЕК)

К терминалу добрался примерно в 23 часа и, конечно, сильно удивился.
После этого сразу же выкупил половину позиции с убытком. Выкупил по 20 лотов в страйках 14.5 и 15.0.
Что меня приятно порадовало, несмотря на вечернее время и на отсутствие штатных маркетосов (а где Вы были, кстати?)
для меня нашлись контрагенты, которые бодро налили мне полные биды. СПАСИБО ВАМ!
В принципе, уже в этот момент стало понятно, что всплеск волатильности рассматривается участниками как ложный и что на следующий день продолжения может и не последовать. Но зачем стоять с парой против каре?

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции, начатый неделю назад в этом посте.

Собственно, мало что поменялось. Поэтому писать раз в день счел графоманством, не стоящим Вашего внимания.
Рынок по сути стоит на месте, автоматическое дельта-хеджирование делает своё благое дело, сокращает мои риски, повышает ликвидность в SRZ6 и поднимает нашу бедную нищую биржу с колен.
А то комиссия со срочного рынка слишком маленькая, мы же понимаем...

В целом неспешный и скучный тета-распад сегодня (27.09.2016, вторник) был прерван утренним движением в Сбере, что заметно сказалось на показателях дохода. Но что за позиция без просадок? =)

Итого текущая позиция:

Нереализованный профит увеличился до +1 007 рублей (грубо +400 рублей за неделю).

Последний раз писал про торговлю опционами больше года назад в этом посте.
Тестовый боевой счет был в тот момент на уровне 72 500 руб.
Мы поняли, что с нас берут комиссию за котирование опционов и стало как-то очень скучно.

Потом комиссию отменили, мы продолжали торговать и допиливать ТСЛаб 2.0 в целом и опционы в частности.
Показывали платформу опытным опционщикам и делали доработки на основании их откликов.

В итоге при торговле в стиле "одним глазом в код, вторым (иногда) на рынок" удалось опционами на Сбер довести счет до 76 256 руб.
Кому лень считать это примерно +5.18% чистыми.

От торговли простыми роботами серии "купить или продать волатильность и молиться" перешли к формированию более сбалансированных позиций в стиле "

Периодически задают один и тот же вопрос:

"Можно ли торговать опционами со счетом 100 тыр?" или "какой нужен счет, чтобы начать торговать опционы?".

Отвечаю сразу всем: если у Вас на руках от 100 тыр и Вы хотите попробовать опционы — Ваш выбор Сбербанк. Там достаточно плотно стоят маркет-мейкеры и нормальная улыбка. Плюс в Сбере не слишком большая волатильность и Вы можете успеть «позвонить другу» и решить, что сделать с позой.

Для опционов на РИ и СИ более адекватен размер счета в районе 500 и выше. Может быть даже лучше быть ближе к 1000 тыр.

Поясню: чтобы начали проявляться нелинейные опционные эффекты (ради которых всё и затевается) нужно набрать приличную позицию с приличной гаммой. Но если Вы новичек и только начинаете — высока вероятность получить кучу проблем с Вашими первыми позами. И если у Вас маленький счет — эти потери окажутся для него либо смертельными, либо трудновосполнимыми.

Короткое видео как в новогодней версии ТСЛаб 2.0.5.0 поставить бабочку на котирование.
Заявки задаются в терминах "купить ниже маркета / продать выше маркета".

Наслаждайтесь:
Котирование по волатильности в TSLab 2.0 Опционы

Продемонстрированная бабочка состояла из 2-х продаж и одной покупки на 3% лучше рынка.

Так вот, если рыночная волатильность будет меняться (например, падать)
все 3 котировки будут опускаться вслед за ней.

То есть покупка всегда будет на заказанные 3% лучше маркета.

Всех с прошедшими праздниками и успешной торговли!

ПС Кому удобней прямо здесь посмотреть:

1. там достаточно большое расхождение волатильностей (порядка 7%)
2. чувствуется, что 10 лотов маловато для эффективного выравнивания дельты

В итоге Газпром ставится на донабор позиции до 20 лотов (просто увеличиваю параметр Max Risk с 10 до 20).

Состояние счета днем 3 июня 2015:

Текущее состояние робота в долларе: