Опционный робот в торговле, снова день 22

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции, начатый в конце сентября в этом посте.

После "Алжирского лебедя" рынки пришли в движение.
Масла в огонь добавили вчерашние сообщения про готовность России к заморозке,
подписание Турецкого потока и прочие крупные и мелкие нежданчики.

Как следствие, позицию достаточно серьёзно пилит и держать её скажу честно
не так комфортно как хотелось бы.

В понедельник биржа & ко утопили котировки, что дало возможность выкупить
часть проданного.  Но потом все вспомнили про встречу в Стамбуле и
котировки вернулись. После чего поза была восстановлена.

Наблюдаю интересную картину: сделки с опционами Сбера делать объёмом
менее 10 лотов вообще нерационально. Но тогда включается убийственная математика:
при бид-аск спреде 10 рублей получается только на спреде потеря 100 рублей на круг.
Затем вспоминаем, что у нас вся прибыль в пике была порядка 1-1.5 тыр.
И приходим к неутешительному выводу, что это вообще-то ~10% от всей прибыли!

Итого текущая позиция:

Зазор по волатильности по-прежнему порядка 5%.
При веге около 300 это ещё потенциально  может дать до 1.5 тыр прибыли за неделю.
Если Сбер будет на позитиве, не исключено дополнительно снижение волатильности (IV).
Поэтому буду держать-хеджировать дальше.

Зверьку осталось мучиться ещё 6 торговых дней (до 19 октября).
В принципе, уже видно, что начали появляться котировки в ноябрьской серии.
В данный момент там можно продать путы по 30-й волатильности
(при текущей исторической 19 напомню).



Можно потихоньку присматриваться.
В ноябрьском цикле хотелось бы сформировать параллельно 2 независимые позиции:

• на продажу по хорошим уровням волы с непрерывным хеджем
• на покупку сделать позицию типа «лотерейный билет» и подержать без хеджирования