Сейчас часто брокеры даже у КПУР ставят свое ГО, когда нефть летала по 10% в день, по нефти на 40%+ повышали ГО по сравнению с биржей. Там еще биржа подняла, а потом еще и брокерский «подарочек».

Это ж все известно и понятно заренее, что так будет. Каждый раз так. Нужно учитывать это, увы только так. У вас ведь это не первое сильное движение, чего уж удивляться.

Я помню, как в декабре 2018, когда заграницей было рождество, наши потащили нефть сначала на -10%, а к вечеру вернули обратно. Много шуму здесь было, поищите в старых постах. Так Альфа тогда не давала даже перекинуть деньги с фонды, закрывала не дождавшись получаса, пока сама же и одобрит перевод.
Короче, во время сильных движений брокеры могут МК-оллить как им покажется нужным.

Бывали и обратные случаи — здесь девушка рассказывала, как в апреле 2018 на дерипаска-обвале у нее был убыток по проданным опционам (продавала края, а там волатильность на обвале резко взлетела) -500тыс, но так как брокерня была занята более крупными суммами, она спокойно просидела несколько дней, паника спала, волатильность затухла, она еще и в плюс вышла.

Тиньков буквально неделю назад говорил в интервью, что ИТ-активы отойдут Ковальчукам. Понятно, что через «консорциумы» и прочие «прослойки». Посмотрим (статью щас почитаю).

Московский Лоссбой, 

Там 27 мая погашение валютной облигации Россия-2026
bonds.finam.ru/issue/details01DC400002/default.asp
Возможно, минфин хочет курс пониже. И уже после погашения развернемся в лонг.

Тренды в сишке хорошие, длинные.

Пока вниз, но шорт в пятницу закрыт, остались только путы (июньские, 74).

Дни очень аккуратно идут, пока лонги буду набирать только если закрытие дня будет выше 75000, но завтра уже трейлить этот мысленный стоп к 74500.



По сути разница моего уровня для лонга чуть больше 1000 пунктов с текущими, т.е. стоп недалекий, даже в понедельни можно попробовать с утра еще шортануть.

А заранее, про запас «потому что сильно укрепился», я лонги не набираю. Даже если с утра развернется, наберу вечером и поеду в лонге. Но никак не заранее. Кто их знает, вдруг к экспирации за 70 дотащат.

Leso, 

Я лишь участник коллективного судебного иска, одна из многих. А статьи писали здесь и не раз главные юристы того судебного процесса.

smart-lab.ru/blog/655441.php

И в блоге Сергея Давыдовского (он кстати будет на ближайшей конференции смартлаба), там у него много
smart-lab.ru/blog/1275436.php

А мой коммент — это возмущение лицемерием Агаева, а вовсе не отсутствием информации о Ютейр-Финанс-Авиа.

«Пишет то, чего хочет» — ну так пусть получает тогда обвинения в лицемерии и предвзятости, а также в банальном инфоцыганстве. С Чирковой он интервью брал, и даже ни слова о крупном кидалове не сказал и не спросил! А ведь судебный процесс тогда в самом разгаре шел.

 Кредит, который взяла ДУК на покупку акций ТГК-14, был обеспечен… самой ТГК-14.

Это же leveraged-buyout. В 80-е годы в США был финансист Генри Кравис (Henry Kravis), он и популяризовал эту идею. Выкуп компании на кредитные деньги, где залогом были активы самой компании. Погашение долга шло за счет будущих денежных потоков этой же компании. Собственно, оттуда же и пошел показатель ev/ebitda, который наши инвест-цыгане используют когда угодно. А он как раз нужен, чтобы моделировать цену и ставку обслуживания долга при LBO.

По какому принципу вы выбираете компании для подобных разоблачений?

Вот есть Ютейр и облигации Финанс-Авиа. Недавно закончился судебный процесс, шел 8 лет аж. Новация признана незаконной, облигации восстановил НРД, брокеры зачислили уже бумаги. Там много всего было, в том числе и откровенно продажная экспертиза Чирковой. Но ее вы не разоблачали. Более того, у вас было какое-то приторно-слащавое интервью с ней. То есть тогда вам было плевать и на обман и на откровенное мошенничество. А сейчас вы стали правдорубом и избирательно разоблачаете отдельные компании.

Казалось бы, после очередной победы воблов в суде, с середины апреля НРД и брокеры восстановили бумаги Финанс-Авиа по суду. Формальный повод вспомнить, как оно было. Но нет, тишина. Делают вид, что это неважно. А какие-то там С-принт, о которых кроме любителей ВДО никто и не слышал, разоблачаете.

 «Назовите три (строго три!) российские акции (Основной рынок), которые бы Вы купили в отдельный портфель, который нельзя было трогать следующие 5 лет.

В первоначальном конкурсе Магов допускались и облиги, и валюта, и БПИФ.
Как раз у true-инвесторов всегда какая-то часть в золоте, фондах, облигах. А 3 акции одной страны на 5 лет — чистое лудоманское казино, а не инвестиции. Неудивительно, что эксперимент лишь теоретический, на практике так нафиг не нужно делать.

Ив Ив, 

У людей сильно выросли доходы, и на сдачу после покупки хлеба и молока, на обратной дороге из магазина, им часто хочется купить немного недвижимости

А я думала, маленькие квартиры на маленькие дивиденды покупают  

Потому что в золоте ЦБ многих стран активно продают. В серебре такого нет.\
Потом продающие страны остановятся, а закупки золота китайским ЦБ продолжаются неизменно.

wistopus, 

Там еще можно смотреть на переводы иностранным брокерам, по 50 млрд ежемесячно (по данным ЦБ, прямой перевод иностранным брокерам, а не «сербский айтишник получил зарплату из Яндекса и завел в IB/saxo/pimco»). 
Ну еще валюты на 100 ярдов купили.
Но написать нужно про акции!

Дмитрий Овчинников, 

1 млн в облигах. купоны ну пусть 200тыс в год (меньше уже, неважно здесь), 100тыс или даже меньше заведут на срочку. Вот и шуршат мелочью.

Может они добавляются ступеньками и усредняются. Контрактом с номиналом в 200 рублей набирают позицию несколько дней кучей ступенек. Контрактом с номиналом 20 тыс они купят только 5 контрактов (среднее из таблички на человека, скорректированное на 100-кратную разницу номинала) и будут сидеть с ними.

PS Очевидно, что куча народу от фонаря ничего не считает. Просто тарит что-то дешевое, не задумываясь о деталях. Просто хочется найти хоть какое-то разумное объяснение, пусть и для немногих людей.

Я торговала такое пару раз, когда в обычных была планка или сильное расхождение. 

Видимо, торгуют облигационеры, которые рисковые инструменты покупают «на купон» или «на пол-купона». Другого смысла таких микроконтрактов в обычные дни (не когда планки и все может разлететься) не вижу.

Даже здесь были люди, еще до 2020/2022, которые основные средства в облигах держали, а спекуляции на часть купонов. Сейчас таких людей стало больше, а депо у многих не очень большое.

Видимо, не торгуют активно, а набрали и ждут резких движений, набрав маленько фьючерсов «на пришедшие купоны»

тут месяц назад была секта «Европейский газ подойдет к максимумам-2022 из-за ормуза и катара». В ng, видимо, подобная секта.

NOT A HAMSTER, 

А мне посчастливилось видеть, как такие «якобы успешные» потом стирали свои блоги, прятали и стирали слитые эквити с комон и других автоследов, удаляли целые форумы. Закрывались алгоконторы, принеся клиентам убыток в 50%+. А управляющие как ни в чем ни бывало продолжали чего-то там петь про свою гениальность.

В конце концов, мосбиржа сначала ввела рейтинг управляющих, а потом его по-тихому закрыла 

NOT A HAMSTER, 

а суть в том, что если поднял хорошенько бабла, то уноси ноги, если не хочешь  чтобы казино отыгралось на реванше. 

Вот это гораздо лучше.
Если получилось чего-то там разогнать, осознай элемент случайности и неповторимости, и уноси ноги.
А не пытайся, разогнав миллион до 5, повторять это n раз.

NOT A HAMSTER, 

Татарина 1 раз поймали на переливах в ЛЧИ, потом 1 или 2 раза он заработал скальпингом, меняя ники в ЛЧИ. Помню, угадывали, скрывается ли Татарин за очередным удачливым скальпером или это другой человек:).
Обратите внимание, он заранее не говорил ник! Если бы не срослось, его бы просто забыли.
Потом стал вести кучу курсов, ударился в околорынок.
Накануне СВО у него был крупный пакет акций, что дальше, не знаю.

Мягко говоря, это далеко от «возьму миллион, разгоню до 5. А потом еще раз разгоню до 10». Тут 4 стратегии «неликвиды с переливами:)», «скальпинг», «околорынок и курсы» (ну это вариант, ага :)), «инвест. портфель акций». Если не путаю, там еще недвига была, или в недвигу ударился булл с башкиром/

Видите, даже разогнав что-то скальпингом, чел не заводит новый миллион и не скальпит, а занимается чем угодно, от курсов до инвест. портфеля и, возможно, недвиги.

когда ты накопил лям например, откладывая четверть зарплаты, потом разогнал этот лям до 5 например. Затем не долго думая, типа: а может еще до десяточки дотянуть? Взял и снял всё.

Здесь есть такой инвестор  Карпуха. 

Так он с ляма сделал 20...

Кто ищет волшебника, тот найдет сказочника ©  Ни о ком конкретно, просто народная мудрость :)

Итого.
1. Вознаграждения менеджмента часто привязаны к EPS, а не к агрегированной прибыли.

2. Аномальные суммы байбэка только последнее десятилетие. Поэтому говорить про десятилетиЯ искажения фундаментальной стоимости в принципе невозможно — время не вышло.

А единичные примеры есть. Apple создало успешный Iphone и Mac, когда байбэков не было или они были в разумных количествах при разумной цене акций. Эппл провалила проект AppleCar, когда начала аномально высокие байбэки проводить.

Раньше считалось, что байбэк имеет смысл при цене ниже балансовой (точнее, там зависимость от roe и баланса, но явно не сейчас). Сейчас байбэчат при любых показателях.



3. HFT больше 60% оборота, легко и до 80% накрутят. Так что считать, какой среднедневной процент приходится на байбэк бессмысленно. А долгосрочно нет ни одного крупного покупателя, ни одного фонда, который бы в год акций на триллион долларов покупал. А это байбэк индексных снп-500 бумаг за прошлый год.

4. Вместо того, чтобы инвестировать в развитие, тратят кучу денег на байбэк. Эппл в десятки раз больше байбэк, чем капекс. GE закрывала заводы, но увеличивала buyback.

Павел Комаровский, 
Ушел кэш из активов, уменьшилась балансовая стоимость, в стаканах выставляются скорректированные на ~~размер дива цены, чтобы новые покупатели не переплачивали за «ушедший кэш». А заработанная прибыль EPS так и осталась заработанной, она не меняется.