UnembossedName, 
В нулевых у нас не было ключевой ставки, она в 2013 появилась.
была ставка рефинансирования, в нулевые была довольно высокой — с 55% в 2000 дошла до 10% к 2007, потом снова вверх до 13%. 
Мой бенчмарк бы давал ставка_рефинансирования +5%, не понимаю, чего тут смешного.

Дюша Метелкин, 
Есть в телеге-телетайпе
teletype.in/@shadrininvest/pvWQTPUJAc1
t.me/shadrininvest/4229

А как Вы работали со списком финама? Например, БСП был добавлен в автослед финама в 2024 году, когда рост уже практически закончился. Учитывали ли Вы эту акцию с самого начала или только с 2024 года?

UnembossedName, \

А я читаю, потому что некоторых участников проекта помню еще десятилетней давности, со времен roundabout и Minorityforum.ru

И некоторые мысли по поводу успешных/неуспешных стратегий, замеченные в те времена, сейчас опять же находят подтверждение в этом конкурсе Магов.

UnembossedName, 

Если в одной стране индексный комитет работает плохо и по дурацким критериям Индекс Широкого Рынка превращается в помойку всего_подряд со случайными долями, то почему это должно быть нормальным бенчмарком?

Почему snp500 с их 400+ бумаг вполне себе весовыми коэффицентами выводит вперед лидеров, а у нас индекс широкого рынка (кол-во бумаг такого же порядка как в снп500) даже когда условная Ленэнерго-преф три года росла с 15 до 150, не мог увеличить ее долю.

Нет уж, пока такая большая разница в _принципах_ формирования индексов, бенчмарк должен быть простым и понятным. Я бы инфляцию+спред назвала, но лично мне после 2022 в качестве инфляции хочется брать тарифы естественных монополий. Высокие real rates тоже не способствуют такому бенчмарку. Поэтому и предложила компромиссный бенчмарк для наших реалий min (КС+5%, 2*КС)

Использовать индекс в качестве бенчмарка там, где люди выбирают lqdt, облиги, валюту, кучу бумаг, никогда не входивших в индекс (МРСК-шки, например) — это прям как сказка братьев Гримм «Как еж зайца обогнал» :)

Я бы в качестве бенчмарка для такого конкурса взяла min (КС+5%, 2*КС)

Буржуйские источники говорят, что calmar 0.33 — это очень плохо. Типа 2 желательно, но не меньше 1. А так на каждый процент доходности риск просадки в 3%. Может, для нашего рынка такое и приемлемо, но неудивительно, что народ уходит — кто в lqdt, облиги, вклады, кто к зарубежным брокерам (данные цб — большой отток)

smit, 
он про gldrub_tom slvrub_tom, для этих инструментов вроде везде особая комиссия

Китайские банки по-прежнему в режиме «ой, всё»: платежи блокируют, сроки зачисления — от трёх недель. Они массово не вернулись,

Это, видимо, по санкционке? 
Так-то разрешенное быстро проходит. Правда, мало его, разрешенного осталось.


Вон даже частники китайские авто покупают самостоятельно, оплачивая со счета в ВТБ на счет поставщика в ВТБ-Шанхай
smart-lab.ru/blog/1207207.php

Вспоминаем мем из 2024, осень, там русфар и выше сотки была

Роджер (веселый)., 

40% взято из заголовка reuters, где в статье просуммирована и Усть-Луга с Приморском, и Новороссийск с другими черноморскими. А на черном море уже починена часть, т.е. финальное значение должно быть меньше.

Плюс из Приморска на какие-то мелкие танкера на якорных стоянках есть погрузка, т.е. частично заработал он.

Главный ущерб по Усть-Луге.

БПЛА самолетного типа, длинной более 3 метров

Известны металлургические заводы, которые металл для этого делают?
Ну и производство таких в гараже не сделаешь, в гараже может что-то финальное доделывают же.

Или тупо все из Китая, США, ЕС поставляется?

master1, 

Вы похоже смысл названий месяцев в заграничной нефти не до конца понимаете, отсюда и путаница.
May 2026 — это месяц поставки для брента (а для расчетного фьючерса цена отражает цену физической нефти, которая будет поставлена в мае). Поставка брента — дело небыстрое, поэтому экспирируется контракт в последний рабочий день _марта_, а на подготовку для поставки отводится месяц, и потом поставки идут в течение месяца. Поэтому называется «May 2026»

Эта система названий введена с 2016 на ICE для синхронизации бумажных фьючерсов с физически поставляемой нефтью, вот ссылка на eia, где рассказывается об этой системе наименований месяцев для брента
www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=24692

Контракт называется «майским», потому что он определяет цену нефти, которая пойдет в переработку или на экспорт в мае


С WTI поставка чуть быстрее, из кушинга с его трубопроводами проще и быстрее отгружать, чем брент по морю, поэтому там лаг в названии один месяц.

master1, 

Наш brent и иностранный брент отличаются меньше чем на доллар в ближайших контрактах. В летних контрактах разница 3 доллара, может и больше быть, потому что в дальних контрактах (3-4 месяца разницы с текущими) у нас нет ММ. А арбитражникам так долго неинтересно.

master1, 

Из списка выше выбрала майский контракт, он по 114,5 закрылся

Нефть Brent в мире сейчас 104 доллара. У нас фьючерс Br-4.26 по 110 почему-то.

104 — это был следующий контракт.
Текущий контракт закрылся чуть выше 114, и у нас, и там.

Видимо, сервис, где вы смотрите западные котировки, уже переключился на показ следюущего контракта.

ИНВЕСТОРЫ НА МОСБИРЖЕ ОБЪЯВЛЯЮТ ФОРС-МАЖОР ПО СВОИМ ПОРТФЕЛЯМ — RTRS

Смартлабовец Madquant работал (а может и сейчас работает) в этом фонде Worldquant. на сайте ВШЭ даже интервью с ним было.

И, конечно же, Madquant в игноре у Тимофея. Любит Мартынов таких игнорить, то программиста цюрихского гугла, теперь вот здесь.