Дмитрий Мамедиев, лучше не надо, оттуда инфу бесплатно запрещено использовать даже в личной торговле:

«Полученная из ИСС информация доступна только для ознакомления, не может быть использована для извлечения прибыли, или иных (кроме ознакомления) действий, в т.ч. для оказания услуг по предоставлению этой информации или подготовленных на её основе материалов и данных, продуктов и сервисов третьим лицам. Любое использование информации (кроме ознакомления) возможно только по договору с ПАО Московская Биржа.
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/a2193»

Посмотрел график доходности Олейника с 2021 года — достойно, вышло на уровне депозитов/облигаций и заметно выше уровня мосбиржи полной доходности.

Я вхожу в топ-10% лучших инвесторов и умею профессионально инвестировать.

А не поделитесь ссылкой где можно посмотреть вашу доходность за последние несколько лет?

Сергей Валериевич Цаплин, я на неделю вперед предсказания делаю, но что-то и по несколько месяцев бывает держится, если оно хуже не становится. В общем несколько недель, это краткосрочно?

А я наоборот в лонг на четверть портфеля взял сейчас

Байкал, У меня много к ним вопросов конечно, но что не так с комиссией?

У Тинкофф очень странные конкурсы, не конкурент ЛЧИ. Там максимум турниры идут по 1 месяцу, очень редко бывают более длинные. Да и учет дивидендов «в минус» в доходности их турниров намекает, что это вообще не для инвесторов, а только для скальперов

Проблемы таких «опросных» статей, что там причина и следствие могут быть полностью перепутаны. Они просто сопоставили историю болезни кучи людей и употребление кофе, который был один из пунктов опросника (которых обычно там тысячи). А на самом деле, вдруг у тех, кто не пьет кофе какая-нибудь мутация, которая одновременно и к болезни печени шансы усиливает, и дает вам плохую усваиваемость кофе, из-за чего вы его не пьете по жизни. А в результате получится статистика как в статье. Я очень условный пример привел, вряд ли настолько все просто, но думаю общий посыл понятен.

Аналогично сижу в нем, только аж на четверть портфеля и видимо даже почти в одно время с вами, т.к. у меня  +20% с момента покупки

Почти месяц сижу уже в них: Пик, Мтс, Вк. Дали доходность выше индекса, что радует. Правда алгоритм еще твердит что Транснефть должна взлететь, но что-то этого не происходит

Beach Bunny, нуу, смотря что вы с ним делаете. почистите его сигнал от шумов, учтите его первые и вторые производные, сделайте *** — вот он уже должен будет работать и на нерастущих рынках

VladMih, вывод — продолжать и смотреть. Пока не видно деградации сигнала, т.е. нет оснований полагать, что он перестал работать. Ниже рынка не упал, даже с учетом комиссии брокеру (примерно 1.6% от портфеля в год). Ну а если глобально против условных вкладов или золота сравнивать — есть надежда что разница компенсируется при позитивных новостях в недалеком будущем.

Мне по работе только Python и нужен. Специфика такая, что время разработки критичнее скорости кода, а где нужно ускориться — просто переписывается кусок на Cython. Да и большая часть времени это не программы, а ковыряние в данных через Jupyter Notebooks. А так когда-то был опыт C, Java, SQL, но давно забылось

Большой Брат, Это мне лень считать если честно. Я и среднее удержание примерно прикинул просто исходя из объема оборотов портфеля за последние полгода.

Про падение сильнее ниже индекса согласен, не айс. И на исторической валидации тоже такое периодически происходило. Собственно поэтому не иду в идею нейтрализовать стратегию шортом на общий индекс и добавить плечи

Pavel Loginov, Не согласен с вами. Всегда будут инструменты, которые выгоднее на определенном промежутке времени. Но даже за такое короткое время стратегия была и выигрышнее депозитов больше 50% временного периода. Да даже то, что депозиты были лучше рынка в среднем последние года тоже не значит, что акции не нужны и все на вклад

Laukar, По рынку. Больших проскальзываний не вижу, фактический результат от симуляции (по цене закрытия) не сильно отличается. Портфель в неск млн, в одной акции до 25%, сами акции ликвидные, ребалансировка портфеля раз в неделю, но в среднем стоки удерживаются 3 недели где-то.

balbero4nik, Да, буду. За это время лучше алгоритма не придумал, только мелкие правки к этому были.