Beach Bunny, нуу, смотря что вы с ним делаете. почистите его сигнал от шумов, учтите его первые и вторые производные, сделайте *** — вот он уже должен будет работать и на нерастущих рынках

VladMih, вывод — продолжать и смотреть. Пока не видно деградации сигнала, т.е. нет оснований полагать, что он перестал работать. Ниже рынка не упал, даже с учетом комиссии брокеру (примерно 1.6% от портфеля в год). Ну а если глобально против условных вкладов или золота сравнивать — есть надежда что разница компенсируется при позитивных новостях в недалеком будущем.

Мне по работе только Python и нужен. Специфика такая, что время разработки критичнее скорости кода, а где нужно ускориться — просто переписывается кусок на Cython. Да и большая часть времени это не программы, а ковыряние в данных через Jupyter Notebooks. А так когда-то был опыт C, Java, SQL, но давно забылось

Большой Брат, Это мне лень считать если честно. Я и среднее удержание примерно прикинул просто исходя из объема оборотов портфеля за последние полгода.

Про падение сильнее ниже индекса согласен, не айс. И на исторической валидации тоже такое периодически происходило. Собственно поэтому не иду в идею нейтрализовать стратегию шортом на общий индекс и добавить плечи

Pavel Loginov, Не согласен с вами. Всегда будут инструменты, которые выгоднее на определенном промежутке времени. Но даже за такое короткое время стратегия была и выигрышнее депозитов больше 50% временного периода. Да даже то, что депозиты были лучше рынка в среднем последние года тоже не значит, что акции не нужны и все на вклад

Laukar, По рынку. Больших проскальзываний не вижу, фактический результат от симуляции (по цене закрытия) не сильно отличается. Портфель в неск млн, в одной акции до 25%, сами акции ликвидные, ребалансировка портфеля раз в неделю, но в среднем стоки удерживаются 3 недели где-то.

balbero4nik, Да, буду. За это время лучше алгоритма не придумал, только мелкие правки к этому были.

На сайте investfunds есть статистика по фондам. Там и так понятно, насколько Тинькофф отстает, даже не надо лезть в детали, плохо управляют или комиссии высокие. По ликвидности: у Тбанка прирост за 12 месяцев 18.91%, у ВИМ 19.3%. По золоту — 36.13% у ВИМ против 33.89% у Т. Фонд по индексу Мосбиржи — 6.83% у ВИМ против 6.12% у Т.

В общем просирают по всем направлениям.

Сам торгую в ТИнвестициях с расчетом стать автором автоследования у них, а так другие брокеры и их фонды выглядят намного лучше.

Енох, не вижу смысла дальше спорить. Но очень любопытно, если не секрет, у вас какое авто в личном пользовании?

Енох, ваш тезис был о том кто умеет делать авто, а о не распространенности. Вы это добавили сейчас к аргументам, да и распространенность почему-то взяли в РФ, что вообще сложно увязать с логикой что это равно «уметь делать машины». Субъективно — почти любой, кому интересна автотематика знает про Итальянскую школу автомобилестроения. Да, не для всех это лучшие авто, но сказать что они не умеют делать авто — это смешно.

Но даже если на вашу логику переключиться — тот же фиат в 2024 году продал в 1.5 больше авто (1.2 млн) по миру чем Вольво (0.8 млн), который вы привели. А если еще и вспомнить что Вольво уже 10 лет как принадлежит Китайцам

Я согласен с вами, что вряд ли Итальянцы придут на рынок РФ. Но это не значит, что те, кто не придут — не умеют делать авто.

kurwa, у меня 7 лет был их самый «проблемный» движок согласно интеренету (G4KD), причем машину брал когда ей уже было 5 лет (т.е. движку 12 лет было на момент продажи). С движком никаких проблем, если менять масло каждые 5-7к (200 моточасов), не давить педаль в пол на непрогретом двигателе и заправлять нормальным бензином

Енох, Там большой список от Фиата и Мазератти до Ламборгини с Феррари. Главный пример — Альфа Ромео, это вообще идеальные машины для тех, кому вождение удовольствие доставляет, а не просто средство передвижения. У них даже заводы только в Италии и оттуда по всему миру везут.

Енох, Итальянцы, кто же еще. У немцев нет ни нормального дизайна, ни надежности, да и в целом нормального позиционирования, т.к. там больше авто маркетологов, а не инженеров. К Итальянцам кроме надежности нет вопросов 

Ветерок, ошибку действительно нашел. По моим датам он вырос не на 11, а на 8.5%. Но это сути не меняет — спасибо за указание на ошибку!

Ветерок, Вы правы, у меня баг в коде при вытаскивании значений индекса MCFTRR, фикшу

Yakovlev Aleksey, я в такой же ситуации был. Решил двумя публичными счетами: один основной в Тбанке, там мелькает МКБ в портфеле периодически, а другой в виде стратегии на комоне — там только из их белого списка, т.е. если в мой топ алгоритма пролезло что-то типа МКБ — беру следующий тикет по ранку. Прочекал такой подход исторически рандомно запрещая некоторые тикеты — статистика не сильно меняется за 10 лет

AlphaFold — предсказание структуры белков

Кирилл Гудков, *дублирую ответ из моего соседнего коммента, чтобы не потерялось и вам уведомление пришло*

«Я выбираю только 4, т.к. это число получил на бэктестинге при максимизации шарпа. Т.е. при <4 у меня растет доходность, но волатильность растет сильнее. При больше 4 акций в портфеле — доходность падает сильнее.»

SergeyJu, Полюс у меня вчера пришел тоже при ребалансировке портфеля. Он просто до этого болтался чуть ниже ТОП-4 акций по сигналу.

Я выбираю только 4, т.к. это число получил на бэктестинге при максимизации шарпа. Т.е. при <4 у меня растет доходность, но волатильность растет сильнее. При больше 4 акций в портфеле — доходность падает сильнее.

Про ликвидность — я пока проблем с проскальзыванием и заметным выкупом стакана не знамечал. Но да, при увеличении объемов буду увеличивать число акций в портфеле, давать веса с учетом ликвидности и городить более сложную схему по ребалансировке портфеля

Yakovlev Aleksey, согласен. Хотя кажется, что и ваш, и мой случай — юниверс ограничен индексом мосбиржи. Более широкий в наших реалиях — больше проблем с манипуляциями и низкой ликвидностью