Beach Bunny, сдалась она, судя по всему, начинающим. Черным по-русски написано же.
Возможно, метафора «игрушки» не очень удачная, тут соглашусь. Но простой дружелюбный интерфейс еще означает «бесполезный». Стоит сначала попробовать, чтобы понять. 

А если есть замечания по существу, то пишите — статья для того и опубликована, чтобы понять, что заходит, а что можно улучшить.

Красаучег, в том-то и дело, что надо «скачать» и разобраться...
Моя цель была сделать максимально простой тренажер для новичков вот прям на уровне игрушки, но с честным функционалом.
Чтобы человек открыл — и сразу все работает без лишних пояснений и скачиваний, как Дуолинго, например :)

Байкал, если про Bar replay в TradingView, то это, во-первых, инструмент больше для опытных, а во-вторых, он пока не фиксирует гипотезы и ничего не говорит о трейдере (если вы нашли, где это реализовано, то поделитесь). Ну и там только дневки бесплатны...

Я как раз и стараюсь уйти от субъективного чтения графика к проверяемой статистике на больших выборках.
8 000+ сделок иногда отрезвляют лучше любого «прямого пути».

Если подход действительно даёт устойчивый результат, это всегда видно в цифрах.

ezomm, спасибо за вдумчивый коммент.

Под «целью» я не имел в виду заранее известный уровень. Речь про фактическое движение цены после сигнала – насколько быстро и далеко цена уходит в сторону сделки.

Это не про “знать, куда придёт”, а про статистику –
в среднем после шорт-триггера цена проходит дальше и делает это быстрее, чем после лонгового.

То, о чём вы пишете (ГиП, фракталы, объёмы, управление позицией) – это способ входа и ведения сделки. Я же смотрю на другой слой – как ведёт себя цена после входа на большой выборке.

По сути это можно комбинировать – любая стратегия входа (хоть ГиП, хоть VWAP) будет работать по-разному в лонг и в шорт – и вот этот перекос я и пытаюсь измерить.

Про “одну правильную стратегию” я бы не был так категоричен, рынок обычно так не работает 🙂
Если бы она действительно была универсальной, это было бы видно на больших выборках.

Цель – не принимать решение руками, а сделать системное ранжирование и обновлть портфель по правилам.
Если стратегия держит альфу после комиссий, значит вопрос не в формате, а в реализации.

Смысл в том, что я строю модель, которую можно использовать как угодно –
хочешь, собирай портфель, хочешь бери отдельные идеи и торгуй «динамически». Тут уже вопрос стиля, а не религии 🙂

Но у меня в тесте это частично учтено нормализацией первого часа (вход/выход не на сыром open)&
Плюс учитывается проскальзывание (динамическое, с зависимостью от ликвидности бумаги), которое по сути съедает часть этих нюансов.

Я ж не пытаюсь ловить движение внутри дня. У меня в тесте ребаланс от недели до 90 дней. На таком масштабе влияние конкретного открытия или первого бара сильно размазывается.