Привет, SmartLab. Я строю онлайн-сервис для анализа акций Мосбиржи, как инструмент принятия решений и системного инвестирования.
Вот здесь я рассказывал, как начинал с гугл-таблицы, а тут – какие поймал ограничения и как переписал все на Python+Flask.
Сегодня покажу результат одного конкретного теста: как количество акций в портфеле и период ребалансировки влияют на доходность. Казалось бы, очевидный вопрос, но когда я прогнал 30 сочетаний на реальных данных, результат оказался не таким однозначным.
Что тестировал
Модель выдаёт итоговый score для каждой акции. Берём ТОП-N акций по скору, держим Hz дней (Horizont), ребалансируем, повторяем.
Полный перебор: N = {5, 10, 15, 20, 25, 30} × Hz = {20, 30, 40, 60, 90} = 30 сочетаний.
Период: 2021–2026 (62 тридцатидневных периода).
Что учтено:
Комиссия 0.03% (тариф популярного брокера) на каждую сделку
Slippage 0.1% (проскальзывание при исполнении)
Фильтр ликвидности ≥ 2 млн руб/день (об этом ниже – отдельная история)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
