Автоматизация ежедневной рутины по фундаментальному анализу акций Мосбиржи. Мой опыт

Привет, Smartlab! Я новичок на платформе, но на на рынке.

Сразу обозначу рамки. Ниже не будет:

• торговых сигналов
• обещаний доходности
• «лучших акций месяца» и т.д.

Речь о том, как я для себя решил проблему ручного фундаментального отбора и что из этого получилось.

Исходная проблема

С 2008 я на рынке перепробовал, наверное, всё от лудоманства скальпинга до коматозного инвестирования в стиле «купить и забыть» (с подробным разбором фундамента, разумеется).
Со временем стало понятно, что проблема не столько в знании рынка, психологии или чем-то еще, а в обычной рутине.

Фундаментальный анализ в ручном режиме плохо масштабируется:

• показатели постоянно меняются
• за десятками компаний невозможно следить одновременно
• часть решений неизбежно принимается «по ощущениям»
• ошибки возникают не из-за незнания, а из-за усталости и пропусков

Чек-лист вместо «ощущений»

В какой-то момент я зафиксировал для себя базовый набор критериев, который использую для первичного отбора (если очень кратко):

• рост выручки
• стабильная или растущая маржа
• контролируемая долговая нагрузка
• положительный денежный поток
• адекватная рентабельность относительно сектора
• понятная дивидендная политика и корпоративное поведение 

Этот чек-лист не ищет точки входа и не прогнозирует рынок. Он отсекает слабые компании и сокращает поле анализа.
Как я говорил выше, ручной скор упирается в человеческий фактор – внимание замыливается, растет риск упустить что-то важное (привет FOMO).
Но раз есть алгоритм, значит его можно как-то автоматизировать.

Автоматизация, как решение проблемы

Я собрал скрипт (не без ИИ, конечно же), который прогоняет наиболее ликвидные компании по моему чек-листу:

• обновляет финансовые показатели и мультипликаторы
• отслеживает историю и динамику за несколько лет
• подсвечивает ухудшения и улучшения по ключевым метрикам
• формирует краткое пояснение о состоянии компании

ВАЖНО! Это не алгоритм отбора «лучших акций». Это автоматизация рутинной проверки.
Преимущества автоматизации в таком виде в скорости и консистентности анализа (одинаковое применение критериев ко всем компаниям), а также в отсутствии усталости и субъективных искажений. Ответственность за инвестиционное решение скрипт, конечно же, не снимает.

Логичный вопрос – а чем это отличается от других скринеров?
Короткий ответ – скоростью и простотой. Основное отличие не в “умности” модели, а в том, что инструмент решает узкую задачу – первичный фундаментальный отбор – и делает это быстро.

После прогона модели на данных в реальном времени в течение примерно 3 месяцев у меня получилось 65%–70% верных оценок (улучшать можно и нужно). Это не идеальный результат и не гарантия, но как фильтр работает не хуже ручного перебора и вот почему:

• одинаковый подход ко всем компаниям, отсутствие “усталости”
• скорость и глубина обработки большого объёма данных
• работа с несколькими источниками сразу без потери качества
• и наконец, нейросеть «видела» ситуаций и прогнозов с их результатами больше, чем любой кожаный аналитик, плюс она не подвержена эмоциям и когнитивным искажениям

Ожидаю замечаний вроде «3 месяца – это ни о чем, давайте посмотрим результат через год». Давайте. Поэтому выкладываю сейчас, чтобы у любого желающего была возможность получить результат собственных тестов.

Текущая реализация + план развития

Сейчас система работает в связке внешние API для данных + ML-модель + Google-таблица + Telegram.
Отдал потестить знакомым, какое-то радикальное «фу» не получил, поэтому решил выложить на всеобщее обозрение, чтобы понять, стоит ли развивать это, как продукт/сервис или же это нужно только мне и кучке друзей...

Т.к. в планах переделать бота, чтобы он присылал отчеты по интересующим акциям по запросу (а не как сейчас раз в день).
А также (более далекая цель) – дать пользователю возможность легко настраивать собственные критерии оценки.

Так сейчас выглядит результат работы скрипта

Если интересно посмотреть, как выглядит такой фундаментальный фильтр на реальных данных – в Telegram-канале есть доступ к таблице. Можно посмотреть метод и сделать собственные выводы. Доступ пока бесплатный.
Если напишете конструктивный комментарий (тут или к любому посту в телеге), я его обязательно учту при дальнейшей разработке.

***
Еще раз про ограничения:

• это не торговая стратегия
• это не генератор сигналов
• это не прогноз цен
• это не замена собственного анализа (но значительное его ускорение)

Инструмент используется только как ускоренный фильтр и навигатор внимания.