Beach Bunny, сейчас «дети» в основном с телефона все делают, поэтому так. Но если будет массовый запрос на десктоп, то реализую, конечно.
То, что вы написали дальше, говорит мне о том, что вы не поняли суть тренажера. Но это ни в коем случае не упрек вам, а наоборот — информация к размышлению для меня.
В любом случае, спасибо за обратную связь.
Beach Bunny, сдалась она, судя по всему, начинающим. Черным по-русски написано же.
Возможно, метафора «игрушки» не очень удачная, тут соглашусь. Но простой дружелюбный интерфейс еще означает «бесполезный». Стоит сначала попробовать, чтобы понять.
А если есть замечания по существу, то пишите — статья для того и опубликована, чтобы понять, что заходит, а что можно улучшить.
Красаучег, в том-то и дело, что надо «скачать» и разобраться...
Моя цель была сделать максимально простой тренажер для новичков вот прям на уровне игрушки, но с честным функционалом.
Чтобы человек открыл — и сразу все работает без лишних пояснений и скачиваний, как Дуолинго, например :)
Кстати, если присмотреться к Bar Replay повнимательнее, то видно, что он даёт свободу — отмотать, передумать, подсмотреть вперёд и потом принять решение, которое вы искренне сочтете своим. Чтобы соврать себе, злой умысел не нужен, достаточно возможности ;)
Байкал, если про Bar replay в TradingView, то это, во-первых, инструмент больше для опытных, а во-вторых, он пока не фиксирует гипотезы и ничего не говорит о трейдере (если вы нашли, где это реализовано, то поделитесь). Ну и там только дневки бесплатны...
ves2010, а что с ними не так? Они присутствуют в системе.
Вот по ХХ например модель нарисовала дивергенцию, вошла на 2817.0 и вышла на 2809.7 (зеленый квадратик). А я пока еще жду, хотя, возможно, тоже пора выходить
ves2010, американский и российский рынок очень разные. Моя модель заточена именно под Мосбиржу.
Касаемо отчетов, то это просто удобная напоминалка прям на графике, типа «смотри, через Х дней может быть ахтунг»
Михаил Шардин:
— люблю разработку;
— приятно, когда результатами моей работы пользуюсь не я один;
— кто сказал, что источник дохода может быть только один;
— и т.д.
Я как раз и стараюсь уйти от субъективного чтения графика к проверяемой статистике на больших выборках.
8 000+ сделок иногда отрезвляют лучше любого «прямого пути».
Если подход действительно даёт устойчивый результат, это всегда видно в цифрах.
Под «целью» я не имел в виду заранее известный уровень. Речь про фактическое движение цены после сигнала – насколько быстро и далеко цена уходит в сторону сделки.
Это не про “знать, куда придёт”, а про статистику –
в среднем после шорт-триггера цена проходит дальше и делает это быстрее, чем после лонгового.
То, о чём вы пишете (ГиП, фракталы, объёмы, управление позицией) – это способ входа и ведения сделки. Я же смотрю на другой слой – как ведёт себя цена после входа на большой выборке.
По сути это можно комбинировать – любая стратегия входа (хоть ГиП, хоть VWAP) будет работать по-разному в лонг и в шорт – и вот этот перекос я и пытаюсь измерить.
Про “одну правильную стратегию” я бы не был так категоричен, рынок обычно так не работает 🙂
Если бы она действительно была универсальной, это было бы видно на больших выборках.
Михаил Шардин, так а вы зайдите в блог, почитайте другие мои посты (их пока немного, но они отражают логику развития) и вот там увидите не одни слова, а возможно слова с числами и (о, боже!) с пруфами
Михаил Шардин, совершенно не то же самое. И эта статья в глубоком прошлом и безнадежно устарела – с тех пор я продвинулся сильно дальше в своих прикладных исследованиях
MPlus, если под «динамическим распределением» имеется в виду постоянное перекладывание, то у меня по сути оно и есть, просто с фиксированным шагом (ребаланс).
Цель – не принимать решение руками, а сделать системное ранжирование и обновлть портфель по правилам.
Если стратегия держит альфу после комиссий, значит вопрос не в формате, а в реализации.
Смысл в том, что я строю модель, которую можно использовать как угодно –
хочешь, собирай портфель, хочешь бери отдельные идеи и торгуй «динамически». Тут уже вопрос стиля, а не религии 🙂
ves2010, согласен, на MOEX есть нюансы с микроструктурой.
Но у меня в тесте это частично учтено нормализацией первого часа (вход/выход не на сыром open)&
Плюс учитывается проскальзывание (динамическое, с зависимостью от ликвидности бумаги), которое по сути съедает часть этих нюансов.
Я ж не пытаюсь ловить движение внутри дня. У меня в тесте ребаланс от недели до 90 дней. На таком масштабе влияние конкретного открытия или первого бара сильно размазывается.
То, что вы написали дальше, говорит мне о том, что вы не поняли суть тренажера. Но это ни в коем случае не упрек вам, а наоборот — информация к размышлению для меня.
В любом случае, спасибо за обратную связь.
Beach Bunny, сдалась она, судя по всему, начинающим. Черным по-русски написано же.
Возможно, метафора «игрушки» не очень удачная, тут соглашусь. Но простой дружелюбный интерфейс еще означает «бесполезный». Стоит сначала попробовать, чтобы понять.
А если есть замечания по существу, то пишите — статья для того и опубликована, чтобы понять, что заходит, а что можно улучшить.
Красаучег, в том-то и дело, что надо «скачать» и разобраться...
Моя цель была сделать максимально простой тренажер для новичков вот прям на уровне игрушки, но с честным функционалом.
Чтобы человек открыл — и сразу все работает без лишних пояснений и скачиваний, как Дуолинго, например :)
Байкал, если про Bar replay в TradingView, то это, во-первых, инструмент больше для опытных, а во-вторых, он пока не фиксирует гипотезы и ничего не говорит о трейдере (если вы нашли, где это реализовано, то поделитесь). Ну и там только дневки бесплатны...
Вот по ХХ например модель нарисовала дивергенцию, вошла на 2817.0 и вышла на 2809.7 (зеленый квадратик). А я пока еще жду, хотя, возможно, тоже пора выходить
Касаемо отчетов, то это просто удобная напоминалка прям на графике, типа «смотри, через Х дней может быть ахтунг»
— люблю разработку;
— приятно, когда результатами моей работы пользуюсь не я один;
— кто сказал, что источник дохода может быть только один;
— и т.д.
Я как раз и стараюсь уйти от субъективного чтения графика к проверяемой статистике на больших выборках.
8 000+ сделок иногда отрезвляют лучше любого «прямого пути».
Если подход действительно даёт устойчивый результат, это всегда видно в цифрах.
ezomm, спасибо за вдумчивый коммент.
Под «целью» я не имел в виду заранее известный уровень. Речь про фактическое движение цены после сигнала – насколько быстро и далеко цена уходит в сторону сделки.
Это не про “знать, куда придёт”, а про статистику –
в среднем после шорт-триггера цена проходит дальше и делает это быстрее, чем после лонгового.
То, о чём вы пишете (ГиП, фракталы, объёмы, управление позицией) – это способ входа и ведения сделки. Я же смотрю на другой слой – как ведёт себя цена после входа на большой выборке.
По сути это можно комбинировать – любая стратегия входа (хоть ГиП, хоть VWAP) будет работать по-разному в лонг и в шорт – и вот этот перекос я и пытаюсь измерить.
Про “одну правильную стратегию” я бы не был так категоричен, рынок обычно так не работает 🙂
Если бы она действительно была универсальной, это было бы видно на больших выборках.
Цель – не принимать решение руками, а сделать системное ранжирование и обновлть портфель по правилам.
Если стратегия держит альфу после комиссий, значит вопрос не в формате, а в реализации.
Смысл в том, что я строю модель, которую можно использовать как угодно –
хочешь, собирай портфель, хочешь бери отдельные идеи и торгуй «динамически». Тут уже вопрос стиля, а не религии 🙂
Но у меня в тесте это частично учтено нормализацией первого часа (вход/выход не на сыром open)&
Плюс учитывается проскальзывание (динамическое, с зависимостью от ликвидности бумаги), которое по сути съедает часть этих нюансов.
Я ж не пытаюсь ловить движение внутри дня. У меня в тесте ребаланс от недели до 90 дней. На таком масштабе влияние конкретного открытия или первого бара сильно размазывается.