Список проголосовавших за комментарий "ves2010, согласен, на MOEX есть нюансы с микроструктурой<span>.</span><p>Но у меня в тесте это частично учтено нормализацией первого часа (вход/выход не на сыром open)&<br/> Плюс учитывается проскальзывание (динамическое, с зависимостью от ликвидности бумаги), которое по сути съедает часть этих нюансов.</p><p>Я ж не пытаюсь ловить движение внутри дня. У меня в тесте ребаланс от недели до 90 дней. На таком масштабе влияние конкретного открытия или первого бара сильно размазывается.</p>"