Yakovlev Aleksey, сейчас все анализируют цену на коротком промежутке времени. Никто по таким ценам инвестировать не будет

Yakovlev Aleksey, у вас вроде несколько чатов телеграме. Можете дать ссылки?

Yakovlev Aleksey, а если посмотреть ЗПИФы недвижимости, например, www.sberbank.com/promo/zpif/

Yakovlev Aleksey, хня это всё на истории. на истории могу брокерские отчеты показать. и чо? это было пару лет назад. сейчас все подругому

Yakovlev Aleksey, или еще как вариант, считайте не только CAGR, а еще какую-то метрику, связанную с риском (волатильность, волатильность-вниз, Шарп, Кальмар, ...), как показатель хорошего перформанса портфеля. С биткоином может быть хуже. А это очень важно, не все могут терпеть сильные просадки (я, например, не могу, больше 10% для меня тяжело).   

Yakovlev Aleksey, 

точно мы его стали бы добавлять в портфель на следующие периоды?

Да, стали бы добавлять в портфель Лежебоки. В портфеле стало бы больше грамм золота, при росте «индекса советского рынка». И меньше «акций советского рынка».

цены реальны, только идут от текущего дня назад, цены 2025 = 2003.

Это совершенно фантастический разворот не учитывающий исторически сложившиеся корреляции.

Почему не взять реальные данные по золоту для сравнения с «индексом советского рынка»?
Как можно получить значения «индекса советского рынка» переходящего в российский с 1980 по 1998 года, для корректного сравнения?

Yakovlev Aleksey, 

лежебоку кормила именно динамика золота.

Лежебоку же кормят коэффициенты корреляции разных активов. Когда покупается дешёвое, продаётся дорогое.

При имитации падения золота как задавалась динамика падения, как поменялись корреляции?

Yakovlev Aleksey, да, да, поглощает все :)

Именно поэтому я написал про 2-3 года. IBIT, например, 1.5 года торгуется. Да, вырос за это время чуть больше, чем вдвое. Однако золотодобытчики GDX выросли только с начала этого года вдвое. То есть уже невероятной доходности не будет.

В общем, я к тому, что с 2010 или даже 2015 брать биткоин — это перебор. Но вот за последние года, когда это уже гораздо менее волатильный, а самое главное, доступный рядовому трейдеру инструмент, вполне можно. Имхо, конечно.

Yakovlev Aleksey, в целом, вижу удивительно мало подходов применения исторического тестирования для долгосрочных инвестиций. Кто-то говорит, что это не имеет смысла вообще, из-за:
— постоянно меняющихся рыночных условий и геополитики
— недостаточной длины исторических данных, соответственно недостаточной статистической значимости (по сравнению с алго, где минутные данные исчисляются миллионами интервалов)
и других причин.

Но мне кажется, тестить можно и нужно. Вот например, классические показатели для отбора акций типа P/E, P/B — почему бы не протестить на истории?..

Yakovlev Aleksey,
то, что на бирже кажется похожим или позиционируется как недвижимость совсем не похоже на недвижимость. сейчас более всего похожи офз, как ни странно, но ими надо при этом уметь активно управлять. то есть это совсем не купил и держи.

Yakovlev Aleksey,
да, а считать я умею хорошо и уже все пересчитал ;) но время недвижимости закончилось, имхо.

А лежебока — это равные доли всех активов?

Yakovlev Aleksey, чего-то сильно против я тоже не имею. В любом случае иметь какой-то капитал лучше, чем не иметь. А asset allocation пропагандирует его накопление.

Но Спирин посмеивающийся над людьми, пытающимися активно торговать (и я даже не про внутридневной трейдинг, а просто про самостоятельный выбор акций!), чуток раздражает :)

Yakovlev Aleksey, а с упавшими, но уже опортфеленными в прошлой итерации, что происходит?

Yakovlev Aleksey, мысль в том что спирин  больше заинтересован в клиентах и консультациях нежели чем к доходности стратегии и обьективному взгляду...

успехов

я делал портфель на 30 ть самых ликвидных акций моекс… всех их загнал в тестировщик и получил в итоге 25-30% годовых без рефинансирования на постоянной сумме… балансировал раз в неделю… основная проблема это падение дохи изза падения рынка  

Yakovlev Aleksey, ЦБ держит курс по политическим причинам, вероятно, пока политическая ситуация требует его держать показывая противнику что рубль крепок, будут держать…

Yakovlev Aleksey,  Интерес  в том, чтобы сравнить )

Yakovlev Aleksey,  Вы вроде обещали публичный счет сделать… как дела в этом направлении?

Yakovlev Aleksey, про моментум и волатильность каждый, кому нужно, сам разберется. Тем более, что на смартике про это много писали. Да не в коня корм. Единицам это нужно и интересно, остальные даже на слове логарифм прекращают читать дальше. А то и ругнут автора, типа, что за пень, не может просто и понятно написать, где лежат деньги.