Алексей Яшин, корреляции это для красного словца у автора, это задним числом посмотрели, что все было хорошо и подобрали удачно актив.

Портфель с 1998 года, насколько помню, возвращаемся в этот год и смотрим на динамику золота до


точно мы его стали бы добавлять в портфель на следующие периоды?

а теперь переносимся в момент реального упоминания портфеля в 2010 году

и теперь из 2010 глядя в прошлое, золото уже хочется добавить задним числом.

Ну и корреляции никак конкретно в лежебоке не учитываются, они не влияют на доли активов, моменты принятия решений.

Просто повезло с золотом, ну или Спирин крутой «сток пикер» 

Павел Ку, это из предыдущей статьи, а добавим ка мы биткойн))

Дмитрий Овчинников, ну вот и у меня похожее мнение, насчет то, что есть — совсем не похоже на недвигу, ладно, вдруг фьюч расторгуется)

ОФЗ да, для активного просто радость какая то

Роман, как я вижу:

— в целом ничего сильно против Asset Allocation не имею
— люди заняты своими делами, не хотят глубоко копать
— у многих есть потребность быть сопричастными к финансовому миру, как он показан в массовой культуре
— есть потребность осознавать себя лучше других в какой то смысле

Вроде бы, если сложить вышесказанное, то получается отечественная версия подачи пассивных инвестиций, ни во что особо вникать не надо и мы умнее остальных, т.к. они все лудоманы и вообще ничего активного не существует.

сокращаем долю, увеличивая в растущих?

у меня максимально грубо сделано, там огромное поле для исследований как лучше, адекватнее и надо ли улучшать.
В конечном итоге степень заныривания зависит от структуры личного капитала и какую долю «подобный» подход в нем занимает.

Владимир С., спасибо.

Изначально в деньгах, в первую дату,
далее равномерно распределяем капитал между не упавшими за месяц активами