Tradescanner.ru, а есть какие-то нюансы по закрытию такого контракта?
Чёт попробовал радио эксперимента на bybit открыть бессрочный инверсный btcusd и чем дальше цена росла, тем выше был убыток, после закрытия вышло -0.00022524 btc без учёта комиссии. Так понимаю фандинг никакой рост не окупит и для боковика разве что применим, чтобы иметь возможность положительно закрыться. Прям вечно не держать же...

Fokin Denis, Добрый день!
Конечно эта стратегия намного ниже по доходности, чем если бы вы угадали направления и во время зашли в простой лонг. Если ваш лонг вырастет на 100% за пол года, то надо перевести этот рост в годовую доходность обязательно учесть время когда ваш капитал ожидал эту точку входа, но допустим вам повезло и вы как только получили деньги сразу открыли позицию, тогда у вас получается доходность 200% годовых, тогда как описанная методика принесет вам за год лишь 16-20% годовых.

Но нельзя забывать, что на всю торговлю необходимо смотреть через призму риска, и если в первом случае риски надо посчитать (где вы ставите стоп или не ставите) и сравнить этот риск, с практически нулевым риском данного метода.

Также можно сравнить временные трудозатраты на поиск и ожидание сделки по вашему лонгу.
В нашем примере такие расходы отсутствуют, открывать в сделку можно в любое время, как только у вас появился результат.

IliaM, добрый день!
В указанном нами примере мы обратили внимание на то, что данную операцию необходимо проводить в раздела фьючерсов — COIN-M или «инверсные контракты».
Эти разделы отличаются от обычных фьючерсов тем, что в качестве обеспечения используют сам базовый актив.
Таким образом 1 января когда биткоин станет стоить 50к — у вас пропорционально вырастет и обеспечение по данному шорту тоже на 100% или в 2 раза и поэтому позиция не будет досрочно зарыта как вы предположили, и поэтому такой сбор по сути бесконечный и безрисковый.

Fokin Denis, а если битка?

ЛешаКурочкин, даю 30% на впервые 50$ дальше шляпа в лучшем случае 10%.

Tradescanner.ru, не могли бы осветить следующий кейс. Чисто гипотетически криптоинвестор решил 31 декабря в 20:00 порадовать себя безрисковой стратегией на следующий год. Купил себе 1 BTC за 25000 USD ( помним что все гипотетически ), выбрал плечо =1, зашортил фьючерс и приготовился получать фандинг. 1 января в 19:59 он открывает терминал чтобы проверить сколько фандинга ему накапало и видит что цена BTC =49998 USD. Вопрос знатокам — Что произойдет, когда цена достигнет 50000 USD? У инвестора останется только фандинг за 1 день? Пример гипотетический.

В любой стратегии главное правильно найти точку входа D

Ну вот опять. Такой вкусный и безрисковый фандинг. Но вот если учесть дивпоправку в 40+ пунктов, то сразу становится очень даже рискованным.
Может не зря он есть — этот фандинг? Если бы было всё так радужно, то его бы и не было уже давно.

А какая потеря доходности от роста самого базового актива? Т.е условно говоря если бы вы купили одну Solana просто в спот и она выросла на 100% за полгода и если бы вы держали такую конструкцию — какая разница в доходе была бы?

После ошибок в описанной выше стратегии, уже никакого доверия к безриску на крипте :)
Безрисковых стратегий не бывает. Бывают неучтенные риски ))

ЛешаКурочкин, на вскидку доходность на 20-50% ниже у вас получиться. В среднем на Earn можно сделать 10-12% годовых. Даже если в моменте расчет показывает значения больше, то следующими днями эта неэффективность рынка будет компенсирована.

Tradescanner.ru, ну это ж по сути одна кнопка, а у вас там чет смотреть надо эпизодически а доходность не факт что сильно выше, фандинг по сути тоже кредитование позиций

Tradescanner.ru, не проще. Нет доверия к криптопомойкам.

ЛешаКурочкин, добрый день. Да все верно, такая методика также существует, но как показывает практика, она все таки приносит доходность ниже чем описанный выше метод. Так как организаторы привлекая деньги через Earn всего вкладывают их в ликвидность биржи именно таким методом, делясь с вами лишь частью дохода.

Хочу поблагодарить всех, за прочтение нашего поста.
Этот пост набрал рекордное для нас количество просмотров. Но что самое удивительное, так то, что предыдущая опубликованная стратегия являясь и проще и доходней, привлекла внимание в 10 раз меньше читателей.
Если кому-то интересно то, ее можно прочитать smart-lab.ru/mobile/topic/1089753/

ignat, Дмитрий Овчинников, Григорий Старцун, вы все абсолютно правы, благодарю Вас за ваши уточнения. Совершенно забыл принять во внимание данный момент, который в этот раз окажет значительное влияние на доходность идеи, из-за дивидендов Лукойла, Полюса и Северстали.
В ближайшее время опубликую дополнительный пост, в котором опишу данный ньанс, и то как его учитывать или нивелировать полностью в данном подходе.

Александр, биржа кредитует на чьи деньги? она и так большую часть себе забирает + лютый комис

Есть же простой гибкий эрн, тот же самый процент, на байбте он кстати выше, в периоды волы дают 30%+, есть листинги на байбите за тезеры и MNT, суммы не большие но за год 30-50% можно наскребсти. на 2-4к тезеров, в мнт выше

Александр Осипенков, так стратегия ведь описана как ловля фандинга до экспиры.

Просто нужно вовремя перезаходить.
Тут не оставить это без присмотра.

И ни одного слова про див поправку в этом вечном, которая будет минусить для шорта.
Если посчитать весь фандинг за год минус див поправку за год и минус контанго по квартальным за год, то хлеба там будет на уровне фонда или ниже.