Фьючерс на серебро

Решил разделить публикации на дневник трейдера и дневник инвестора. Трейдерский – предпосылки для краткосрочных сделок на фьючерсах, инвестиционный – движения, мысли и сделки по долгосрочному инвестиционному (акции, облигации) портфелю. Текущая публикация – трейдерская часть.

В субботнем посте 17.08 писал о том, что стою в лонге по двум фьючерсам на сентябрьское серебро SVU4, купленные ранее лесенкой. Заявка на продажу на одного стояла на 29,83; второго — на 31,64

В итоге сегодня первая заявка отработала – продажа по 29,83. Сработала почти на хаях дня – супер!

Да-да, понимаю, профит небольшой, копеечный, но задача не разбогатеть быстро с десяти сделок, задача – обкатать систему и планомерно, на длительном горизонте, плавно увеличивать депозит. Это как в казино. Математическое ожидание в рулетке таково, что в долгосроке клиент все равно проиграет, да, он может выигрывать в каких-то ставках (и правильно сделает, если во вовремя остановится!

( Читать дальше )

ГМК Норникель

Просматривал графики для определения возможных краткосрочных сделок (внутри дня, между дней), и, в продолжение вчерашнего поста – Сбер, Газпром, Лукойл сморятся шортово, есть еще интересный вариант — ГМК Норникель.

В отличие от индекса ММВБ, акции ГМК начали снижение еще с 3 ноября прошло года.

И последнее время, в отличии от того же индекса, не снижаются, а с 15 июля:

• начали формировать донышко — три средние сближаются в одну линию, рисуется фигура технического анализа «блюдце» — признак будущего роста;
• цена консолидируется на уровне долгосрочных минимумов, показанных в октябре 2022 года «на мобилизации»;
• долгосрочный RSI, который является опережающим индикатором, развернулся вверх, выше своей ЕМА и движется в зону роста (в сторону 50 % линии);

Мы не говорим, что рост начнется завтра, но момент для входа достаточно удачный – можно войти в трейдерскую краткосрочную сделку, разместив стоп достаточно близко, тогда соотношение профит/стоп будет выгодным;

( Читать дальше )

Индекс ММВБ

За неделю индекс показал разнонаправленную (в итоге боковую) динамику: понедельник, вторник индекс повышался, среда стала разворотным днем, закрывшись сверху вниз, четверг и пятницу индекс планомерно снижался, закрывшись на уровне 2.828,20, не на много выше минимума, показанного в понедельник – 2.814,58;

Характер движения в течение всей недели – размеренный, без резких выстрелов и провалов.

Амплитуда колебания составила 94,05 пунктов.

Индекс закрыл гэп от понедельника 5 августа.

Примечательно, что после роста от минимума среды 7 августа (2.803,47) индекс пришел как раз в зону ценности – зона между средней ЕМА_22 и ЕМА_11 (на графике не показана). Понятие зоны ценности взял у Александра Элдера и, применяя на практике, убедился, что сетап достаточно хорошо работает как на долгосрочных дневных графиках, так и на коротких 5-ти минутных. Использую в своем техническом анализе.

Теперь индекс отправился тестировать показанный ранее минимум.

Перспективы следующей недели:

( Читать дальше )

Как написал в предыдущем посте Дневника #3.1 рассматриваем «Стратегию на III квартал 2024. Фавориты и драйверы на российском рынке».
Ниже приведены собственные ключевые мысли и выводы. Полная статья – по ссылке bcs-express.ru/novosti-i-analitika/strategiia-na-iii-kvartal-2024-favority-i-draivery-na-rossiiskom-rynke

Цель по индексу МосБиржи повышена на 6%, до 3800 п., на 12 месяцев вперед (потенциал роста 31% с дивидендами, 23% — без).
   
    Ближайший фактор – дивидендный сезон – последние крупные отсечки в июле;
    Следующий драйвер разворот ключевой ставки – к началу следующего года.
    Новые макрофакторы – риски роста ставки, крепкий рубль и повышение налогов;
    Рубль локально перекуплен, ожидают ослабления на 7 – 9 % в III квартале 2024 г.
            Выиграют нефтегаз, металлы и удобрения, эффект на индекс – до 8 %;
    Налоговая реформа уже в цене, негативный эффект на прибыль в среднем 5 – 7 %.

( Читать дальше )

Во #2 выпуске Дневника Инвестора определил Акции в качестве одного из объектов инвестирования. Текущая просадка дает возможность для долгосрочных инвесторов (а мы сейчас говорим про инвестиционную часть моего портфеля) присмотреться к покупке активов.
Сравним просадку Индекса МосБиржи с изменениями секторальных субдиндексов и Индекса Мосбиржи голубых фишек (Тикер – MOEXBC, Код ISIN RU000A0JQR67). Изменения значений нам интересны индикативно, для сравнения.
Ниже в таблице приведены данные за период с 17 мая (с 18 мая индекс перешел к снижению) по 09 августа. Считаем по ценам закрытия. В качестве еще двух бенчмаркеров добавим нефть Brent и отношение пары USDRUB_TOM.




Выводы:
• Средняя величина просадки за указанный период составили чуть больше 19 %;
• При этом больше среднего просели субиндексы Телекоммуникаций, Металлов и добычи;
• Заметно лучше рынка держится сектор Финансов, следом идет сектор Химии и Нефтехимии;
• Нефть и доллар просели примерно на 5 %;

Теперь, на этом фоне посмотрим, как изменились цены активов внутри субдиндексов, чтобы выбрать конкретных кандидатов в портфель.

( Читать дальше )