А. Г., 

В R почти все такое находится в Base R. Даже пакеты не надо ставить. А Julia  вроде недалеко ушла.

A fully functional 30 day trial version is now available. get it from Nuget, or order today.

 Вот этого точно нет.

myaucha, 

Лучшее — враг хорошего.

«Тело 63-летнего фермера, <...> который считался пропавшим без вести, было найдено в брюхе восьмиметрового питона»

3Qu, 
А если ТС будет с ИИ то вообще ИИчница получится…

Не, ну, ТС в кармане и всегда с тобой — это круто!

А вот мне что-то яйца вкрутую не очень нравятся… 

Дмитрий, 

А у Т-инвестиций Вы биржевую комиссию совсем не платите. Она включена в брокерскую. И бирже ее за Вас платит брокер. Из своих денег. Он же щедрый!  Даже если биржевая комиссия равна нулю, он все равно платит за Вас этот ноль. А для Вас это БЕСПЛАТНО (так и написано — большими буквами). Хорошо придумано.

PS. А вот у Цифры брокера для срочного рынка нолик пропущен. На самом деле не  0.15% а 0.015%. Пусть небольшая, но  разница есть:)

Очень полезный пост. С цифрами. Но некоторые цифры требуют пояснения.

Покупаем один контракт MIX лимитным ордером, стоимостью примерно 300000р ( небольшой аванс нашему приболевшему рынку). Т.е. биржевую комиссию не платим.
Брокерская комиссия в Финаме 0.45р за контракт. 
Брокерская комиссия в Т-инвестициях 0.04% за контракт или около 120р.
Т.е. в 266.666 раз выше за как бы то же самое. 

Пишут, что клиентов в Т-инвестициях в разы больше, чем в Финаме. Как это возможно в рыночной экономике? Т-инвестиции присовкупляют к покупке контракта некую услугу, о которой не принято говорить вслух? И какой смысл после всего этого в Вашей таблице?

Какой смысл в рублевом вкладе, если он за 30 лет проиграл золоту в 8 раз

«Все мое», — сказало злато;
«Все мое», — сказал булат.
«Все куплю», — сказало злато;
«Все возьму», — сказал булат.

Александр Пушкин 1827 г.

За 200 лет почти ничего не изменилось.
Поэтому самый доходный актив, который можно купить, это власть.

Роботов пишут профессиональные программисты. Так же как и деньги с Рынка уносят профессиональные трейдеры/инвесторы.

Полностью согласен. Остается вопрос — на какие средства живут программисты?

А-Робототехник, 

Касательно написания программ, не всегда прям надо знать сакральную сущность рынка, чтобы написать индикатор или робота. Достаточно поговорить с человеком и выяснить, что за алгоритм в его голове и воплотить это в коде.

Если и в правду хороший алгоритм, значит человек уже и так миллиардер, безо всякого кода, и Ваши услуги ему скорее всего не понадобятся.

Поделитесь книжечками.
...
А можете изложить кратенько? Или ссылочку.

Самостоятельный поиск и усвоение релевантной информации  — жирный такой кусок успеха алготрейдера. Если не можете сами это сделать, даже с помощью GPT5  или, скажем,  Perplexity — лучше в это все и не соваться.
================================
!!! Не является инвестиционной рекомендацией!

А-Робототехник, 

Во-вторых, я и программист и трейдер в одном флаконе

Охотно верю.

Причем ни тот ни другой не имеют ни малейшего  представления о том, что на самом деле происходит на рынке. 

Извините, но в это тоже верю.

Огромную кучу книг прочитал.

Опять охотно верю. Проблема в том, что по интересующей нас тематике адекватных книг не «куча», а «несколько».

Опять про кодинг… уши уже вянут...
Прям так и видится картина — программист и трейдер бьются над созданием супер-пупер робота. Причем ни тот ни другой не имеют ни малейшего  представления о том, что на самом деле происходит на рынке.  Книжки и статьи научные они не читают. Потому как некогда. «Мы делаем деньги на бирже» — их девиз.
Поэтому прогресс, на мой взгляд,  будет выглядеть так:
LLM-ка должна сначала найти адекватную информацию среди мегатонн неадекватной ( написать книжку про механизм трейдинга оказалось гораздо проще, чем в этом механизме разобраться), построить модель процесса ( вовсе не ту, которую придумал Башелье 120 лет назад), придумать алгоритм и подсказать как его воплотить. Думается, к тому моменту она и код напишет сама. Главное не упустить момент когда она и денежки захочет сама получать…

Сергей Сергаев, 
Не то, чтобы эти термины  не знакомы, но сейчас термины как бы совсем другие. Сравните:
habr.com/ru/articles/934258/

PS. Тем не менее алготрейдинг по прежнему — «это очень просто».

3Qu, 
Всегда считал, что в начале своей деятельности они совершили колоссальную ошибку придумав свой язык программирования и отгородившись им от мира. Неужели «это» нельзя было написать на нормальном живом языке C++, внешне похожим на MQL до степени смешения?? Языки не всем дано придумывать.

Сергей Сергаев, 

Алготрейдинг — это очень просто: неэргодичные случайные колебания, общие статистические свойства которых описаны в перечне «Стилизованные эмпирические факты». Наиболее близкое описание движения цен — RandomWalk-3 + асимметрия роста/падения + корреляция волатильности/объемов.

Вы где-то на печке спали 30 лет, как Илья Муромец?

Сергей Олейник, 

Так в этом частично и есть  смысл самостоятельного расчета индекса. Пока ты полностью доверяешь бирже — вопросов нет вообще. А вот когда рассчитываешь сам, они появляются как грибы… А когда ты пытаешься выяснить смысл используемых терминов, тебя по отсылают…

Термины, специально не определенные в настоящей Методике, используются в значениях, установленных иными внутренними документами Биржи, а также законами и иными нормативными актами Банка России.

Сергей Олейник, 
В конкретные календарные фьючерсы были вброшены по 5000 контрактов. Остальные ни причем. Так, слегка осколками посекло...
А искать сквизы в индексе, который транслирует биржа,  такое себе… Даже если бы и были, Вы их скорее всего не увидите.

2.5.4. Для устранения нерыночных колебаний цен ценных бумаг рассчитывается величина отклонения цены каждой сделки от средневзвешенной цены предыдущих 10 сделок. Если цена последней сделки (Pitdeal) отклоняется от средневзвешенной цены предыдущих 10 сделок на величину, превышающую установленное значение, то вместо цены последней сделки (Pitdeal) используется предыдущее значение цены (Pit-1), 

Сергей Олейник, 
16.09.2025 11:33

Сергей Олейник,
Я вижу Вы сильно прошарены в этой области. Если лично знакомы с маркетмейкерами на MIX, которые (по моему мнению) самые техничные на MOEX, передайте им пожелания крепкого здоровья. Такие сквизы не каждый день бывают... 

SergeyJu, 

1. Никаких проблем не вижу
2. Смысла в таком действии не вижу.

Оптимальный способ получить прогноз индекса — это прогноз каждой акции его составляющей, т.к. это позволяет учесть особенности каждой.
Прогноз акции это облако точек в координатах цена-время-вероятность. (Это если сильно упростить, т.к. прогнозировать лучше не цену, а отдельно бид и аск и вероятность Бид/Аск.)
Из этих облаков получается (потиковое) облако прогноза индекса. А чтоб прогноз был хороший нужно учитывать сильную взаимную корреляцию активов… И да, наш индекс значительно проще посчитать чем S&P500 ;)
Зачем нам прогноз индекса на 5-10 сек вперед? Вопрос риторический.  Большинству точно не нужен. Но для тех, кто хочет разобраться что к чему на рынке, может быть полезен.

Сергей Олейник, 
Индекс не торгуется, а фьючерс MIX торгуется. И стоимость его равна индексу (х100) в рублях. И вот за этим следит маркетос. Чтоб не отклонялся сильно. Мы просто из того индекса делаем свой, не из 47 а из 46 акций. Но он тоже индекс. И конструкция наша стоит столько, сколько показывает этот индекс (х100). И это тоже обеспечивает маркетос, хотя и не знает об этом.