Мы на пороге момента, когда собрать своего торгового агента можно без единой строчки кода.

Я бы слегка поправил тезис. Вот так:

Мы на пороге момента, когда собрать своего торгового агента и слить свой депозит можно без единой строчки кода.

А. Г., 

Чем инвариант отличается от произвольной функции от последовательностей цен?

Цены тут  вообще ни причем. Вот возьмите пост Дмитрия Овчинникова ниже:

Одни и те же лица на сцене всех мероприятий для трейдеров, пожалуй кроме Чечета. Прям кочующий цирк какой-то ;)

Одни и те же лица в разных местах и в разное время. Вот вам и инвариант. И на Мосбирже такого много, для чего есть много причин. И надо этим пользоваться, пока дают.

А. Г., 
К распределению приращения цены  никак не подходит. Так есть другие как бы инварианты. И их не так уж мало.

www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/research-centres-and-groups/cfm-imperial-institute-of-quantitative-finance/events/20160511-Kyle-Obizhaeva-Invariance-SLIDES-Imperial-45.pdf

А. Г., 

для нестационарных последовательностей может существовать преобразование в стационарные.

А может не существовать.
И вообще, для некоторых инструментов на Мосбирже распределения такие, что Башелье должен вертеться в гробу как пропеллер.

DrManhattan, 
Ну, у нас на Мосбирже рынок простой, если не сказать примитивный. Поэтому многое видно невооруженным взглядом. Особенно на валютном рынке. Сильно портит ситуацию только отсутствие публичных торгов долларом.

Михаил Шардин, 
Если что-то не продают, то это не значит, что это не продается...
Но речь шла не о Мосбирже.

Our study is based on a dataset from the Tokyo Stock Exchange (TSE), provided by the Japan Exchange Group
(JPX) for academic purposes only. The dataset contains all orders sent to the exchange, with a unique order ID, a virtual server ID, the price and type of the order, the volume and price of the best quotes, for all stocks available on the exchange from 2012 to 2018. Here the virtual server ID is the unit of trading accounts on the TSE. Technically it is not a membership ID (i.e., the corporate level ID) because any
trader may have several virtual servers to avoid the submission-number limit during a fixed interval. However, one can reconstruct an effective trader ID, called the Trading Desk, by properly aggregating those virtual server IDs. In this paper, the Trading Desks are referred to as trader IDs.

А. Г., 
Стационарность -слишком узкое и абстрактное понятие. Гораздо более приемлемое в этом случае понятие — инвариант. 

Инвариант — это величина, свойство или характеристика объекта, которая остается неизменной при определенных преобразованиях, изменениях условий или операциях. Это то, что сохраняет постоянство, в то время как другие параметры системы меняются (варианты). 

ИМХО начинать  надо с максимально возможной деанонимизации сделок ( а лучше ордеров). Т.е. все участники торгов должны быть явно видны — маркетмейкеры, арбитражеры, крупные трейдеры с их метаордерами, регуляторы ( в валютных инструментах) и т.п. А поскольку этот «дружный» коллектив изменяется небыстро, по поведению отдельных групп уже можно строить какие-то прогнозы. Обучение нейросети на полностью деанонимизированных данных (бывают и такие), уже позволяет успешно собирать метаордера.

Биткоин на кофейной гуще, 

Спасибо за комплимент.

Хоббит, 
У меня кусок предыдущего поста просто пропал. Там было написано «Спред весь Ваш, комиссий нет. И никаких стопов!!!»

Хоббит, 
Фронтраннинг брокерский — это пугалка  для первокласников. Больше ему, брокеру,  нечем заниматься, чем копейки у клиентов тырить…

потому, что спред и комиссии обязательно съедят значительную часть дохода

И что Вам мешает торговать как маркетмейкер?  Мейкерская биржевая комиссия равна нулю. Брокерская кое-где тоже. Спред весь Ваш, комиссий нет. 
Короче — меньше надо телеграм насиловать, больше торговать…

Когда ты стоишь в стакане срочного рынка без опционной подушки, ты чувствуешь себя голым.

Зачем стоять голым? Можно простудиться… Есть же выход. Одновременная торговля двух агентов. Один — только лонг, другой  только шорт по неттингуемым активам.   И зад прикрыт (почти всегда, но это ж не безрисковый доход) и экономия ГО на неттинге. И никаких стопов. Но если Вы не умеете получать прибыль лонгуя падающий в целом рынок, то конечно, ничего не поможет. Это как у яхтсменов — если не умеешь ходить против ветра — грош тебе цена.

Иван Иванов, 

Если Вы мейкерские заявки ставите, биржа ничего не забирает.

Не исключено, что в скорости вообще все упадет. Они же комиссии на срочном рынке отменяют…

Вижу  много людей вокруг, которые сохраняют, структурируют, составляют базы данных и базы знаний...
Когда-то лучшие из таких людей (особенно т.н. энциклопедисты) были очень полезны для общества
Но как-то решил разобрать свои архивы 10-15 летней давности на DVD дисках. Увидел там книжки по теханализу...
Короче — вывод такой. Если Ваши знания и умения 5-10 летней давности в трейдинге  не выглядят мусором по сравнению с текущими — то Вы не развиваетесь (перестали развиваться) как интеллектуальная личность. Время такое…

Ключевая идея — не угадывать направление

Полянка уже занята маркетмейкером. 

Ваш абстрактный рынок, живущий по модели Блэка- Шоулза-Мертона — это типичный сферический рынок в вакууме. Такой же полезный,  как  тот самый конь.

Вы всё это знаете, понимаете — я просто-напросто напомнил.

 
Да, нам на уши навешали столько лапши, что на несколько поколений вперед хватит. И этот пост — еще щепотка…

Хотелось бы знать чьей? У меня есть кот -могу начесать.

У кота обычно можно начесать не шерсть, а пух. Если начесывается шерсть, кота надо лечить.

Олег Дубинский, 
Да, вроде был и генеральным секретарем, но там еще и председатель был тогда. Как сейчас говорят — это немного «другое».