Иванов одолжил Петрову миллион долларов. Потом Петров одолжил Иванову миллион долларов. Полный долг составил 2 миллиона на двоих. Как страшно жить! 

Смотри, попробую объяснить. Джим Саймонс как бэ авторитет? Ну да, как бы. Много он распространялся насчет своих алгоритмов при жизни? Ну нет же.  Почему? Эдж же. Чем меньше знает про это широкая публика — тем лучше. 

 Чем лучше то? Все что он делал хорошо, он публиковал. Может просто не о чем было особенно распространяться? Портить себе только репутацию ученого.

Вообще данные очень важны.
....
Для этого скачиваю минутки —

Краткое пояснение — минутки — это значит 99% данных сразу отправляются в мусор.

Результаты и боль
...
Мало данных?

 Что же делать?

Перейти на более высокие таймфреймы (4H, 1D)

Краткое пояснение — теперь 99.99% данных отправляются в мусор.

Л. — логика!

Олег Ков, 

Ещё была 100-летняя война

Скрепы у нас такие.

И вечный бой.
Покой нам только снится.

Мальчик buybuy, 
Он (Шинтан), кстати, в своей книжке писал, что они были в шаге от доказательства, а тут бах и Перельман. Сильно переживали.

Обычная сфера — двумерная поверхность в обычном трехмерном пространстве (3D).
Сфера, о которой речь в гипотезе Пуанкаре, доказанной Перельманом — трехмерная поверхность в четырехмерном пространстве (4D).
И трейдерам туда лучше не соваться. Может засосать...

PS. Кстати, про пятимерную сферу в шестимерном  пространстве. Там доказывать гораздо-о-о проще.

1) Нашёл повторяющийся паттерн на рынке.

 Этого совершенно недостаточно. Нужно еще доказать теорему о том, что этот паттерн будет повторяться и в следующем году.

Остальные пункты на моей памяти уже несколько раз реализовывались разными людьми. И что-то я сомневаюсь, что у Вас лучше получилось.

Roman crypto_maniac, 

ну, как я уже сказал, я имею исчерпывающее для моей работы представление об основных механизмах работы биржевых протоколов и самой биржи.

По Вашим публикациям этого как-то незаметно.
Более того, наблюдается некоторый когнитивный диссонанс.
С одной стороны:

Ведь цель любого трейдера — заработать в первую очередь

А с другой:

Лучше потратить своё время на разработку более используемых практических алгоритмов

Ваши «более используемые практические алгоритмы» — это банальный «теханализ», который, как правило, не позволяет никому заработать, но сам по себе хорошо продается, потому как излагается словами и выражениями, «понятными» даже полуграмотным людям. 

Roman crypto_maniac, 

Но писать в одного биржу, без полноценной команды, это нерационально и бессмысленно — силы не окупятся!

Речь не о том, чтоб окупилось. А о том, чтоб понимать, что на бирже в самом деле происходит. Внутри этой самой matching engine.

Трейдеров, которые объявляют биржевые данные мусором, самих надо в мусор…

Показатели указывает на более качественное соотношение доходности к риску относительно индекса.

 И чего Вы прицепились к этому индексу? Нынче сравнивать надо с трехмесячным вкладом. С перекладкой каждые 3 месяца в наиболее выгодный.

Раз уж Вы себя позиционируете как крипто-маньяка. Такой вопрос. А Вы собственную крипто биржу не пытались написать, хотя бы маленькую?

Можно и без ЦБ и без государства.

Нассим Талеб, знаменитый американский мыслитель в области инвестиций, недавно выпустил книгу с характерным названием «Шкура в игре» («Skin in the game»). Одна из ее ключевых идей в том, что по-настоящему нести за что-то ответственность человек может, только если на кону его собственная шкура. Если же некто что-то предлагает, но не несет ответственность за результат, его слова ничего не стоят.

VladMih, 

бред теоретика. 

Как известно, нет ничего практичнее хорошей теории.

Рыночное ценообразование — процесс настолько сложный, что создать модель (ТС), работающую в любой фазе рынка на любом инструменте нереально.

А никто и не предлагал.

нужен будет суперкомпьютер! Хотя бы сопоставимый по мощности с теми, что обсчитывают прогноз погоды.

Так он есть и доступен за сравнительно небольшие деньги (если посекундно...)

Вы процитировали мои слова, а ответа на слово «ЧЕМ?» не дали.
Тупое «моя кукла лучше» — это не дискуссия.

Ваша кукла — вообще не кукла. Так лучше?

VladMih, 

МА и не является случайной. Более того позволяет предсказывать будущее относительно себя на глубину примерно равную половине длины МА. Проблема в том что на ровно эту же величину она отстает от настоящего.

VladMih, 

Чем ваш случайный будет лучше

Приращения биржевых цен лучше всего описываются именно случайными процессами, а не хаотическими. Принципиальную разницу между ними и методы идентификации (показатель Ляпунова, размерности вложения, корреляционные и фрактальные размерности и т.д.) Вы можете узнать у любой продвинутой LLM-ки.
Так что да, мой случайный процесс однозначно лучше Вашего хаоса.

L4brazzJro, 
Очень возможно, что приращение цены любого инструмента НЕ является случайным процессом. Просто похоже. Но тс… ,  пересекающиеся скользящие средние то об этом не знают.

Геннадий Павленко, 

Практически в любом языке программирования есть что-то вроде функкции random(). Даже в Excel. Для криптографии эти функции не годятся, а для трейдинга вполне. Поэтому создать искомый случайный процесс проще простого.

VladMih, 

Эксперименты лучше ставить не на больнице, а на мышах. Причем на специально выращенных чистых линиях, не существующих в природе.
Тем более, что диагноз будет поставлен  не конкретному биржевому инструменту, а пересекающимся скользящим средним.