Stanis, против NG ничего не имею.
Но там у вас другие слова на «Г»…

Stanis, извини отбой подождал минуту и заявка исполнилась. Видимо робот маркет-мейкер работает все таки. Также замечал заходишь в стакан на каком-либо страйке там с обоих сторон пусто — кидаешь заявку и сразу же появляется такая же но на 1р дороже/дешевле. И стоите тупите вдвоем))

Stanis, ок пробую. Время 15-00 Мск. Ставлю заявку на 1 колл SBRF-12.24 по цене на 1р выше расчетной цены и выше теоретической. И ноль эмоций. Как вы вообще ликвидность собираете?
См скриншот с дельтой 0.73 2626р это моя заявка. Предложений на покупку с дельтой выше 0.46 вообще нет. Идея сначала купить колл (взамен спота) потом под него продать тот же фьюч. Собственно то что мы выше обсуждали.

Stanis, валютная переоценка не сильно влияет на результат (не более процента). Я делал анализ. Сильно влияет, если USDRUB измениться на 20% за день

Stanis, ТС пишет не «доллар SiZ4», а "«доллар — SiZ4».
И дальше ещё объясняет, поэтому все понятно.
Доллар — это доллар на межбанке и в крипте.
SiZ4 — не имеющий двойных толкований тикер
Я не понимаю что такое «спот Si», поэтому неоднократно делал попытки у вас узнать, что вы под этим имеете.
«БА Si» — понимаю, если что

Stanis, вы лучше меня знаете, что это такое
Это вечный фьючерс на валютную пару.
И если вы его для себя называете «спот Si», то для всех остальных это совершенно неочевидно.
Так же как и то, что он является «межбанком для ЦБ»

Stanis, но он никаким боком не Si
Если вы для себя принимаете какие-то сокращения, имейте в виду, что они от этого не становятся не то что общепринятыми, но даже понятными

Stanis, можно тикер «спота Si», пожалуйста?

Stanis, какого фьючерса? Si тоже фьючерс.

Stanis, Пригожин был за Россию (понимаю, это тебе не нравится). И не надо тут про мясные штурмы — как раз Вагнер-то умел воевать....
И он постоянно критиковал того-же Шойгу и Герасимова… постоянно говорил про коррупцию в армии

при чем тут снова «кремлевский круг»? Вообще-то он как раз пошел против этого круга)

(что интересно, ты вот сам немного сейчас запутался и говоришь уже, как «кремлебот»)) Это они как раз — вот так говорят про Пригожина))) Им дали команду — «фас» в свое время, и они с тех пор (с момента «марша справедливости») записали Пригожина во враги.
Те, кто за ВВП — те против Пригожина.
Ты против Пригожина.
Это забавно))

Stanis, Чтобы хедж был полезным, надо здесь с АТР поработать. 

Подгонку сделать, так сказать. 

Там где  вола и ликвидность меньше, с объемами поработать. 
Так же с объемами поработать, если наоборот, вола высокая. 

То есть, сделать их равноценными, но по шагу с перевесом на базовый актив. Чтобы в итоге, плюс на минус давал плюс. 

Вот представьте что сегодня один из активов где объем больший-хромает, но  это хорошо. Потому что у него просадка. А второй, рвёт и мечет, но у него объем меньший.  И это тоже хорошо, поскольку это не база. 
В итоге, у вас баланс, но с небольшим перевесом в положительную сторону. Зачем все это? Чтобы уловить самый самый хай у одного, или самый самый лой, у другого. 

И вот проходит время и хромая утка превращается в лебедя, а неугомонный скунс прячется в кусты. Ну то есть,  он слетает по безубытку. 
Потом в какой-то момент, всю эту историю переобуваете, меняя объемы. 
Но по тому же принципу.  Как-то так. 

Хотя наглядно было бы наверное более понятно. Но как смог.

Что скажите? Хоть кто-то когда-то такую стратегию  озвучивал?

Stanis, а большая сделка проскочила? Вообще непонятно зачем кто то покупает колл со страйком 1200 с экспирой через неделю

Stanis, у Si есть очень жесткая арбитражная связка Si-Ri-MIX. Там все очень стабильно, никаких перкосов нет.

Stanis, занимательная игра «Что? Где? Когда?» для трейдеров

Stanis, так это и есть «арбитражное поле»

Stanis, и как Si может быть «выше фьючерса»?
ЦБ рисует БА, не фьючерс

Stanis, Si это же и есть фьючерс?

Stanis, это скорее мосбиржа упорно рисует)

Stanis, но обьемы рынка межбанка больше чем Си…

Stanis, Я применял вот такой хедж SP500 и VIX. Думаю что и  здесь бы такой подход работал на ММВБ и RVI. 

Единственный  ньюанс-лимит времени из-за квартальной экспирации. 

Так что надо целиться прямо в десяточку, ну или девяточку. А иначе толку нет. 

Но если вычислить края, то такая стратегия практически безрисковая. По крайней мере на америке.