cerberus, 

правильно, но далее читаем  "… или по  значению кросс-курса, рассчитанного с использованием курсов, установленных Центральным банком Российской Федерации на следующий календарный день.»
???
юань/доллар торгуется, кросс-курс известен на любой момент

Kostmas, 

но мы узнаем об этом уже после 17.00.
значит, инсайдеры имеет фору!

alfatest, 

курс ЦБ на  завтра 89,04.
до экспиры 2 дня.
исполнение фьючей  по курсу ЦБ.

а вы считаете фьюч через ЮАНЕВЫЙ кросс-курс, это корректно, но не по методике ЦБ ( которую никто и в глаза живьем не видел)

Сергей Пупкин, 

ЦБ и биржа своей цели уже достигли — возбудили и запутали своими противоречивыми и неоднозначными формулировками (((

cerberus, 

Фьючерсы Si, Eu (Исполнение контрактов происходит в дневной клиринг):

• Исполнение по курсу Банка России, установленному на дату исполнения контрактов (Согласно п. 2.2.3 Спецификации фьючерсных контрактов на курс иностранной валюты к российскому рублю)

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n70159


2,2,3 пункт по Спецификации  — вверху выложен.

смущает — " если НЕ проводились торги...", тогда установленный  последний курс.

cerberus, 
читаем внимательно
" если в день исполнения торги НЕ проводились..." 

cerberus, 

рассчитывать курс экспиры за день до нее — такого еще не бывало!
вероятно, все-таки 20.06.24 день в день  пройдут расчеты.

cerberus, 

а 15.30 для кого ЦБ написал время фиксинга?

имхо, есть такое чувство, что никто так и не понял ОДНОЗНАЧНО, когда именно и по какому же курсу пройдет экспира.
выход один — завтра-послезавтра самоисполниться досрочно.
ибо 1,5 рубля  бэкварда напрягают.
отроллировал июнь на сентябрь и теперь спокойнее!
играть в кошик-мышки с тандемом биржи и ЦБ себе дороже.

PP PP, 

тоже перенес июнь на сентябрь

GOLD, 

есть сомнения.
брокер предполагает, что курс расчета фьючерса будет по рынку.
возможно, этот рыночный курс совпадет с курсом от ЦБ.
текущий бэквард в 1,5 рубля сбивает с толку (((

Кирилл Вдовин, 

посмотрите ролики Активного Инвестора.
мне к написанному добавить нечего.

Рептилоид, 

сними маску, если ты в самом деле тот, за кого себ выдаешь

Кирилл Вдовин, 

это уже только через суд.
надеюсь, бандитские методы выставлять счетчик канули в лету!

Кирилл Вдовин, 

почитайте блог Активного Инвестора с роликами на эту тему.

обычный метод — через продажу опционов колл или пут.

мне нравится  еще вариант продажи супердальнего самого дорогого фьюча.

Моргунов Петр, 

хуже всего то, что не знаешь, какой фортель брокер или биржа выкинут завтра (((. 

«акции используются для обеспечения ГО по ПО на акции».
из презентации.

вопрос  брокеру — ПОКУПАЮ пут  (ПО) для хеджа  акций Газпрома.
как у вас работает данное правило.
ответ ВТБ -  никак, это разные рынки.
занавес.

Моргунов Петр, 

после звонка написал еще раз на биржу — больше писать не буду.

на уровне брокера (ВТБ) неттирование по ГО  в связке +ПО/-МО странное и непонятное, хотя в предыдущем ответе биржи четко сказано — " да, неттируются" и «акции используются для обеспечения ГО по ПО на акции».

наверное, что-то все химичат, но не хотят признаваться (((

Сергей К, 

как убежденный сторонник арбитража, кэрри-трейда и спрэдинга, не верю прогнозам, а открываюсь по рынку.
и такая тактика себя оправдывает.

Кирилл Вдовин, 
тема жива.
методы давно найдены.
но фандинга в моменте НЕТ!
все вопросы к бирже и ЦБ.

Сергей К, 

примерно так тоже вижу ситуацию.
со времен  Ельцина «девальвации не будет точно! » веры нашим стратегам нет.
во всем виноваты англосаксы — вот универсальный ответ.