А. Г., 

для игроков на фортс это ничего не меняет.
был валютный спот, а теперь валютный межбанк.

Serg, 

бахмут взяли, контрнаступ провалился, крым сегодня под обстрелами и бомбежками.
а помните, как все начиналось «киев за три дня» 2 года назад?
а потом и херсон, и сумы, и харьков снова надо отбивать обратно.
третий год уже пошел.
это тоже факты (((.
самое страшное — бессмысленная гибель простых пацанов и мужиков в угоду чьим-то амбициям.

А. Г., 
нашел и прочитал — речь про ИНДИКАТИВНЫЙ курс валютыдля клиринга.
так и раньше было.
но фактическая КОТИРОВКА клиринга определяется по результатам торгов за день.
вармаржа считается, как и раньше.

interalfa, 

да, очень напоминает ).
вы там ближе к белгороду.
вероятно, лучше чувствуете и понимаете всю эту бессмысленную трагедию.
имхо, это худшее, что произошло после ВОВ в стране.
даже развал СССР произошел в верой в лучшее будущее.
потомки проклянут за все жертвы и потерянное время для мирного развития и процветания великой страны.
лично для меня братание с талибами и северокорейцами это просто какой абсурд и фантасмагория.
но это, увы, не реалити шоу даже, а новая политика.
куда она приведет — ответа нет.

Игорь _К, 

я до сих по не понимаю, чего мы забыли под Харьковом, Херсоном, Запорожье и др.
если некие стратеги планировали «киев за три дня», то война 3-й год и ответки укропов заставляют «отодвинуть от белгородской области ВСУ, чтобы мирные города не бомбили» ?
чтобы белгорода спал спокойно, достаточно всего навсего прекратить бессмысленную бойню.
или не так?  

А. Г., 

СЕГОДНЯ котировка фьючерса на декабрь 88769 — график подтверждает такую цену.
данные из квика — брокер ВТБ — отчет брокера.

и причем здесь курс ЦБ на СЕГОДНЯ — 82, 6282 ( курс экспирации ИЮНЯ сегодня, известный со вчера в 17.30)

возможно, курс ЦБ РФ важен для форвардов, свопов и фандинга на ВНЕбирже.
но причем здесь биржевые ТЕКУЩИЕ фьючи — непонятно.
имхо, вы добросовестно заблуждаетесь.

Игорь _К,
а как брали бахмут или авдеевку?
не в лобовую?

А. Г., 

как можно считать вармаржу на ДЕКАБРЬ, например, по курсу ЦБ сегодня, действующему ЗАВТРА?
там такой же  клиринг каждый день.
по котировке закрытия.

вы сами торгуете на фьючах и опционах?
документ или ссылку не дадите?

какая, по-вашему, сегодня котировка, например, на ДЕКАБРЬ по фьючам?
напишите, а я дам свою.

Игорь _К, 

а при наступлении у кого потери больше — у наступающих или в обороне?
помню, пригожин красочно рассказывал про соотношение потерь при бахмуте.
в волчанске примерно то же самое сейчас.
ВВП заявил о потерях ВСУ в 50 тыс. в месяц.
и добавил, что у нас в пять раз меньше.
даже если так, посчитайте сами — цифры страшные получаются.
но я больше верю пригожину.

Serg, 

что поджимают?
инфа должна быть с фактами.

честный спекулянт, 

фу ты, напугали (.
слишком буквально и визуально воспринимаю инфу, особенно картинки.

interalfa, 

а откуда силы и средства у укропов?
если верить конашенкову и скабеевым, то там полный триумф наоборот.
кадыровцы на второй линии надежно прикрывают теткино, шебекино и почти белгород.

А. Г., 

вероятно, вы спутали с экспирацией.

в текущем режиме «эффективная цена позиции» в квике на фортс  рассчитывается как и раньше — как по фьючерсам, так и по опционам.
по крайней мере это, что вижу и что соответствует примерно последним сделкам на закрытие рынка в 18.50.

иногда сам «рисую» цену закрытия по дальним опционам — вынужденно, так как иначе огромный спрэд, например, 100/5000 приведет к искусственному маржин-коллу на вечерке, если позиция крупная.

то есть и вармаржа списывается/начисляется корректно по реальным сделкам на форсе за текущий день.

а где вы прочли про новый порядок ЕЖЕДНЕВНОГО расчета вармаржи по ЗАВТРАШНЕМУ курсу ЦБ?

честный спекулянт,

есть курс — есть проблемы

А зачем вам курс от ЦБ каждый день?
Ближе к экспире важно смотреть.
А так смотрим на форекс или вечный фьюч как бы аналоги текущего курса ВНЕбиржи.
А по фьючам каждый день вечерний нормальный клиринг по итогам торгов.

Кирилл Вдовин, 

по цене на сегодня, установленной вчера

Alex Craft, 

спасибо, в курсе! )
уточняю ответ — от может стоить чисто теоретически единицу базового актива.
когда-то на РТС были классические (премиальные) опционы.
был история с Норникелем.
так вот — его ГО было 0,5, а потом почти 1,0 от цены лота по номиналу.

но все меняется — задайте  свой вопрос напрямую  бирже.

Sergio Fedosoni, 
вот вам и 85+!
теперь до сентября курс ЦБ фьючерсникам особо и не нужен — вечный покажет индикатив, а вармаржа и так нормально посчитается по динамике дня.
но следить за действиями ЦБ все равно нужно — после вчерашних манипуляций это более чем важно.

а где ММ на опционах?
уж 30 лет бирже, а воз и ныне там (((

Дюша Метелкин, 

знания это прежде всего практический опыт.
на русском книг по рынку вообще и по опционам в частности не было от слова совсем.
именно так еще четверть века у нас на РТСБ/РБ  народ учился опционам на РАО ЕЭС, Лукойл, Сургут, РТС и доллар.
это была великолепная пятерка!
гоняли пару-тройку контрактов с голоса через маклера на информационном табло.
методом проб и ошибок кое-что начинали понимать и уже увереннее выходили на приличные объемы.
а сейчас все есть в Сети и смартлабе)
было бы только желание и тяга к новому.