Сeм, 

надо же!
слово «бот» еще в царские времена в наших бутырках и кутузках знали )))

Виталий Козлов, 

ну да.
и еще 200+ в месяц.
если ты СВОй.
а если нет, можешь горбатиться на заводе дальше.
за 50+, если повезет (((

Евгений, 

да, произошла деградация школьного обучения.
проблем внутренних много, но сейчас не до них.
геополитика все заменила.

 «Штаб и канцелярия полка находятся в 863 метрах по прямой от пляжа.Является ли расположение полка военной целью — безусловно да. Нужно ли закрывать пляж, находящийся меньше чем в километре от полка ПВО, да еще во время войны и в прифронтовой зоне? Да. Но пляж был открыт, как и другие пляжи в Севастополе и в Крыму.»

честный спекулянт, 

да, на гражданских своих и чужих военным уже наплевать (((

qwers,

мы общаемся спокойно и выказываем свое мнение.
кто-то светится, кто-то нет — люди разные.
Панда и БР это разные люди и персонажи.
я тоже не люблю, когда некоторые считают себя умнее других и берутся кого-то поучать.
у вас свой опыт, у меня свой.
у коллег тоже свои наработки, о которых они пишут публично.
насчет каких-то курсов не понял — это уже к инфоцыганам обращайтесь.
пишите, о чем хотите.
у нас цензуры тут нет.
если вам мои комменты не нравятся в — меня в игнор или бан.
выхожу из дискуссии.
всем пока и удачи!

qwers, 

ок, ваша удаленность от реалий фортса чувствуется.
но если вы все-таки торгуете опционами за океаном, значит, сами себе противоречите.
упоминал уже про торговлю только от покупки.
у вас возможностей там больше.
если вам удалось создать свою алгостратегию, то и мы здесь тоже кое-что делаем НЕстандартно на стандартных стратегиях.
да, у нас песочница, но свои не 3, а побольше копеек мы научились стабильно генерировать и в чем-то можем даже дать фору заморским опционщикам.

qwers, 

вас понял, вы убежденный сторонник  «черного лебедя».
нет смысла продолжать.
спасибо за привлечение внимания к опционам!
на этом тему для себя закрываю.

qwers,

в курсе его печальной истории — но если в портфеле ВСЕГДА купленных опционов больше, чем проданных, такой результат исключен.
из чужих ошибок делаем правильные выводы и не повторяем их.

кстати, вы сами-то торгуете на FORTS?
или только за океаном?

Моргунов Петр, 

много лет тоже работал в банках и ИК.
обычные люди.
в большинстве клерки, немало блатных дочек и сыновей банкиров их их хороших знакомых.
сложные схемы бухгалтерия не любит — хеджи и прочую опционную экзотику.
ММ получают свои минимум 10-20 т.р. «зеленых» от биржи, и этого вполне им достаточно, чтобы окупать свой отдел и приносить некий доход своей конторе.
так что особенно по опционам с ММ можно тягаться.
и отвечать им АССИМЕТРИЧНО )))
малыми деньгами и еще более низким риском.

Виталий Козлов, 

нет, не получится.
другое время, другой народ, другое сознание

Sid_the_sloth, 

но суть-то одна!

qwers, 

Панда сейчас где-то за кордоном успешно торгует.
Почему 50 т.р.?
Таковы были условия конкурса тогда.
А большие деньги у головастых молодых квантов откуда возьмутся?
Теперь-то они уже заработали приличный капитал, но не светятся.

Как ни странно, есть наши опционщики и с большими деньгами.
И торгуют уже давно.
Один из них, Алексей Каленкович, выступал на последней конфе  СЛ.
Сейчас он тоже не пиарится на публике, но продолжает успешно торговать свой «зигзаг».

Если вы не верите в опционы, видите одни риски и бесперспективность — зачем тогда тратить свое время на дискуссии?
Мне и другим коллегам опционика нравится, торгуем, экспериментируем, обмениваемся неким опытом.

У вас, очевидно, иные приоритеты.
Поэтому пишите на темы, более для вас важные и нужные.
А тут останутся лишь настоящие любители и энтузиасты, ценители НЕлинейности и бесконечных возможностей опционных комбинаций.
Всех вам благ и спасибо за пост!

qwers, 

отвечу кратко ( в реалиях FORТS — практически все торгуемые деривативы РАСЧЕТНЫЕ, то есть без поставки):

1.  все купленное можно и нужно покрывать проданным — и поддерживать дельту нейтраль и положительное МО.
одиночные покупки не несут рисков, но и часто не приносят прибыли.
межстрайковые спрэды и арбитражи — оптимальные варианты для извлечения прибыли из ЭФФЕКТИВНОСТИ рынка.
неЭФФЕКТИВНОСТЬ бывает временно и быстро нейтрализуется.

2. закрывайтесь за 1-2 дня до экспирации и писанных вами рисков не будет.

3. раз вас потянуло на анекдоты и «мастера и Маргариту», значит, пора заканчивать диалог, который теряет конкретику.

мораль проста — ММ настолько страшен для вас, что лучше и не выходить на рынок.

но повторюсь еще раз.
опционы это шахматы.
условия равные для всех изначально — строим свои стратегии, комбинации, оцениваем риски, потенциалы прибыли — и спокойно с холодной головой и калькулятором торгуем.
и иначе нет удачи!

PS — анекдот про неуловимого Джо помните? )))
это про потенциальную прибыль в контексте дискуссии.

Трейдер (Порутчик), 

если он считает себя всезнайкой, а остальных недоумками ( по сравнению с собой), то так и ведет себя.
Гордыня в чистом виде…

qwers, 

вот так обычно и заканчиваются диалоги с BR (((
имхо, это уже его психотип — иначе он не может.

Сeм, 

не знаток — поэтому самоудаляюсь от обсуждения.

qwers, 

был как-то на ЛЧИ уже давно ник Панда — команда опционщиков, которая показала фантастический результат за 3 месяца конкурса.
их стартовая сумма -50 тыс. руб.
конечная — где-то 1,5 млн. руб.
они как раз и торговали как ММ и обеспечивали одновременно ликвидность на наиболее популярных страйках.
так кто мешает сегодня, в размерах своего депозита, действовать также?
понял из ваших комментов, что для трейдера вы видите ММ как главного противника в битве за прибыль.
но светлые головы есть и среди опционщиков, способные переиграть или повторять ММ и стабильно зарабатывать.
поставьте реальную цель 50-100% годовых и не отвлекайтесь на фантазии «в 100500% годовых».
это реально!

все вы пишете правильно — про ликвидность, условно-бесплатное плечо, возможности ММ, компьютер для шахмат и т.д.
но кэрри-трейд работает, арбитраж существует, опционные спрэды есть всегда на любом рынке.
главное условие успешного отдельного трейда или всей стратегии — положительное МО.
значит, надо из этого и исходить прежде всего.
по рискам — да, основной риск это поднятие ГО и скачки волатильности именно на опционах как НЕлинейном инструменте.
и капитал у вас в отличие от ММ не бесконечный.
но даже тут есть простой выход — хотите купить БА, купите колл, хотите продать БА — купите пут.
можете хоть всегда торговать только от покупки опционов.

огромное преимущество опционов — вы можете заранее считать свои риски и ограничивать или не ограничивать потенциал доходности.

а «ошибки выживших» видим на ЛЧИ и  на миллионных счетах.
мой ник RStrader  на ЛЧИ-2023 и еще несколько успешных коллег-опционщиков  показали вполне приличный финрез с 2-3 -значной  годовой доходностью.
по статистике стабильно торгуют примерно 3-5% от числа всех трейдеров.
у долгосрочных инвесторов этот показатель на порядок выше.
но форс-мажоры  типа сво и санкций значительно и резко уменьшают капитал именно инвесторов.
а трейдеры выживают и торгуют дальше.

PS — уже почти 2 года продаю стрэнглы  — Р70000/-С115000...120000 по Si  с небольшими вариациями на любые доступные даты.
риски известны, потенциал доходности тоже.
имхо, это стрэнгл с положительным МО.
и любые действия ММ его только улучшают.
значит, нужно включать здравый смысл и опционный калькулятор.
а остальное — дело техники.