С 08.07.24 индикативные курсы иностранных валют будут устанавливаться по новой методике https://fs.moex.com/files/535 Непонятно, что такое "валютные торги на Московской бирже" и новый фандинг?!?

Влад, 

из ответа биржи на мой вопрос о трансляции фандинга в квике

Влад, 

нет, я имел в виду текущий фандинг, и спрашивал именно о нем.
скоро узнаем, что биржа будет транслировать.

Влад, 
Фандинг определяется как отклонение цен в вечном фьючерсе и базовом активе (величина D) с учётомдопустимого (параметр L1) и максимального отклонения (параметр L2):Фандинг = MIN(L2; MAX (- L2; MIN (- L1, D) + MAX (L1, D)))
Компоненты формулы:1Отклонение цен D = Цена вечного фьючерса –Значение индекса
Рассчитывается как среднее значение разниц за каждую минуту c начала торговой сессии до 18:40 (за исключение временипромежуточного клиринга).2Допустимое отклонение цен L1 = K1 * Цена Спот –в пределах допустимого отклонения не начисляется фандинг3Максимальный фандинг L2 = K2 * Цена Спот – максимальное значение фандинга, который может быть начислен, еслиотклонение больше, чем L1 + L24K1 и K2 –статичные параметры в %, определяемые для контракта5Цена Спот — расчетная цена ВФ за предыдущий вечерний клиринг (считается по значениям индекса)


ВОПРОС — где здесь  КУРС ЦБ?
а СПОТ это теперь ВНЕБИРЖА.

Откуда биржа будет брать значение  СПОТА, вопрос к ней.

Влад, 

хорошо сметется тот, кто смеется последним)))

Влад, 

коллега FEDOSONI со товарищи как-то умудряются в соседней ветке считать квази-спот и прогнозировать курс ЦБ целый день.
значит, ничего невозможного нет.
это же Россия )))

Влад, 

если торговать на эффективности рынка, никакие конкуренты не страшны.
потому что их попросту нет для таких стратегий.

а если торговать на НЕэффективности, у вас всегда будут конкуренты — у кого-то больше денег, быстрее компы, есть инсайд и т.д.

если вы станете мне конкурентом, буду только рад!

Влад,


вот ответ биржи дословно

Решение:

Добрый день,

 В настоящее время индикативный фандинг транслируется по вечным фьючерсам CNYRUBF, GLDRUBF, IMOEXF. В настоящее время по CNYRUBF нулевой индикативный фандинг.

 По USDRUBF и EURRUBF возобновление трансляции индикативных значений находится в работе. Значения фандинга до вечернего клиринга публикуются в телеграмм-канале Срочного рынка https://t.me/moex_derivatives, в торговой системе и на сайте в виде новости.

 

Влад, 

если вас гнетет чувство монополиста на нашем рынке, найдите выход на другие биржи за кордоном.
это можно сделать даже через наших брокеров.

а стиль общения и характер ответов от биржи это не главное -  важно знать, что по факту будет или уже не будет.
обещали восстановить текущий фандинг — ждем.
одновременно  НЕвалютные фьючи более активно торгуем.

john10, 

проверим сегодня.
до этого не транслировался.
как пояснила биржа причину — был нулевой фандинг ).

Дюша Метелкин, 

это и есть демократия, а  не диктат в определении курса! )