самое интересное и важное, что  на опционах иногда можно и с плечом 100 построить позицию с нулевым или околонулевым риском по дельте.
такое обычно бывает в день экспирации — IV на ЦС взлетает, а на краевых страйках зашкаливает.
поэтому ОДНОдневные опционы DTE0  стали очень популярны на Западе.
у нас тоже теперь 3 дня подряд в неделю проходят экспирации на недельках — акции,  валюты, NG.
возьмите на заметку, если интересно.

Jame Bonds, 

тоже была такая  версия, но она относится к БА, которые акции и которые учитываются в НКЦ, как  уже был ответ.
когда разбирали, что такое коллатеральные фьючерсы
но у нас же есть и БА как курс валют, индекса и золота. 
но, скорее всего, биржа не различает такие БА.

khornickjaadle, 

через опционы в спрэдах.

collateral

по NG плечо 5-25. Про пятое в курсе, а как можно получить 25 плечо?

ProcTrade, 

речь идет о синтетическом эквиваленте АКЦИИ через опционы БЕЗ хеджа.
и только.

«3.Проданный Put полностью (или почти полностью) покроет затраты на Call опцион, сделав для нас открытие этой позиции “бесплатной”.»

а дальше риски как для обычного линейного инструмента.
для хеджа БА нужны  другие конструкции.

ГАЗПРОМ — С100 на октябрь (ПО)

Дюша Метелкин, 

всегда есть право выбора — газ, газпром и других слов, начинающихся на эту букву…

Stanis, против NG ничего не имею.
Но там у вас другие слова на «Г»…

Дюша Метелкин, 

Вы за газ платите дома?
Мне комфортней платить  за него с вармаржи от NG.
Вам подойдет вариант вечного фьюча Газпрома.
Надеюсь, дивиденды на него будут начисляться.
На платежки должно хватить и на карманные расходы ).

NG на октябрь — улыбка волатильности

Чур меня

Илья Нечаев, 

на ПРЕМИАЛЬНЫХ ликвиднее стало, так как это опционы на АКЦИИ, а не фьючерсы.

Мурен(а), 

когда-то коллеги измерили влияние  за год — после этого RTS вычеркнули напрочь для себя из торгового списка.
ни в чем никого не убеждаю — нравится RTS, торгуйте.

Stanis, извини отбой подождал минуту и заявка исполнилась. Видимо робот маркет-мейкер работает все таки. Также замечал заходишь в стакан на каком-либо страйке там с обоих сторон пусто — кидаешь заявку и сразу же появляется такая же но на 1р дороже/дешевле. И стоите тупите вдвоем))

Stanis, ок пробую. Время 15-00 Мск. Ставлю заявку на 1 колл SBRF-12.24 по цене на 1р выше расчетной цены и выше теоретической. И ноль эмоций. Как вы вообще ликвидность собираете?
См скриншот с дельтой 0.73 2626р это моя заявка. Предложений на покупку с дельтой выше 0.46 вообще нет. Идея сначала купить колл (взамен спота) потом под него продать тот же фьюч. Собственно то что мы выше обсуждали.

Stanis, валютная переоценка не сильно влияет на результат (не более процента). Я делал анализ. Сильно влияет, если USDRUB измениться на 20% за день

Пафосный Швондер-христианин.  Это так тривиально…

Review, 
это моя индикативная сделка.
формирую квази-спот-портфель.
см. коммент выше.
с хеджем МО или фьючами по дельте.
комфортно и доходно.

Stanis, а большая сделка проскочила? Вообще непонятно зачем кто то покупает колл со страйком 1200 с экспирой через неделю