Комментарии к постам Stanis

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
кому важно и полезно, поместите пост в избранное.
продолжение зависит от интереса публики )
avatar
  • Вчера в 19:35
  • Еще
Stanis, 

график Елки из архива option.ru, поэтому там год Быка)
avatar
  • Вчера в 12:08
  • Еще
при желании «елку» можно украсить  еще «гирляндой» или даже «звездой» на верхушке.
но это уже высший пилотаж.
так как усложнение конструкции не всегда оправданно, но всегда возможно
avatar
  • Вчера в 11:47
  • Еще
Evgeni Chernik, 

«Надо бирже прекратить заниматься перерасчетом купленных фьючерсов с начислением списанием маржи на каждом клиринге, вот и всё.»

не получится, так как это маржируемый контракт.
если заменить фьючерс спотом, только тогда условно маржи не будет с ее влиянием на ГО, а только переоценка стоимости актива.
avatar
  • 01 января 2026, 18:33
  • Еще
Evgeni Chernik, 

писал несколько постов  про арбитражи ПО/МО на дату ЭКСПИРАЦИИ.
все закрывается автоматом.
если у брокера неттинг «все по бирже».
тонкий момент — даты экспираций ПО и МО теперь совпадают по дате и времени, а раньше не совпадали.
даты экспирации фьючерсов и опционов отличаются на один день.
поэтому если у вас ПОСТАВОЧНЫЕ фьючерс и опцион, то на экспирацию получаете БА — акцию или фьючерс.
по Si у нас поставка только по опционам, фьючерс всегда был расчетным.
премиальные опционы только РАСЧЕТНЫЕ.
все эти нюансы важны, если применяется синтетика
и еще одно — у ВТБ, например, все поставочные  ФЬЮЧЕРСЫ закрываются принудительно без поставки.
У некоторых брокеров выход на поставку возможен, если у вас есть обеспечение.
Иначе закроют принудительно.
Вот теперь, наверное, все на эту тему.

Также есть разница для синтетики,  какой фьючерс — календарный или вечный.
Тут тонкость в фандинге.
А так в общем плане можно синтезировать любые доступные деривативы.



avatar
  • 01 января 2026, 18:23
  • Еще
Stanis, беру один какой нибудь инструмент, какой там самый ликвидный, делаю из него конструкцию из поставочных и на этом же инструменте  леплю синтетику фьючерс из премиальных и при экспирации конструкция из поставочных в случае закроется об синтетику из премиальных? Точно? Ничего не путаете?
avatar
  • 01 января 2026, 17:05
  • Еще
profynn, 

1. ставим календарные лимитки до исполнения по своей цене.
2. недельки + 26...27...28...29 годы для спрэдов
3. раз вы в теме, то и отлично
4. любые каникулы кончаются трудовыми буднями )
надо просто расслабиться и потерпеть раз в году.
avatar
  • 01 января 2026, 15:18
  • Еще
Evgeni Chernik,  
???
«у нас нет возможности с одно счета торговать премиальными и поставочными»

именно с моносчетов так и торгую в Алоре и ВТБ.
и все спокойно закрывается на экспирацию автоматом или вручную досрочно.
avatar
  • 01 января 2026, 15:13
  • Еще
Stanis, 
1.конечно есть интерес, за полцены купить, в 1.5 раза дороже продать
2. мы говорим о недельках или о 29 годе?
3. ничего не имею против, сам так делаю иногда, есть свои плюсы и минусы
4. я уже все продумал, для меня каникулы лишние нервы и ожидание
avatar
  • 01 января 2026, 15:11
  • Еще
profynn, 

первое, раз появился ОИ, значит, интерес есть.
второе, ничто не мешает открываться на самых ближних недельках и роллировать их.
третье, покупая вечные фьючи, я сам стараюсь хеджироваться ПО с роллированием.

а каникулы хороши тем, что можно спокойно посмотреть графики и подготовить свой план действий.
avatar
  • 01 января 2026, 15:08
  • Еще
Stanis, так на таких сроках никто не продает или спред процентов 50, толку то. И каким образом можно взглянуть на каникулах, если биржа не работает?
avatar
  • 01 января 2026, 13:53
  • Еще
Stanis, я восхищен вашим продвижением опционов и растущим профессионализмом в этой теме, я в курсе про синтетику с разными фантазиями премиальных с фьючерсами… привет америке. Схема же синтетики на поставочных (маржируемый расчет) и фьючерса -не работает. На премиальные надо брокера менять а у меня все копейки в ПСБ. К тому же премиальные  расчетные, нафиг мне мутотень из синтетики премиальных которые не закроются об премиальные, у нас нет возможности с одно счета торговать премиальными и поставочными, а с двух квиков я и так могу поторговать, привет брокеру, только это всё не то.Надо бирже прекратить заниматься перерасчетом купленных фьючерсов с начислением списанием маржи на каждом клиринге, вот и всё.
avatar
  • 01 января 2026, 13:55
  • Еще
На каникулах взгляните внимательнее на IMOEX-CLT  c глубиной до 03.2029.
Имхо, это именно тот жеребенок, котолрый может вырасти до небес)
Хотя можно найти и другие альтернативы.
Кто ищет, тот найдет.
avatar
  • 01 января 2026, 12:51
  • Еще
Evgeni Chernik, 

«хватит уже пересчитывать стоимость купленных -проданных фьючерсов каждый клиринг»

замените фьючи на синтетические через премиальны опционы — и ваше  пожелание исполнится.
не благодарите)
avatar
  • 01 января 2026, 11:18
  • Еще
Evgeni Chernik, 

тогда вам нужно просто перейти на премиальные опционы.
у них нет ежедневной маржи.
купил/продал — и ждешь экспирации.
все уже давно придумано до нас )


avatar
  • 01 января 2026, 11:16
  • Еще
Много интересного в пожеланиях, а у меня одно- хватит уже пересчитывать стоимость купленных -проданных фьючерсов каждый клиринг, купил и пусть отображается эта сумма сделки как есть а то получатся какие то наперстки млять, и к экспирации ваще весело, купил по одной цене а… туда сюда… а… твоя купленная цена туда сюда… ииих нет, тьфу млять.
avatar
  • 01 января 2026, 09:53
  • Еще
Stanis, и Вас с наступающим!
avatar
  • 31 декабря 2025, 19:35
  • Еще
 но в любом случае, пока сам не увижу — не поверю)
Моргунов Петр, просто я довольно часто этим сервисом пользуюсь и скажу что чертовски им доволен. 
В частности этим временным расширением до 22-00.
Ибо спекулирую на Срочке. Раньше (18-30) это время даже не закрывало окончание Основной сессии (18-50). 
А щяс уже даже глубоко в вечёрку заходит промежуток.
avatar
  • 31 декабря 2025, 19:13
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн