cerberus,

каждый судит обо всем со своей колокольни).

на прошлом ЛЧИ интересанты на СЛ подробно препарировали мой вполне приличный портфель и стратегии.
с тех пор все по-прежнему -добавляются только новые БА.
всегда удивляюсь тем, у кого очень бедная и примитивная фантазия и нежелание понять суть написанного или сказанного.
отсюда свои  домыслы, но к рынку это отношения никакого не имеет.

торговец одним лотом, сотрясатель воздуха, показывает направление ветра

Ну а в чём он не прав? 

Сергей Олейник, 

не будут никакие партии идти против главной партии, поддерживающей ЦБ и существующую финсистему в целом.
так что юристы тут сказали сермяжную правду.

Stanis, вроде появился выход на партии в преддверии осенних выборов… там есть желающие поднять все эти вопросы даже при том, что могут лишиться поддержки от финансистов. Пробить КС без поддержки весьма сложно… мне юристы прямо сказали что против финансистов никто идти не хочет. 

Alex Craft, 

если изучите получше греки, то осилите  и тяжелохвостую стратегию Талеба)

Я использую опционы без греков :). 

а) кол как плече с ограниченными потерями а) купить хорошую акцию со скидкой продав на нее пут б) защитить акцию купив пут в) снизить цену защиты акции купив пут и продав околоденежный кол спред г) есть еще интерсная тяжелохвостая стратегия Талеба которую я никак не осилю — продать околоденежный пут и кол спреды и на выручку купить далекие пут и кол. И наверно это и все…

Сергей Олейник, 

как ваша борьба с биржей и манипуляторами?
есть новости?

А новичкам будет полезно  для более осознаннного изучения и понимания сути опционов.

  уже и новичкам понятно, что инвесторы торгуют цену актива, а против них торгуют профучастники… но они торгуют волатильность. И сами инвесторы должны решить для себя, надо ли им участвовать в лохотроне и тогда оказаться в заведомо проигрышной позиции. Или хотя бы учитывать что против клиентов профучастники могут использовать всю бигдату которую сами клиенты предоставляют брокеру, подписывая фейковое согласие на использование перс. данных. 

NOT A HAMSTER, 

для меня «суть торговли в спрэде» заключается в том, что стараюсь забрать или нейтрализовать фандинг и заработать на опционныъ обвязках ниже и выше коридора спрэда.
то есть спрэд остается практически одинаковым ( мало риска) и добавление опционов остается в пределах первоначального ГО или даже уменьшает его. 

в основе такого подхода заложена аксиома о схождении контанго/бэкварда с БА и правила неттинга.
и это работает у нас в паре ВФ/КФ.
как на инобиржах — не знаю, там не торгую.
как-то так.

Stanis, Ну вот. Какая разница какие биржи? Если «базовый» и  «котируемый» акты везде практически одинаковый.  И «плавающий спред» между  ними в приделах 700-1000 пунктов.

Кстати, не все профи даже понимают суть торговли в спреде. Вы наверняка  не один год на бирже. Чувствуется не малый опыт.

NOT A HAMSTER, 

увы, данный проект на Мосбирже так и не реализовался.
пытался в нем даже сам участвовать через ИК ВЕЛЕС, но его через несколько месяцев после запуска быстро прикрыли.
причина простая -  чтобы не создавать конкуренцию металлическим счетам в банках.

но ваша схема вечный фьючерс на серебро на Мосбирже/ поставочный фьючерс на иностранных биржах вполне возможна.
если разница в ценах окупает все иные накладные расходы.

Stanis, Если не практикуете такое, то и не говорите что этого не было у нас. А уж тем более нет вообще.

Например, на Московской бирже ранее торговались поставочные фьючерсы на серебро. В дату исполнения контракта у покупателя на счёте появлялась открытая позиция по инструментам SLVRUB_TOM (серебро) в соответствующем объёме. Цена открытия позиции соответствовала котировке, зафиксированной при покупке фьючерса. При этом на счёте у покупателя должна была быть достаточная сумма для приобретения драгоценного металла. Один лот поставочного фьючерса на серебро составлял 100 грамм. bcs-express.ruТакже поставочные фьючерсы на серебро доступны на международных биржах, например, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), Товарной бирже (COMEX) и Токийской товарной бирже (TOCOM). В этих случаях цены фьючерсов устанавливаются в долларах и центах США за 1 тройскую унцию серебра 999 пробы. Объём стандартного фьючерсного контракта может составлять 5000 тройских унций (около 155,5 кг)

NOT A HAMSTER, 

нет, такое не практикую.
возможно, кто-то такие экзотические географические  кросс-арбитражи и торгует).

NOT A HAMSTER, 

поставочные фьючерсы у нас есть, но только на акции — Газпром, Сбер, Лукойл и т.д.
но опять же — не у каждого брокера поставка возможна.

Stanis, Вы вопрос не поняли. Имелось ввиду, торговать  в спреде между  «вечным фьючерсом» на российском рынке и «поставочным» на американском Нимекс, Комекс или японской  Токийской бирже.

Stanis, Уточняю- поставочных фьючерсов не бывает где? Только   на российской бирже или вообще?

NOT A HAMSTER, 

правильно, плюс еще  премиальные РУБЛЕВЫЕ опционы для краткосрочных обвязок.
уточняю — «поставочных» фьючерсов на серебро нет и не было, все они расчетные.
поэтому ГО более или менее стабильное.
это тоже комфортно.

Stanis, То есть, торгуете в спреде между «вечным»спекулятивным  и «поставочным» базовым.Правильно я понял?

NOT A HAMSTER,

тогда нужно начинать с бесперебойнрго интернета и мобильной связи.
не знаю, как у вас, а у меня и интернет частенько виснет, и связь отключается.
по нынешней ситуации.
так что про скорость и не думаю.
но как-то все-таки торгую спрэдами.
на шаг сзади)

Stanis, Я забыл где нахожусь. Это же тот рынок, который всем рынкам рынок. 

Где даже  Вся может планку выставить и доить кроликов. 

Скорость должна быть такая как при моргании глаза. Моргнул и сделка в рынке, моргнул  и 100 рублей на балансе. Утрирую.

А это получается не рыба, не мясо. Ведь в  спреде чтобы торговать, надо находится всегда на шаг впереди. А для этого надо всё делать молниеносно.