NOT A HAMSTER, 

для меня «суть торговли в спрэде» заключается в том, что стараюсь забрать или нейтрализовать фандинг и заработать на опционныъ обвязках ниже и выше коридора спрэда.
то есть спрэд остается практически одинаковым ( мало риска) и добавление опционов остается в пределах первоначального ГО или даже уменьшает его. 

в основе такого подхода заложена аксиома о схождении контанго/бэкварда с БА и правила неттинга.
и это работает у нас в паре ВФ/КФ.
как на инобиржах — не знаю, там не торгую.
как-то так.

Stanis, Ну вот. Какая разница какие биржи? Если «базовый» и  «котируемый» акты везде практически одинаковый.  И «плавающий спред» между  ними в приделах 700-1000 пунктов.

Кстати, не все профи даже понимают суть торговли в спреде. Вы наверняка  не один год на бирже. Чувствуется не малый опыт.

NOT A HAMSTER, 

увы, данный проект на Мосбирже так и не реализовался.
пытался в нем даже сам участвовать через ИК ВЕЛЕС, но его через несколько месяцев после запуска быстро прикрыли.
причина простая -  чтобы не создавать конкуренцию металлическим счетам в банках.

но ваша схема вечный фьючерс на серебро на Мосбирже/ поставочный фьючерс на иностранных биржах вполне возможна.
если разница в ценах окупает все иные накладные расходы.

Stanis, Если не практикуете такое, то и не говорите что этого не было у нас. А уж тем более нет вообще.

Например, на Московской бирже ранее торговались поставочные фьючерсы на серебро. В дату исполнения контракта у покупателя на счёте появлялась открытая позиция по инструментам SLVRUB_TOM (серебро) в соответствующем объёме. Цена открытия позиции соответствовала котировке, зафиксированной при покупке фьючерса. При этом на счёте у покупателя должна была быть достаточная сумма для приобретения драгоценного металла. Один лот поставочного фьючерса на серебро составлял 100 грамм. bcs-express.ruТакже поставочные фьючерсы на серебро доступны на международных биржах, например, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), Товарной бирже (COMEX) и Токийской товарной бирже (TOCOM). В этих случаях цены фьючерсов устанавливаются в долларах и центах США за 1 тройскую унцию серебра 999 пробы. Объём стандартного фьючерсного контракта может составлять 5000 тройских унций (около 155,5 кг)

NOT A HAMSTER, 

нет, такое не практикую.
возможно, кто-то такие экзотические географические  кросс-арбитражи и торгует).

NOT A HAMSTER, 

поставочные фьючерсы у нас есть, но только на акции — Газпром, Сбер, Лукойл и т.д.
но опять же — не у каждого брокера поставка возможна.

Stanis, Вы вопрос не поняли. Имелось ввиду, торговать  в спреде между  «вечным фьючерсом» на российском рынке и «поставочным» на американском Нимекс, Комекс или японской  Токийской бирже.

Stanis, Уточняю- поставочных фьючерсов не бывает где? Только   на российской бирже или вообще?

NOT A HAMSTER, 

правильно, плюс еще  премиальные РУБЛЕВЫЕ опционы для краткосрочных обвязок.
уточняю — «поставочных» фьючерсов на серебро нет и не было, все они расчетные.
поэтому ГО более или менее стабильное.
это тоже комфортно.

Stanis, То есть, торгуете в спреде между «вечным»спекулятивным  и «поставочным» базовым.Правильно я понял?

NOT A HAMSTER,

тогда нужно начинать с бесперебойнрго интернета и мобильной связи.
не знаю, как у вас, а у меня и интернет частенько виснет, и связь отключается.
по нынешней ситуации.
так что про скорость и не думаю.
но как-то все-таки торгую спрэдами.
на шаг сзади)

Stanis, Я забыл где нахожусь. Это же тот рынок, который всем рынкам рынок. 

Где даже  Вся может планку выставить и доить кроликов. 

Скорость должна быть такая как при моргании глаза. Моргнул и сделка в рынке, моргнул  и 100 рублей на балансе. Утрирую.

А это получается не рыба, не мясо. Ведь в  спреде чтобы торговать, надо находится всегда на шаг впереди. А для этого надо всё делать молниеносно.

NOT A HAMSTER, 

ок, пусть это будет медленный скальпинг)

как медленный вальс, где важны ритм и правильные шаги.
ребалансировка пару раз в неделю или месяц не напрягает.

Stanis, Для меня это скальпинг. 

В любой торговле, где идет игра на разницу, очень важна скорость восприятия на ту или иную ситуацию. 

И это не зависит от того, какой у вас ТФ.

NOT A HAMSTER, 

нет, это же не скальпинг.
скорость тут абсолютно не важна.
это комфортный позиционный трейдинг с редкими ребалансировками.
все зависит только от выбора контрактов.
а текущий фандинг и контанго — просто  переменные.

Здесь всё будет зависеть от скорости. Скорость как у сайгака-будешь зарабатывать. Скорость как у черепахи-будешь терять. 

А на скорость влияет терминал, процессор и сам посредник со своим сервером.

tomas_kub ✔️, 

все течет, все изменяется.
ПО специфичны, так как малодоступны у брокеров.
выберите более ликвидный БА с ММ.
тот же газпром, сбер и т.д.

а относительно того, что в калькуляторе можно что угодно нарисовать, попробуйте сами графики в постах Options Medley повторить.
заодно и грааль для себя откроете).

Stanis, понятно, просто увидел калькулятор а на нем можно что угодно нарисовать. Пытался как то поторговать ПО на доллар/рубль, весь день заявки провисели )

tomas_kub ✔️, 

пишу по реальной практике и реально открытым позициям.
а теория это в книжках.
на калькуляторе всегда можно просчитать возможные сценарии.
PnL четко все показывает.
и даже по логике — куплен Газпром по 120/продан по 130...150  с положительным матожиданием.
по контанго с расчетом на схождение спрэда.
как-то так.

Stanis, это все в теории, верно?