кому важно и полезно, поместите пост в избранное.
продолжение зависит от интереса публики )

Stanis, 

график Елки из архива option.ru, поэтому там год Быка)

при желании «елку» можно украсить  еще «гирляндой» или даже «звездой» на верхушке.
но это уже высший пилотаж.
так как усложнение конструкции не всегда оправданно, но всегда возможно

Пожелание снизить комиссии.

Evgeni Chernik, 

«Надо бирже прекратить заниматься перерасчетом купленных фьючерсов с начислением списанием маржи на каждом клиринге, вот и всё.»

не получится, так как это маржируемый контракт.
если заменить фьючерс спотом, только тогда условно маржи не будет с ее влиянием на ГО, а только переоценка стоимости актива.

Evgeni Chernik, 

писал несколько постов  про арбитражи ПО/МО на дату ЭКСПИРАЦИИ.
все закрывается автоматом.
если у брокера неттинг «все по бирже».
тонкий момент — даты экспираций ПО и МО теперь совпадают по дате и времени, а раньше не совпадали.
даты экспирации фьючерсов и опционов отличаются на один день.
поэтому если у вас ПОСТАВОЧНЫЕ фьючерс и опцион, то на экспирацию получаете БА — акцию или фьючерс.
по Si у нас поставка только по опционам, фьючерс всегда был расчетным.
премиальные опционы только РАСЧЕТНЫЕ.
все эти нюансы важны, если применяется синтетика
и еще одно — у ВТБ, например, все поставочные  ФЬЮЧЕРСЫ закрываются принудительно без поставки.
У некоторых брокеров выход на поставку возможен, если у вас есть обеспечение.
Иначе закроют принудительно.
Вот теперь, наверное, все на эту тему.

Также есть разница для синтетики,  какой фьючерс — календарный или вечный.
Тут тонкость в фандинге.
А так в общем плане можно синтезировать любые доступные деривативы.

Stanis, беру один какой нибудь инструмент, какой там самый ликвидный, делаю из него конструкцию из поставочных и на этом же инструменте  леплю синтетику фьючерс из премиальных и при экспирации конструкция из поставочных в случае закроется об синтетику из премиальных? Точно? Ничего не путаете?

profynn, 

1. ставим календарные лимитки до исполнения по своей цене.
2. недельки + 26...27...28...29 годы для спрэдов
3. раз вы в теме, то и отлично
4. любые каникулы кончаются трудовыми буднями )
надо просто расслабиться и потерпеть раз в году.

Evgeni Chernik,  
???
«у нас нет возможности с одно счета торговать премиальными и поставочными»

именно с моносчетов так и торгую в Алоре и ВТБ.
и все спокойно закрывается на экспирацию автоматом или вручную досрочно.

Stanis, 
1.конечно есть интерес, за полцены купить, в 1.5 раза дороже продать
2. мы говорим о недельках или о 29 годе?
3. ничего не имею против, сам так делаю иногда, есть свои плюсы и минусы
4. я уже все продумал, для меня каникулы лишние нервы и ожидание

profynn, 

первое, раз появился ОИ, значит, интерес есть.
второе, ничто не мешает открываться на самых ближних недельках и роллировать их.
третье, покупая вечные фьючи, я сам стараюсь хеджироваться ПО с роллированием.

а каникулы хороши тем, что можно спокойно посмотреть графики и подготовить свой план действий.

Stanis, так на таких сроках никто не продает или спред процентов 50, толку то. И каким образом можно взглянуть на каникулах, если биржа не работает?

Stanis, я восхищен вашим продвижением опционов и растущим профессионализмом в этой теме, я в курсе про синтетику с разными фантазиями премиальных с фьючерсами… привет америке. Схема же синтетики на поставочных (маржируемый расчет) и фьючерса -не работает. На премиальные надо брокера менять а у меня все копейки в ПСБ. К тому же премиальные  расчетные, нафиг мне мутотень из синтетики премиальных которые не закроются об премиальные, у нас нет возможности с одно счета торговать премиальными и поставочными, а с двух квиков я и так могу поторговать, привет брокеру, только это всё не то.Надо бирже прекратить заниматься перерасчетом купленных фьючерсов с начислением списанием маржи на каждом клиринге, вот и всё.

На каникулах взгляните внимательнее на IMOEX-CLT  c глубиной до 03.2029.
Имхо, это именно тот жеребенок, котолрый может вырасти до небес)
Хотя можно найти и другие альтернативы.
Кто ищет, тот найдет.

Evgeni Chernik, 

«хватит уже пересчитывать стоимость купленных -проданных фьючерсов каждый клиринг»

замените фьючи на синтетические через премиальны опционы — и ваше  пожелание исполнится.
не благодарите)

Evgeni Chernik, 

тогда вам нужно просто перейти на премиальные опционы.
у них нет ежедневной маржи.
купил/продал — и ждешь экспирации.
все уже давно придумано до нас )

Много интересного в пожеланиях, а у меня одно- хватит уже пересчитывать стоимость купленных -проданных фьючерсов каждый клиринг, купил и пусть отображается эта сумма сделки как есть а то получатся какие то наперстки млять, и к экспирации ваще весело, купил по одной цене а… туда сюда… а… твоя купленная цена туда сюда… ииих нет, тьфу млять.

Stanis, и Вас с наступающим!

 но в любом случае, пока сам не увижу — не поверю)

Моргунов Петр, просто я довольно часто этим сервисом пользуюсь и скажу что чертовски им доволен. 
В частности этим временным расширением до 22-00.
Ибо спекулирую на Срочке. Раньше (18-30) это время даже не закрывало окончание Основной сессии (18-50). 
А щяс уже даже глубоко в вечёрку заходит промежуток.