Options Medley, Здравствуйте, вы сказали насчет " Типичной недельной конструкции " Вы могли бы рассказать что это за конструкция где нет никаких рисков и доход складывается из чего в итоге? Спасибо!

Марина Самохина, Здравствуйте, понимаю, спасибо за ваше мнение, а вы если не секрет, какие стратегии ( комбинации) торгуете?

Stanis, да постепенно изучаю, спасибо, и Вам удачи!

Stanis, понял, спасибо!

Stanis, понял, 30,36,72% там ведь в пересчёте на дни, то есть если ГО выросло и было допустим такое 10 дней, допустим в год 100% ( это примерно 0.27% в день или 2.7% за 10 дней), но полагаю что за такое время ГО вернется в норму, ведь такой всплеск это временное явление это к первому.
А второй пункт видимо я не правильно понял, я просто слышал в IB ( interactive brokers) вроде бы так можно, открыть как одну заявку, и думал и у нас так можно, а оказывается нет, получается вы сначала допустим купили дешевле ПО например, затем выставили такой же страйк, но МО за его цену ( он дороже) и уже открываете на продажу МО, верно?

Stanis, понял, вот еще пару вопросов
1. Если зайти на 90% от депозита и ГО вырастит ( риски допустим максимум 20% убытка ( так как хэдж есть), вы квал инвестор и ГО выросло на сколько то ( кто то говорил вплоть до 10х ) не знаю правда ли это, но будет ли из за нехватки обеспечения маржин кол? И репо сильно много штрафует?
2. Вы говорили про то, что есть общая заявка, я правильно понимаю что я могу сделать общую заявку на покупку при открытии ( одновременно ПО/МО) сделки, и так же например при закрытии сделки могу заявку на ПО/МО одну сделать и её как одну исполнят?

Stanis, Здравствуйте, еще вопрос появился, вот допустим у нас есть актив
Пусть будет сбер. ПО купили МО продали. У нас есть фиксированный доход с разницы (ПО/МО), если мы предполагаем что будет рост, но мы можем там где продали (МО например) купить дальнюю лотырейку, тем самым чуть уменьшить доход, но в случае активного роста увеличить кратно прибыль. Вопрос заключается в следующем, будет ли рост ГО при таком сценарии? И какие могут быть подводные камни? Спасибо!

Stanis, Благодарю!

Stanis, да в основном вижу Ваши посты, приятно видеть человека который разбирается в том о чем говорит, видел пост про литературу, приму к сведению, и пока думал насчет связок ПО/МО возник вопрос к Вам как к практику. Давайте возьмем две ситуации. Страйки например одинаковые
1. ПО продаем МО покупаем
2. ПО покупаем МО продаем
Брокер хороший, в данном случае Алор, будет ли сальдировать ГО? И в плане риска он ведь понимает что это один и тот же актив и в случае чего не стал ли он бы принудительно закрывать позицию?

Stanis, понял, спасибо Вам за дискуссию и опыт которым Вы делитесь!

Stanis, случайно сам себе видимо вопрос отправил, продублирую, «и кстати с приходом большей ликвидности разве не будет меньший доход так как страйки станут +- одинаковые? За разницей в том что по ( спот ) мо( фьючерс) и доходность будет на уровне ключевой ставки?»
Ну в целом разница цен между ПО и МО будет +- как доходность от ключевой ставки?

Stanis, календарные одновременно покупка ПО и продажа МО как единая сделка? И наоборот?

Сергей Sergey, и кстати с приходом большей ликвидности разве не будет меньший доход так как страйки станут +- одинаковые? За разницей в том что по ( спот ) мо( фьючерс) и доходность будет на уровне ключевой ставки?

Stanis, так же как будто бы между ПО/МО было бы выгоднее нежели чем через Фьючерс/МО, но вопрос к страйкам в плане ликвидности, и я полагаю арбитраж идет от краёв а не от центра так как на Центральном Страйке разница минимальная? Или ошибаюсь?

Stanis, вы в пример приводили спред на ВТБ
"+7400 F/ C9500 — 50х100 ( март )"
Фьючерс покупаете а кол продаете?

Stanis, 60-80 хорошая доходность, но вроде как говорят оптимальный вариант 30% от депозита на ГО оставлять, соответственно доходность в 3 раза меньше 20-30, исходя из вашего опыта ( выделять 30% от депозита на ГО) это необходимость или есть более адекватная цифра где в случае увеличения ГО не будет маржин кола? И полагаю хороший брокер это Алор?

Stanis, а такой доход разве не равен +- ключевой ставке? И ГО вроде не везде сальдируется не смотря на то что фьючерс и МО?

Stanis, понял, добавляя краткосрочные продажи колов и путов могут нести в теории неограниченные риски, а если в чистом виде на опционах подобные конструкции строить? Какие есть варианты?

Stanis, если нет связки ПО/МО вы можете пример привести спот ( акция? ) фьючерс МО в каком виде? Очень интересно управление в негативном сценарии, спасибо!

Станис здравствуйте, а вы просто конструкции без арбитража горизонтальный или диагональный спред торгуете?