Stanis, получается вы Leaps торгуете на одной экспирации? В моем понимании это:
Купили кол в деньгах квартальный опцион например декабря текущего года, и продали март следующего с дельтой 0.3-0.2 по типу сбора премии, но вот возникает риск движения в обратную сторону ( гэп например) где дальний даст доход, но не перекроет убыток по Ближнему. Ранее читал Ваши посты и был момент мною подмечен что диагональный спреды очень недооценены, и возможно именно они имели бы место быть для более консервативной торговли, ведь доходность 30-50% годовых не должна иметь убытка в 100%, что скажите?

Здравствуйте, подскажите насчет Leaps опционов что значит нужные страйки? Можно ли иметь доходность 30-50% годовых без использования фьючерсов торгуя только опционами, а не покрытую сторону прикрывать купленным опционом?

Stanis, спасибо за ответ, ранее когда читал не заметил, успехов вам! 

Stanis, я в этом посте решил продолжить, вам ещё раз спасибо за объяснение, вы тогда можете тут ответить или где угодно будет, пытаюсь разобраться с ними и не понимаю в итоге что с чем там, мне не нужно обьяснять прям каждое действие со скриншотами, просто в двух словах например дальний продали ближний купили и тд) спасибо ещё раз! 

Stanis, спасибо за ответ, это я понимаю, но проблема в том что каждый торгует их по разному  кто то ближний покупает и дальний продает, кто то наоборот, но вот управление в негативном сценарии никто не говорит, если вас не затруднит, вы не могли бы рассказать, не знаю что такое офтоп надеюсь ничего не испортил. 

Stanis, здравствуйте, извините что не в тему, видел ранее ваш пост про опционы leaps, вы не могли бы рассказать про них подробнее? Про управление в негативном и позитивном сценарии, Спасибо!