Ответы на комментарии пользователя SergeyJu

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
SergeyJu, Да, если Вы имеете в виду, что Сорнетте рассматривает явление как самоорганизующуюся систему. А в части «торговать график» — с самого начала хотел сказать — торговать не график, а состояние системы, рассчитанное на основании графика…
avatar
  • 29 апреля 2024, 08:39
  • Еще
SergeyJu, Потрясения разные, а вот природа катастрофичекого поведения — одна. И работает она чаще, чем может показаться...  ))) 
Масштаб катастрофы зависит от количества задействованных в ней таймфреймов (для временных процессов). Аналогично и для пространственных структур. Миникатастрофы есть практически в любом графике.
Привел тут старый график — то, что попало под руку из книги Бака Пера — но, все это работает и сегодня...  )))



avatar
  • 29 апреля 2024, 06:58
  • Еще
SergeyJu, Не, я больше со стороны физики процесса. Состояние как процессы взаимодействия внутри системы типа диссипации, самоорганизации и пр. (Пригожин, Хакен и др.), свойственные подобным явлениям. В этом смысле что рынки, что погода или явления попроще -  как Ячейки Бенара, реакция Белоусова-Жаботинского, имеют одну, в общем уже довольно хорошо известную, природу…
avatar
  • 29 апреля 2024, 06:15
  • Еще
SergeyJu, ну такое...

1. Посмотрите, плз, на 2-й из приведенных графиков. Там не только эквити красивая длиной 1900000 баров, там и E/DD практически не меняется при перемещении слева направо окна выборки. Так что результат кажется очень устойчивым.
2. Наличие хороших линейных прогнозов для будущего приращения цены (они есть) означает, что цена подчиняется чему-то вроде стохастического дифференциального уравнения (не Ито, конечно, т.к. приращения цен не образуют мартингал, скорее это интегральное СУ Стратоновича).
Вопрос: насколько очевидно, что эти уравнения будут одинаковы или похожи для нефти и нефтедобывающих компаний? Для золота и золотодобывающий компаний?

С уважением

P.S. Так то я пробовал. Но это не более, чем торговля в треугольнике активов, 2 из которых сильно коррелируют. Вместо золота и нефти могу предложить EURUSD и USDCHF. Смысл в этом есть, гигантская прибыль там не растет. Просто красивая версия портфельной задачи.
avatar
  • 28 апреля 2024, 21:43
  • Еще
SergeyJu, 

На период очень высокой волы – возможно, лучше вообще отдельную систему иметь. Т.к. искомый паттерн поведения точно меняется.

avatar
  • 28 апреля 2024, 20:21
  • Еще
SergeyJu, да согласна. Я морскаую в пищу только пускаю. №2 и №1. Для консервирования простая соль не йодированная. А для огурцов да, каменная лучше. На маркетплейсах продаётся смесь перцев. Можно соединить её с №2 и по мельничкам. Классная штуковина получается.  
avatar
  • 28 апреля 2024, 20:01
  • Еще
SergeyJu, не совсем согласен с тем, что плохо работают в наших условиях...
Может Вы неправильно их готовите? 
Мне кажется, что можно получить ответ только на правильно задаваемый вопрос. Дело в том, что «оптимизируя» параметры всяческих ТС мы как-бы в лоб ставим задачу, аналогичную той, что для нейронной сети — найти зависимости (грааль) по исходным данным. По мне — это тупиковый путь — ответ Вашей ТС или нейронной сети будет аналогичным. Нельзя по предыдущим следам (историческим данным) спрогнозировать дальнейшие шаги. ТС или нейронка может быть только инструментом. Нужно рассматривать не следы системы, а ее состояние в данный момент. Ведь именно состояние определяет ее дальнейшую эволюцию...
Все — глубоко ИМХО…
avatar
  • 28 апреля 2024, 14:55
  • Еще
SergeyJu, Видимо, талант).
avatar
  • 28 апреля 2024, 14:26
  • Еще
SergeyJu, сама идея что выход лонга это вход шорта является противоречивой факту наличия бокового движения на рынке, она упрощает движение цен только к лишь трендам вверх и трендам вниз. А куда вдруг пропало боковое движение, которое составляет довольно значительную долю?
avatar
  • 28 апреля 2024, 13:44
  • Еще
SergeyJu, Ну набор действий, процесс, что именно ты делаешь (или автоматика, или вы на пару) начиная с момента написания стратегии до момента когда определился с «эту стратегию торгую таким-то способом (облаком или набором значений параметров) с такими-то набором значений». 
avatar
  • 28 апреля 2024, 13:15
  • Еще
SergeyJu, другая математика нужна, классика с этим не справляется.
avatar
  • 28 апреля 2024, 12:38
  • Еще
SergeyJu, У меня нет цели использовать матстатистику, у меня цель иметь рабочий инструмент — флоу, меры. Критерий рабочести для флоу — в среднем даёт ощутимо лучшие результаты по мере случайность-закономерность относительно бейзлайн флоу, критерий рабочести для меры: значение меры хорошо коррелирует с положением на шкале случайность-закономерность, тут уже посложнее — большим количеством телодвижений, кросс-проверок убеждаешься, что мера валидная как инструмент, дальше ей просто уже на этом основании доверяешь и пользуешься ей.
avatar
  • 28 апреля 2024, 12:21
  • Еще
SergeyJu, не очень понял вопрос объем данных параметров оптимизации или речь о котировках?
avatar
  • 28 апреля 2024, 11:53
  • Еще
SergeyJu, ладно кину последний шар, может достучусь.
Переподгонка сама по себе включает в себя переподгонку входов и переподгонку выходов.
Если ваше условие выхода невозможно проверить на случайных входах, то значит условие выхода уже переподогнанно.
avatar
  • 28 апреля 2024, 11:50
  • Еще

SergeyJu, Сильно конкретнее к сожалению нельзя). С одной стороны — это «ноу-хау», с другой — то, о чем я говорю — это абстракция высокого уровня, мне сначала нужно полностью объяснить мою парадигму и подход и абстракции предыдущих уровней, чтоб описываемая метрика стала понятна — а это долго).

Дурацкий флоу — сама концепция генерации прогонов с разными параметрами и выбор значений из одного прогона, когда на соседние прогоны мы смотрим только на предмет больше/меньше — т.е. для ранжирования. Подгонка зашита в сам подход). Т.е. что мы делаем: мы зашили подгонку в саму суть подхода, а дальше пытаемся её контролировать затягиванием гаек по типу «убрать нахрен все параметры».


> подбор параметров может уклониться от проклятия ложной тревоги на шуме

 

Ну, если я в пределах описанного в посте подхода остаюсь, или где-то рядом (т.е. сильно саму парадигму не меняю), нужно смотреть на прогоны шире чем просто лучше-хуже, потому что лучше-хуже имеет несколько групп факторов — случайные и закономерные. Если просто смотреть лучше-хуже, случайные-то поволатильней будут — ты на них и зафитишься (фиттинг на белый шум :) ). Надо фититься на закономерные факторы. Можно просто задаться вопросом/вопросами: если тут есть закономерность в этом факторе и в этом, то как должны/могут выглядеть результаты разных прогонов при таких-то изменениях значения параметра, параметров. Это вектор, по направлению этого вектора можно придумать конкретные флоу, метрики и т.д.)

Ну а если я вернусь в свою парадигму, то максимум, что я могу сказать: а не надо вообще параметры подбирать).

avatar
  • 28 апреля 2024, 11:50
  • Еще
SergeyJu, раздельное тестирование условий переподогнанной системы невозможно произвести по причине жесткой зависимости правил входа и выхода подобной системы. вот это и есть критерий проверки переподгонки…
avatar
  • 28 апреля 2024, 11:31
  • Еще
SergeyJu, ответ есть, он заключается в подходе как производится оценка раздельных входов. не каждому дано понять что один из параметров любой системы это нахождение в позиции или вне позиции. входы можно тестировать лишь понимая что в данный момент мы вне позиции. то есть не просто записать условие входа и кинуть его на график, нет, надо так записать чтобы условие входа учитывало что в данный момент мы вне позиции, а уж как это сделать — это очень интересный вопрос
avatar
  • 28 апреля 2024, 11:17
  • Еще
SergeyJu, красава, я про другие страны не спрашивал, я не спрашивал про сборы или другие, действительно, регулярные мероприятия, я спросил про бронь от мобилизации, именно так это мероприятие назывется. Спасибо, что ответил на все не заданные вопросы.
avatar
  • 28 апреля 2024, 11:15
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн