Блог им. Matrica

Алготрейдинг и математические модели. У кого больше?! :)

    • 10 ноября 2024, 09:18
    • |
    • Matrica
  • Еще
Интересно, сколько строчек кода занимают роботы у алготрейдеров?
У меня не алготорговля, решение принимаю сам, но в ТС работают три индикатора по отрисовке мат. моделей, уровней и времени разворота.

Первый индюк — старый добрый зигзаг, написанный по моему ТЗ примерно 13 лет назад. Чуть более 300 строк. Ему по фигу, на каком инструменте чертить волны. Алгоритм работает на любом ТФ. Но в основном затачивался под интрадей. Настраивается один раз для определенного таймфрейма и на всю жизнь!!!!!
Алготрейдинг и математические модели. У кого больше?! :)

Второй — шаблон Ганна 144х144.  Чуть более 2.000 строк кода. Настраивается ручками, один-два раза в день по интересующему нас инструменту.
Так же работает на любых активах, на любом тф.

Алготрейдинг и математические модели. У кого больше?! :)

Ну и третий — расчет мат. пропорций.  буквально вчера допилил, сделал универсальным для работы на м1 и м5. Переключение режима — изменение одного параметра в настройках. Можно было бы и автомат сделать, но не вижу смысла. Т.к. работаем или на м1, или на м5. Или в крайнем случае открыты 2 графика.
Почти 600 строк. Если подчистить все комментарии, все закомментированные строчки, скорее всего в 400 строк уложимся. Но пока и так сойдет.

Алготрейдинг и математические модели. У кого больше?! :)
Алготрейдинг и математические модели. У кого больше?! :)


Итого — если все сложить, получается в районе 3.000 строк. Да, не полный автомат, зато алгоритм работает на любом рынке. Т.к. правила построения везде одни и те же.

А у вас сколько строк?! )))
40 комментариев
HareOFF, — не судите по себе, да не судимы будете! 
Вот вам какие девушки нравятся? Постройнее или посисястее и пожопастее?
avatar
нуу как бы

1 надо стремиться к обратному — технической простоте… т.е весь алгоритм должен записываться крупными буквами на одной стороне спичечного коробка или почтовой марке...

2 основной вопрос алготрейдинга не как? а что?

а когда понятно что торговать то уже и возникает вопрос как...

3 вообще все проблемы алготрейдинга были решены 80 лет назад... 
успехов
avatar
ves2010, так он и записан, на почтовой марке!  Четкая и простая математика.
Но в век компов, зачем лишний раз мозг расчетами нагружать, если можно всё закодить и за пару секунд получить или нужные уровни по цене и времени, или же нужное построение модели. Каждый индикатор выполняет свою функцию.
Смысл огород городить — пытаясь всё полностью автоматизировать, если оставив часть ручного труда задача решается в разы проще?!
avatar
Matrica, ну как пример покупай если цена выше цены открытия дня продвай если ниже… и все… сколько тут строк кода? и ведь работает
avatar
ves2010, я наверное в вашем понимании конкретный зарот…
Выше-ниже… Меня это не совсем интересует.
Мой фетиш — это словить математический экстремум разворота внутри дня, а дальше как сложится модель.... Отсыпят 50 пунктов, хорошо, нальют 100, вообще  замечательно....

avatar
Откуда в простом зигзаге 300 строк набралось? Там и 30-то слишком много. 
avatar
SergeyJu, вы уверены что он простой (там еще и м1 таймфрейм задействован для правильной отрисовки)? Сможете найти такой же зигзаг, чтобы он повторил эти построения экстремумов?
Алгоритм построения делался ручками, и проверялся ручками, чтобы отрисовывались нужные хай или лоу. Пусть изредка частит на флете (лишнее отбрасывается глазами), зато на тренде все нужные точки, для построения мат. модели.
avatar
Matrica, таймфрейм не важен, хоть секунда. Да и количество таймфреймов — тоже не важно. 
Слово «отрисовка» применительно к зигзагу я вообще не понимаю. Может быть у Вас не зигзаг, а что-то совсем другое? 
avatar
HareOFF, пишу пост потому что интересно, как народ выходит из ситуации. Пытается всё впихнуть в робота с кучей кода, или ищет компромисс (чуть автоматики, часть ручного построения).
avatar
Matrica, хз, по моему видению, в роботах бОльшую часть кода занимает не логика алгоритма торговой системы, а логика подключения, отправки ордеров на биржу, проверка позиций и т.п.
avatar
КриптоУлитка, все вышеперечисленное вами, это уже рюшечки. Интересует именно ядро принятия решений, открываемся или нет? Насколько компактный алгоритм.
avatar
Не считал строки своих файлов, как и их сумму килобайт. Самый большой файл .cs 248 килобайт. Да и строки в тексте программы считать бессмысленно:  ПО считывания текстового файла в Си занимает 20 строк и столько же передача данных в другие файлы компа.
avatar
А. Г., основной объем строк занимают вовсе не торговые системы. А вся система сохранения данных, управления данными и проведения сделок, учет активов в портфелях и так далее. Сами системы — в среднем по сотне  строк кода
avatar
SergeyJu, именно так. У меня самое ёмкое в .cs — это запись данных в текстовые файлы для квика и транзака. Ведь там куча разветвлений по тикерам и «покупать-продавать». Это только по объемам один цикл по счетам, а по перечисленному выше, как минимум 8 ifов с огромным числом переменных в принтах. Только эта подпрограмма в .cs у меня занимает почти 1000 строк.

Да в алгоритме куча ifов по текущим позам получается, так что и в алгоритме много команд и строк: ведь правильно, когда на один if  1 строка на каждую из команд в внутри него.
avatar
А. Г., у мя тслаб выжирает при работе 25гб
avatar
ves2010, ну мое ПО — «копеечное» по сравнению с квиками и транзаками, с которыми оно работают.
avatar
ves2010,
А. Г., у мя тслаб выжирает при работе 25гб

осмелюсь спросить, вам для анализа сделок эксклюзивные девственницы из Эмиратов рукописные прогнозы поставляют ?!
Мля, 25 гигов.... вы там кукушечкой не поехали? Или это разводка для потенциальных инвесторов?
Если реально задрочится, ну максимум гиг на робота… И то можно ужаться поменьше.
avatar
Matrica, жизнь сложнее и многограннее… т.к язык векторный то каждая переменная или формула это не число а массив...

вообще пару раз видел 40гигов…
не пойму в чем проблема? счас в комп можно и тетрабайт воткнуть оперативки
avatar
ves2010, сорян, про это (вектора) забыл.
avatar
ves2010, У кого вы VPS арендуете?
avatar
Astronomer, рентер хорош… есть еще датачип… datacheap.ru

avatar
ves2010, также) 

avatar
Метатрейдер… форакс…
Зачем???
avatar
22022022, а какая разница под какой терминал кодить? Под МТ4 есть хороший опытный программист, который способен закодить сложные задачи. А я уже по мелочи шлифую.
Можно потом и под мт5 перевести, или для любого другого терминала. Главное всё оттестить.
P.S. — брали котировки насдака, сиплого, золота, нефти и т.д. в мт4, разницы нет, везде всё работает.
Форекс предпочтительнее круглосуточной торговлей. Никаких гэпов (или мизерное количество), стабильная волатильность внутри дня. Повторяемость моделей. Что еще надо для счастья?
avatar
Matrica, имхо тестировщик метатрейдера это писец какое унылое говно...   
avatar
ves2010,  ну вот опять, по двадцатому кругу вокруг школы... Знаете такой анекдот?!
Где вы нашли что тестируется на тестере в МТ4?
Ещё раз — алгоритм поиска моделей, отрисовки зигзага, тестировался ручками! Т.е. прежде чем что-то закодить, всё проверялось ручным построением и расчетами в эксельке. И только после этого воплощалось в финальный код (который уже хрен знает какой раз переписывался)!!!
avatar
Т.е. только я меряю строки алготрейдинга в....%?! Ну сколько он (код) мне дохи принес, зачем его измерять в строках?! Вы его еще в попугаях расчитайте))🤣
avatar
Здесь все про строчки и индикаторы и руками, руками. Оч неудобно.
Вот, у меня сейчас нет автомата — в итоге всего окло 10 сделок за 3,5 месяца — я не сижу у компа постоянно и заглядываю туда иногда даже не каждый день. В итоге, большая часть потенциальных сделок пропускается. Какова, скажем, вероятность, что я заглянул в комп и как раз в этот момент можно совершить сделку? Ответ — практически нулевая.
Итак, индикаторы могут быть любой навороченности, но чтобы постоянно, и большей частью без толку, не пялиться в монитор, нужен бот. Индикаторы, сами по себе, ни о чем.
avatar
3Qu, индикатор считает мат. модель, руками рисовать все это гиморно, хотя возможно (сейчас максимум задаю стартовую и конечную точку для расчета). Время достижения цели, периодически известно за несколько часов. Можно так же не сидеть у компа и пялиться в монитор.

avatar
Matrica, сделка, это уже само по себе процесс вероятностный, а прогнозирование времени или уровня начала сделки, уж, тем более. Короче, вероятности перемножаются, и от достоверности подобных прогнозов в итоге ничего не остается.
avatar
3Qu, почему я и поднял эту тему! Чертовски интересно, сколько алгодрочеров, считающие себя супер пупер гениальным, смогли закодить систему, работающую на м1, м5, м15 (но по мне м15 это полный изврат) Н1 и т.д.
С ЦЕЛЯМИ В БУДУЩЕЕ!!! Чтобы не дрочить несколько часов пипиську у монитора...
Хоть один алгодрочер сможет заранее на коррекции выдать уровни куда мы можем долететь… Просто уровни по цене, ЗАРАНЕЕ…
Это же мля обычная геометрия и математика!!!!
Вам блин СиПлого уже какой раз на дневках расчерчивают. Кто в теме, цели уже узрел за пол года вперед.
avatar
Matrica, все кто торгует депо меньше 1M$ дрочат пипиську, и ты я думаю не исключение ) ну вот так тебе нравится дрочить с чёрточками, в принципе же ненаказуемо, ну и хорошо )
Пафос Респектыч, вы своё дрочилово сможете  продать за 10-20 лямлов?! Скорее всего нет. А я могу. В этом вся разница! Но самый прикол, что ничего не продается…
«Никто не может постичь то, к познанию чего он не подготовлен, пускай даже объект находится перед носом. Секрет, который аптекарь, не опасаясь, расскажет плотнику, он никогда не расскажет другому аптекарю». ( Ганн скрывал свой метод от других трейдеров ).
avatar
Matrica, вы как в анекдоте про папу и Вовочку, которые потенциально миллионеры, а по факту там у них другая ситуация ) очень хорошо, что ваши чёрточки хотя бы вам самому нужны, эт я считаю уже прекрасно
Пафос Респектыч, увы, с анекдотом вы ошиблись...
Про Нюанс — вот это будет в тему.
Вопрос в другом -  у кого член в жопе!
Ну это так, подискутировать…
Для здравомыслящих людей — снова извечный вопрос. Вам какие девушки нравятся — постройнее или сисястые и жопастые?
avatar
Не помню когда… я начал изучать ВА Эллиота(1999г).Это как учить новый язык… типа японский. Никогда я не любил чужие языки. Свечной анализ — это и есть новый язык.Без него не прочитаешь график.Не поможет ни спектральный ни ВА анализ Эллиота.В свечном не 8 цифр и буков, а гораздо больше.Тем более больше, чем у Матрицы (АВС). Углы, коробки Ганна также усредняют, как и индюки с периодом. Самый трудный вопрос — это объем. Про объем есть чуть в VSA. VSA — первый шаг в свечной .2- ВА Эллиота .3 — фракталы от 1 до более свечей .
ИИ может помочь изменяя график до читабельного.Но ИИ надо научить… дать правила, как в шахматах или ГО. Это замкнутый круг. Мораль — грызем каждый по своему, в меру способностей каждого .
avatar
ezomm, до сих пор пургу несёте? В какой раз предлагаю, давайте устроим батл внутри дня-дней. Ваш прогноз по супер пупер VSA, и мой тупо по углам-коробке Ганна…
Ну как, осилите вызов? Подробного прогноза не надо, можно просто расчертить углами, волнами и т.д. т.п.
А зрители пусть сами рассудят, у кого пиписька больше, ширше и точнее попадает в женскую промежность!
avatar
Полный автомат на Lua. 3000 в основном скрипте, 2000 во вспомогательном модуле, и в авто-логине 100, и одна DLL для него.
avatar

теги блога Matrica

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн