Алексей Тихонов, протекционисты думают ровно наоборот, санкции — стимул для внутреннего развития. Тем более, что на импорт из Китая нет санкций. Да и санкции очень ограничены в номенклатуре. Что на импорт, что на экспорт. 
А вообще, в экономике нет абсолютных истин, и свобода торговли, и протекционизм — всего лишь лекарства ограниченного действия, со своими противопоказаниями, а не панацея. 

Прямо калька с секьюритизации пулов ипотечных говнокредитов. Только в другой обертке. 

Смотрим за руками. 
Возьмем десяток самых ликвидных акций. На каждой можно соорудить 50 скользяшек с разными параметрами. Быстрые, медленные, разные. И все будут… проверенные и протестированные. И вот мы выкатываем инвестору красивую цифру, у нас 500 стратегий. Хотя стратегий тут ровно столько, сколько активов 10. Да и те весьма схожи друг с другом. 
Ладно, есть еще Си, Ри, золото, нефть, юань. Там еще можно по 10 стратежек подшаманить. Вот и еще 50 не очень похожих на первые 500. 
А теперь, чтобы затуманить всем мозги, строим ковариационную матрицу 550 на 550 и кластеризуем. Вот и наука добавилась в наш маркетинг.
А чтобы жизнь медом не казалась, введем регулярный перерасчет кластеров. Скажем, каждый месяц. 
Стильно, модно, молодежно, инвестибельно!

Дмитрий Овчинников, у меня сейчас динамический хедж с максимумом 100%.

Дмитрий Овчинников, у нас существенно разные алгоритмы моментумов. Отсюда и разные подходы к хеджу и разные «оптимальные» параметры. Наверное, это хорошо, что мы расходимся в подходах. 

Дмитрий Овчинников, смотря что оптимизировать. У меня при хеджировании моментума отношение доходности к риску получается максимальным, если хедж чуток превосходит спот по номиналу.
P.S. а экономический смысл можно оставить туристам, пусть развлекаются 

Дмитрий Овчинников, некорректно. 

Дмитрий Овчинников, я, хоть и стараюсь использовать то, что торгую, иногда тоже конструирую модель для шорта. У меня модель шорта строится из разности LQDT и MCFTR. Поскольку LQDT не так давно появился, в более ранние периоды заменяю его на RUONIO  минус комиссию. 

Дмитрий Овчинников, я не про фондирование, а про то, что фьюч шорт, спот лонг (MCFTR) дает процентную ставку. По факту чуть меньше, чем LQDT. 

Дмитрий Овчинников, если Вы используете для хеджа шорт фьючерса, то, грубо, чтобы говорить об альфе надо иметь плюс выше процентной ставки. 
Но я -то имел два вопроса, почему 80% и почему хедж не переменный во времени. 

Дмитрий Овчинников, когда все данные загружены и выверены (сплиты, дивы, остановы торгов, переименование активов), дописать програмулю и подергать параметры в те же полдня и выходит. Ну, день. Если честно, самая простая и недолгая часть работы. 

Дмитрий Овчинников, моментум — тоже трейдерское, имхо. Настоящий инвестор — тот кто реально может участвовать в управлении бизнесом. Все остальное — красивое словцо для лохов, которых заманивают в спекуляции под ложным флагом инвестиций. 

Если говорить серьезно, то сначала была Югославия, которую превратили в зону перманентного конфликта. Потом пробирка с белым порошком и превращение Ирака в зону постоянных конфликтов. Потом гоняли Каддафи и устроили постоянный хаос в Ливии. Потом Асад должен уйти. На этом фоне 2014-2026 на Украине — все тоже самое, только жестче. 
А уж войны Израиля и его соседей, с геноцидом, терроризмом, захватом территорий с  с 1947 года почти и не прекращались. 

Дмитрий Овчинников, ну, трендовухи на фьючах тоже работают худо-бедно. Вот, золото выстрелило. 

Дмитрий Овчинников, почему всегда? 

Павел Ку, у автора -18,3%. И это при условии хеджирования. Правда, я не понял, почему хедж именно 80%. По идее, моментум должен иметь бету больше, чем 1 и напрашивается хедж больше 1. 

Дмитрий Овчинников, интересно, сколько у Вас реально ушло времени? 

Просто трейдер, я понял, что Вы из тех, кому не ехать, а шашечки. 
Если Вы не знаете, что такое Си, это не то, чем следует гордиться. 

Просто трейдер, для таких простых задач досточно любого старого доброго языка программирования, от Си до чего угодно. 
А сравнение Опуса с Соннетом, сравнение версии ХХ.Y против XX.Y+1 это строго для гурманов, которых не интересует результат. Главное, примкнуть к чему-то ох, передовому.

satisfaction, между месторождением и потребителем должна быть работающая инфраструктура. Которая может быть повреждена так или иначе.