Забавно)

абдурахман ибн хаттаб, везде есть много неправды и несправедливости. Думаю, в тюрьме их не меньше. Увёл Ветерок тему непонятно куда.

Если получается сделать меньше этой несправедливости и неправды для себя, сделать жизнь свою и близких легче, то это уже хорошо. Вы меня излишне демонизируете по маленькой заметке.

Ветерок, 

Ветерок, я не в тюрьме работаю — у нас такое не практикуют

Владимир Пыталов, иногда бывает за державу обидно.

Сергей Сова, всё зависит от того насколько поведение Ваших бумаг отличается от индекса. Посмотрите корреляцию индекса со своими акциями как классом.
У фонда AKME (активное управление) корреляция с индексом, например, около 80%
rusetfs.com/etf/report/AKME?options=vs%3DSBMX
У дивидендных акций DIVD (дивидендная стратеги) тоже около 80%
rusetfs.com/etf/report/DIVD?options=vs%3DSBMX
Т.е. для этих стратегии поведение будет похожим.

В вашем случае можно, вероятно, сделать только качественный вывод, что увеличивать долю российских акций как класса активов на просадках хорошо. Здесь мало вводных.

Сергей Сова, Я использовал последний максимум MCFTR для точки отсчёта падения. Если держать фонд или фьючерс на индекс, то всё понятно.

Если у Вас много бумаг, то можно рассматривать по классам: акции, облигации, золото и т.д. Сравнивая с индексом.
Как действовать внутри класса — здесь, предполагаю, должны быть правила, по которым Вы отбирали конкретные бумаги, правила покупки и продажи. Видимо, надо сравнивать с бета (коэффициентом волатильности) отдельной бумаги — моё мнение. Здесь Вам придётся правила выработать самостоятельно.

Павел Дерябин, Луна суровая хозяйка ©.

shurman, Если об этом

«При падении акций от максимума их вес будет умножаться на коэффициент для своего уровня. Например, при падении на 20% коэффициент пусть будет равен 2. Тогда соотношение акций и флоатеров поменяется на 20 к 90. И в портфеле будет примерно 18% акций.»

то всё верно. Здесь как в рецептах «возьмите 2 части муки на 1 часть воды».

Начальные соотношение/пропорции 10:90. В портфеле 10% акций и 90% облигаций.
Домножили на коэффициент 2 (пример), если падение более 20% от максимума.
Получили соотношение/пропорции 20:90. В портфеле 18% акций и 82% облигаций. Потому что суммарно долей стало 110. Т.к. 20/110 примерно 18%.

Если правильно понял вопрос.

Непомерно сознательное отношение Ниро к вероятности в делах как-то не соотносилось с его восприятием физического риска. Вертолет Ниро потерпел крушение, когда он в ветреный день садился у парка Баттерси. В вертолете он был один. В конце концов «черный лебедь» настиг его © Насим Талеб «Одураченные случайностью»

Пожелаем Тимофею водить мотоцикл без происшествий.

Если будет как сейчас обсуждают, то большинству фондов конец. Несколько акций из индекса Мосбиржи и десяток облигаций можно купить самостоятельно. Остаëтся только ИИС.

Конечно, нужно расставаться — это непрофильная деятельность для правительства.

shurman, аналитику буду продолжать. Сейчас готовлю материал по портфелю с динамическими весами.

Елена Махова, паника

Да откуда вы лезете — это, что пикабу!

Есть, но там изи ВДО, если о биржевых
rusetfs.com/etf/RU000A10EQZ3

Там есть ниже таблица с другими бпиф.

shurman, иногда надо показать, что «шкура на кону» ©. Об убыточных историях тоже как-нибудь сделаю пост.

DrManhattan, это равновзвешенный индекс. Такие тоже есть, существенных преимущест не имеет (по крайней мере по тем материалам, что видел). В любом случае для такого индекса тоже продумывают правила ротации компаний.

DrManhattan, не существует честного индекса. Индекс — просто вариант портфеля по определенным правилам.

satisfaction, Чудеса не иначе=)