Олег, как Вы считаете — стоит брать их облигации (Доходность за 40%)? Может хеджировать шортом акций?

Подсчитать очень сложно (если вообще возможно). Наш рынок я бью, так как у меня первые покупки BTC в 2017. Так же я покупал «ЗПИФ-А Глобальный Интернет» и «ЗПИФ-А Биотехнологии» тогда ещё «УК Сбербанк» с 2015 года — прокатился на росте технологических компаний. Продавал их в 2017 и 2021 для покупки недвижки для жизни. В последнем случае очень повезло.

Несколько крупных фейлов я получил, конечно, на истории: падение Terra/Luna, Finex+заморозка акций, Jetlend. Это если не считать бешеной волатильности. Думаю, сделаю отдельный пост.

Витьков и Зятьков едут на посекунчики.

SergeyJu, 1. в доходности портфеля из нескольких активов есть бонус за ребалансировку, который зависит от корреляции, доходность получается немного больше чем по зависимости, которую привели. по сути собираем волатильность. Подробнее rostsber.ru/publish/stocks/rebalancing.html?ysclid=mq6qr39139230093698

Проблема доходности не в том, какую формулу брать. А в том какую спрогнозировать, историческую то найти можно.

2. Волатильность — СКО. В одном из следующих постов посчитаю для активов коэфф. Шарпа и Сортино (по сути доходность/убыток).

SergeyJu, безусловно.
Волатильность актива — мера несистемного риска. Квартальная для активов посчитана. Выбирая активы с низкой корреляцией — понижаем риск. Доходность немного повышаем за счёт «бонуса за ребалансировку» — для некоррелированных активов он будет больше.

Ed Wildi, спасибо.
1. В первую очередь портфельное инвестирование, долгосрочные инвестиционные стратегии с целью обогнать рынок — некоторые хедж-фонды это используют. Трейдинга в классическом понимании не будет. Хотя в портфеле у меня есть одна спекулятивная стратегия на крипту.
2. По биржевой недвижимости: увеличиваю постепенно долю в портфеле с 5% до 15% процентов — после анализа волатильности. В IMOEX держу 10% от портфеля. В ЗПИФН свои проблемы есть конечно. Другие активы тоже нужно держать, моё мнение. Обзор моего портфеля и ЗПИФН в портфеле скорее для отдельного поста.

Az72, поэтому брал квартал — меньше шума. При резких движениях безусловно эта корреляция будет нарушаться. Но для портфельного инвестирования должно работать.