shurman, аналитику буду продолжать. Сейчас готовлю материал по портфелю с динамическими весами.

Елена Махова, паника

Да откуда вы лезете — это, что пикабу!

Есть, но там изи ВДО, если о биржевых
rusetfs.com/etf/RU000A10EQZ3

Там есть ниже таблица с другими бпиф.

shurman, иногда надо показать, что «шкура на кону» ©. Об убыточных историях тоже как-нибудь сделаю пост.

DrManhattan, это равновзвешенный индекс. Такие тоже есть, существенных преимущест не имеет (по крайней мере по тем материалам, что видел). В любом случае для такого индекса тоже продумывают правила ротации компаний.

DrManhattan, не существует честного индекса. Индекс — просто вариант портфеля по определенным правилам.

satisfaction, Чудеса не иначе=)

Tenant, Спасибо, ясно. Я примерно также моделировал флоатер на ключ ЦБ.

Да, я не прав на счёт корреляции. Имел ввиду, что при таком подходе доходности только положительные, что должно искажать картину.

Ed Wildi, Как понимаю VCMM — это исследование/модель Вангарда?
Надо смотреть какие облигации. Во многих таких исследованиях на истории часто фигурируют госбумаги — по ним доходность меньше.
Если интересно, посмотрите у Спирина эту статью (с данными от 1793г): assetallocation.ru/mcquarrie-1/
Не всё так однозначно.

Моё личное мнение, что пока был золотой стандарт, то облигации были по сути привязаны к золоту — и доходности в реальном выражении акций и облигаций были близки. Потом всё постепенно поломали.

Skifan, =)))
Я использую ИИ для создания обложек и обработки макетов слайдов чтобы они были в одном стиле. Для перевода моей речи с диктофона в текст. Очень хорошо ИИ помогает как советник при написании кода на python 3. Неплох ИИ также в режиме критика по готовым статьям, но очень многословен.
В общем хороший инструмент=)))

Tenant, Спасибо.
Можете подробнее написать как моделировали синтетический флоатер по Ruonia? Я моделировал в старом посте синт. флоатер по КС ЦБ+спред. По сути при таком моделировании получается — фонд денежного рынка. При таком подходе получается 0 корреляция в силу самой схемы.
Если будет свободное время попробую смоделировать, взяв до 2022 года короткие облигации до года (как наиболее похожие на флоатеры). Или сделаю свой индекс из хотя бы офз-пк на старых данных.

Разве в мосте эти данные не передаются автоматом?

bocha, я думаю, это текст ИИ. Таких эссе о психологии сейчас можно нагенерить одним нажатием кнопки. Обо всём и ни о чём.

Надо считать от компаний в 2006 году, а не от текущих. Иначе получается ошибка выжившего.

Они запели, когда произошло некоторое восстановление. Впрочем, как всегда, график будет двигаться вправо.

По фандингу есть тонкость — для некоторых вечных контрактов надо учитывать лотность.

не торгует на рынке, лохотрон продаёте, я смотрю.

ossmosis, как вопрос относится к моему комментарию? Как и дивидендную доходность, арендную считают к текущей стоимости актива.

ninarozd, исторически доходность жилой недвижимости +4...5% процентов сверх инфляции, как и у акции. Здесь просто много на форуме сказачников, рыбаков и охотников.

А какая стоимость объекта без мебелировки? Отдельно же считать некомильфо — Вы же не можете сдать только мебелировку=)