Всех приветствую! Мой первый пост на smart-lab.
Сначала немного о себе. Инвестирую с 2014 года, активно с 2020 с этого же времени читаю smart-lab. Инвестирую в акции, облигации, золото, использую фьючерсы, крипту, DeFi.
Почему сейчас решил зарегистрироваться и написать пост. Устал читать о том, что договорились договариваться, психологии инвестора и тому подобное. Искал что-то похожее на Bogleheads и хитрые инвест-стратегии хедж-фондов – такого материала на русском крайне мало. В итоге решил, что буду публиковать свой анализ и размышления по инвестиционным инструментам и стратегиям.
Соответственно, этот пост о моей аналитике по диверсификации на российском рынке.
Я провёл расчёты волатильности и корреляции для основных активов доступных для инвестора из России. Как период выбран квартал, потому что день, неделя, месяц дают слишком много шума. К тому же период в квартал удобен для ребалансировки портфеля. Для всех активов в качестве валюты выступал рубль, т.е., например, стоимость ETF SPY переводилась в рубли по курсу ЦБ. Аналогично для остальных активов в иностранной валюте.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
