комментарии Русский Рептилоид на форуме

Что я купил в инвестиционный портфель во время падения

Здравствуйте, друзья!

Сегодня поговорим о падении фондового рынка, которое произошло 22–27 июня 2026 года. За этот период рынок снизился примерно на 9%, хотя до этого очень долго находился в нисходящем тренде.



Пару слов о том, что я делал в этот период. В целом я придерживаюсь той же стратегии, о которой рассказывал в прошлом посте, – продолжаю увеличивать долю биржевой недвижимости в инвестиционном портфеле.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мой портфель с плечом. Покупаю биржевую недвижимость. Хочу продать крипту
Всех приветствую! Ниже обзор моего портфеля на 10 июня 2026 года.

Прежде чем переходить к цифрам, важно понимать инвестиционную философию. 
Мой портфель строился на длительном горизонте – я инвестирую с 2014 года. По своей сути портфель является вечным, в том смысле, что я не формирую его под какую-то конкретную цель. Также я не пытаюсь прогнозировать краткосрочные движения рынка. 
Основная идея портфеля – это диверсификация по активам со слабой или умеренной корреляцией с плечом. Высокая диверсификация снижает волатильность портфеля в целом, но часто может снижать и доходность.
Подробнее о диверсификации, волатильности и корреляциях активов на российском фондовом рынке можно посмотреть в моём предыдущем посте.

Для того чтобы повысить доходность я использую плечо через фьючерсы. По моим оценка такой подход – диверсификация + плечо должны давать волатильность чуть ниже, чем у портфеля только из индекса мосбиржи, а доходность выше. Оценочно на 2% подчеркну реальной доходности больше, что достаточно много. Так как считается, что реальная доходность портфеля только из акции историческая около 4%. Следовательно, здесь реальная доходность будет примерно в 1,5 раза больше, чем у портфеля только из акций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Первый пост. Диверсификация, волатильность и корреляция активов на российском рынке.

Всех приветствую! Мой первый пост на smart-lab. 

Сначала немного о себе. Инвестирую с 2014 года, активно с 2020 с этого же времени читаю smart-lab. Инвестирую в акции, облигации, золото, использую фьючерсы, крипту, DeFi.

Почему сейчас решил зарегистрироваться и написать пост. Устал читать о том, что договорились договариваться, психологии инвестора и тому подобное. Искал что-то похожее на Bogleheads и хитрые инвест-стратегии хедж-фондов – такого материала на русском крайне мало. В итоге решил, что буду публиковать свой анализ и размышления по инвестиционным инструментам и стратегиям.

Соответственно, этот пост о моей аналитике по диверсификации на российском рынке.

Я провёл расчёты волатильности и корреляции для основных активов доступных для инвестора из России. Как период выбран квартал, потому что день, неделя, месяц дают слишком много шума. К тому же период в квартал удобен для ребалансировки портфеля. Для всех активов в качестве валюты выступал рубль, т.е., например, стоимость ETF SPY переводилась в рубли по курсу ЦБ. Аналогично для остальных активов в иностранной валюте.

Авто-репост. Читать в блоге >>>