Михаил Шардин, Не забудьте упомянуть, что эта библиотека «честно слизана» с коннектора QUIKSharp.

 Как обычно, почитать было интересно, но:
1. Как можно измерять длину и ширину к квадратных метрах ума не приложу.
2. Чем российские хризантемы лучше голандских, с учетом того, что черенки привозятся из Голландии — так и осталось загадкой.

Александр Сережкин, Вы, простите, кому это написали? Или как обычно: Чукча не читатель. Чукча — писатель?

Спасибо. За поднятое с утра настроение! :)

Лично Вы вызвали полицию, и подали заявление на сотрудника банка по статье о самоуправстве? Или предлагаете делать это тем, у кого на руках нет показанной Вами бумажки?

Владимир, Вы сбрендили? Какие еще исследования? Цель выпуска этого… совсем иная. Ключевое слово «импортозамещение».
И не надо мне рассказывать из чего сделан этот «москвич» (да-да, именно с маленькой буквы). У нас почти все импортозамещение такое.

Burim, Если не трудно поясните кое что.
Вы пишите: После того как акции попали на счёт, продаём CALL на страйке приобретения актива по PUT.
т.е. Если согласно последнему примеру Вы получили акции по $95 (в результате падения цены до $70), то как Описанное Вами правило сочетается с Вашей же фразой «Но акции у меня реальные, я могу их держать и продавать CALL-и на 75–80, пока рынок не восстановится.»?
Кроме того, если Вы все же продаете колы на 75-80, то по завершении цикла у Васм будет убыток по результатам торговли акциями (75 — 95 = -20).
Если в таком сценарии предположить, что акции восстановлись до 95, а колы Вы продали со страйком 75, и например с той же премией $2,5, то на выходе с одного лота Вы получите убыток: (75-95 + 2,5) * 100 = -$1750.
Или я где-то ошибся?

Каждый выбирает свою дорогу. Я тоже отказался от событийной модели достаточно быстро, и перешел на «циклы». Но везде есть свои плюсы и минусы. Когда у вас на одном ноуте одновременно работает пол сотни задач (задача = алгоритм + инструмент), то встает вопрос оптимизации ресурсов. И цикличная модель, в этом плане, мне нравится больше. Первые версии системы сжирали более 95% ресурсов CPU, и начинали тормозить всюд систему. Дальнейшие доработки занчительно снизили нагрузку, и ноут, кторому уже больше 10-ти лет, спокойно справляется с задачей торговой станции. Но я не занимаюсь HFT, и у меня достаточно ресурсоемкие алгоритмы, в части проводимых расчетов. Так что мне такой подход подходит, но он может оказаться не применим для некоторых других видов торговли.
Данные о транзакциях и заявках храню в файлах. Это защищает от сбоев, и позволяет легко восстанавливать работу после «перезагрузки».
Пример файла (под одну «задачу»):

<?xml version=«1.0»?>
<DealParam xmlns:xsi=«www.w3.org/2001/XMLSchema-instance» xmlns:xsd=«www.w3.org/2001/XMLSchema»>
<startTime>2025-08-18T18:37:14.5925157+03:00</startTime>
<lifeTimeDeal />
<posOperation>Open</posOperation>
<operation>Buy</operation>
<status>Closed</status>
<orderNumbers>
<long>69592992656</long>
</orderNumbers>
<securityCode>GAZP</securityCode>
<mailTo>v.hohlov@hotmail.com</mailTo>
<robotMode>work</robotMode>
<code_ts>InvestPortfolio.work</code_ts>
<signal>Portfolio.Buy.Buy.137,17</signal>
<positionID>InvestmentGAZPInvest.Bokovik.Long</positionID>
<targetQty>1</targetQty>
<limitMaxOrderQty>0</limitMaxOrderQty>
<qtytrades>1</qtytrades>
<old_toolqty>1180</old_toolqty>
<toolqty>1190</toolqty>
<transactionID>0</transactionID>
<targetPrice>137.18</targetPrice>
<limitPriceDeviation>0.2</limitPriceDeviation>
<price_trades>137.17</price_trades>
<price_entrance>132.32</price_entrance>
<stoploss>0</stoploss>
<takeprofit>0</takeprofit>
<takeprofit2>0</takeprofit2>
</DealParam>

В конечном итоге, я считаю, что важно не слишком усложнять процессы. Чем проще все реализовано, тем стабильнее и быстрее работает. Возникающие в процессе эксплуатации ошибки/сбои и т.п. конечно же ведут к доработкам, которые обычно усложняют процессы. И тут важно не переборщить

Я так и не понял, в чем суть статьи? Какую мысль Вы хотели донести до читателей? Выводы из Ваших рассуждений какие? Что у Вас есть тг-канал и стратегии на Комоне?

>>для более实质ных переговоров

каких каких переговоров???

в ЧС

Eugene Bright, Свой индюк я придумал и создал его первую версию в 2016 году. С тех пор несколько раз его дорабатывал, т.к. действительно алгоритм обновления уровней (включая период анализа) это достаточно сложный и многогранный вопрос. Отказываться от него пока не планирую. Он мне все еще нравится, хотя назвать его идеальным я конечно же не смогу. С другой стороны, учитывая свой возраст, и изменение подхода к торговле, лет через 5, если не случится какого-то значимого прорыва в моих стратегиях, все это уже не будет иметь значения, т.к. все мои усилия сведутся к получению пассивного дохода, в виде стабильного денежного потока.

Eugene Bright, Забыл добавить: Индикатор собственной разработки. Первая сделка, как Вы наверное уже догадались, была убыточная.

Виталий Зотов, А зачем Вы сами нападаете на человека? Делиться мнением с другими в надежде, что и с тобой тоже поделяться мнением — это НОРМАЛЬНО.  Это позволяет развиваться и не застрять в тупике собственных заблуждений. И такой пост точно в 100 раз лучше, чем какой-нибудь высер с копипастом и рекламой собственного говно-канала.

Eugene Bright, во-первых: спасибо за ответ. Теперь мои комментарии по пунктам:
1. Я примерно так и предполагал. Спасибо за уточнение.
2. Понятно. Отсутствие этого пояснения вызывало некоторое непонимание.
3. Да, я Вас понимаю, и не настаиваю на подробностях Просто интересно понять ход Ваших мыслей, и сравнить со своим взглядом. Я в любом случае отказался от реализации данной идеи, и практически полностью переключился на инвестиционные стратегии. Хотя, некоторые эксперименты проводить продолжаю. Так что конкурента в моем лице в стакане можете не ждать ;) А вот для общего развития почитать и подумать еще раз было интересно. Спасибо Вам за предоставленную возможность. Искренне желаю Вам успешной торговли.

З.Ы.: Чтобы Вы случайно не подумали, что я только беру и ничего не даю. Вот Вам «алаверды» — мои сегодняшние реальные сделки наглядно по одной из стратегий:

>>… проще открыть магазин, чем стать токарем...
Давайте уже называть вещи своими именами. Не «проще», а «выгоднее».
В этом и есть вся суть современных рыночных отношений.
Каких работников взрастили, таких теперь и имеем.

Однозначно «плюс» за топик про торговлю.
Что касается описания стратегии, то мне непонятны как минимум два момента:
1. Цена закрытия бара по тайм-фрейму (по умолчанию, 15 минут) отличается от минимальной цены предыдущего бара
Почему незавсимо от направления отклонения мы Close всегда сравниваем с Low???
2. На точку этого разворота я закрепляю начало тренда, например, под углом 45 градусов
Зачем? Что Вы дальше делаете с этой линией. вроде в описании это нигде и никак не применяется.

Может попробуете на каком-нибудь рисунке (скрине) схематично изорбразить примеры сигналов тренда и сетки? Пока очень слабо понимаю описанное.

З.Ы: Сам пытался несколько лет назад подружить эти два подхода. Не получилось. Но разумеется, у каждого свой путь и понимание того, какую картину называть трендом, а какую флэтом.

>>… азиаты собираются купить дочку нашего колосса...
Вы точно ничего не перепутали в формулировке?

Московский Лоссбой, да, собственно там Вами была описана идея портфеля ценных бумаг. Создаем диверсифицированный портфель из акций, и тупо раз в месяц (кажись) выполняем ребалансировку, приводя долю каждой бумаги в портфеле к некоторой норме (не помню, что у Вас было написано: свои доли для каждой бумаги, или все делилось равными долями). В довесок к этому покупаем ПУТ, на случай падения рынка. Вроде как даже какие-то расчеты были приведены. Моя стратегия конечно же заметно отличается, но в основе все та же идея: Диверсифицированный портфель ЦБ, со своими настройками долей между секциями рынка, и регулярные (в моем случае — ежедневные) ребалансировки. Алгоритм автоматизирован процентов на 98, и заложен в робота.

Login1, Я точно «нет». Платить за то, что доступино бесплатно, да еще и раскрывать свое финансовое положение? Оно мне зачем? Гарантий наличия исключительно качественного материала (которого кстати очень мало) никто не даст. Флудить можно и тут. Реально рабочими спекулятивными стратегиями все равно никто делиться не станет (конкуренты в стакане никому не нужны).