Блог компании Финам Брокер | «Финам AI-скринер» — технологии ИИ для инвесторов

Что такое «Финам AI-скринер»

Это — мощный и бесплатный инструмент, в котором искусственный интеллект не только вычисляет прогнозы для более 8000 эмитентов из России и США, но и ранжирует факторы в будущем, на которые инвестору стоит обратить внимание. Вместе с тем сервис обладает своими «фишками», которых нет ни в одном скринере на рынке. Скринер представляет не только ИИ-прогнозы, но и содержит текущие данные по инструментам и уникальные метрики, разработанные в «Финаме».

Как он работает

В профиле инструмента собрана полная информация на основе более 200 метрик — инвестору доступна дивидендная история, различные прогнозы, фундаментальные показатели с глубокими историческими данными.

Раздел «Акции 360» позволяет сравнить между собой компании из разных секторов по инвестиционной привлекательности и риску, а значит, сэкономить время на выборе активов. Инвестору не придется сопоставлять мультипликаторы, изучать дивидендные выплаты и рост выручки, долги компании и справедливую стоимость акции — «Финам AI-скринер» все подсчитает и выдаст готовый результат.

Можно создавать свои списки избранных инструментов, например, копируя собственный инвестиционный портфель, настраивать колонки на свое усмотрение, устанавливать фильтры или выбирать готовые подборки колонок.

Фишки

В скринере доступны сигналы технического анализа, которые подскажут инвестору правильный момент инвестирования. Есть также опережающие индикаторы, например, «температура» бумаги. Если бумага начинает «закипать», то есть с ней происходит что-то необычное, скринер обратит на это внимание инвестора. В температуре учитываются сильный рост или падение, широкий диапазон торгов, открытие с гэпом, резкое изменение объемов торгов и другие факторы. Недавно появился еще один важный индикатор – настрой рынка, который показывает, как изменяются позиции инвесторов в зависимости от ситуации на рынке.

Алгоритмы ИИ

Искусственный интеллект постоянно учится и совершенствуется. В основе прогнозов ИИ лежит алгоритм градиентного бустинга — эта техника машинного обучения, которая использует математический метод деревьев решений. Каждое дерево учится разбивать данные на подмножества — ветки и затем листья. И вот уже листья содержат окончательные решения алгоритма — нужные инвестору ответы. Модели обучают на макроэкономической статистике, финансовых показателях — всего используется более 50 метрик на истории в диапазоне 10 лет по каждому инструменту. 

Личная инвестиционная стратегия

Также можно настроить скринер под свои цели, создать уникальный набор метрик, фильтров и параметров сортировки. Такой скринер — ваша личная инвестиционная стратегия в действии. Кроме того, сервис предлагает инструмент бэктестинга. Он показывает, как бы работала ваша стратегия в прошлом. Бэктест демонстрирует доходность портфеля, составленного из топ-инструментов вашего скринера, и сравнивает ее с динамикой фондового индекса. При этом состав портфеля формируется на основе выбранной вами сортировки и колонок. Доступен также бэктест с ребалансировкой. Если вы регулярно обновляете свой портфель в соответствии с текущими топ-инструментами вашего скринера, этот инструмент покажет, как ребалансировка повлияла бы на ваши результаты.

Новое в сервисе

Из недавних обновлений — добавили G-spread и спред к доходности индекса корпоративных облигаций. Вы можете настроить и сохранить собственный скринер используя эти метрики.

Как устроен AI-подбор инструментов

Недавно алгоритмы искусственного интеллекта научились составлять портфели под разные цели. Разберем, как ИИ собрал виртуальный портфель квазивалютных облигаций в пилотном режиме.

Этот инструмент является безальтернативным способом зафиксировать высокую валютную доходность на несколько лет вперед в бумагах с наивысшим кредитным рейтингом. Курс российской валюты стабилизировался в боковике после продолжительного укрепления, и в скором времени рубль может ожидать значительная девальвация. Именно поэтому портфель из квазивалютных бумаг — это, возможно, одно из наиболее актуальных и трендовых направлений для вложения средств или хеджирования рублевых активов.

Виртуальный портфель актуален прежде всего для начинающих инвесторов, поэтому в него включены бумаги, имеющие наивысший кредитный рейтинг «ААА». Среди них скринер отбирает наиболее перспективные облигации со сроком до погашения не более 3 лет. Доходность бумаг в портфеле должна превышать значения Индекса корпоративных российских еврооблигаций МосБиржи (RUCEU).

Текущий состав портфеля

 
Об эмитентах

🔹«Совкомфлот» — российская судоходная компания, один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа.

🔹«Газпром» — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Она занимается разведкой месторождений, добычей, перевозкой, хранением и продажей газа, газового конденсата и нефти.

🔹«Сибур Холдинг» — российская нефтехимическая компания, одна из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний страны.

🔹«Новатэк» — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.

В планах «Финама» ― создание линейки портфелей под разные задачи, которые подойдут как консервативным инвесторам, так и краткосрочным спекулянтам.

❗ Попробовать «Финам AI-скринер»

✅ Подписывайтесь на телеграм-канал Финам Инвестиции и Торговые сигналы