В этой статье я продолжу рассказывать, как искусственный интеллект научился помогать в инвестициях. В предыдущей части «Записок» я разобрал начало работы с системой FinamX, взаимодействие с которой происходит в формате чата с ИИ-агентами. Тогда я подключил к системе свой портфель и попробовал возможности агентов «Компаньона» и «Инвест-аналитика» для анализа его структуры и доходности. Теперь же сосредоточусь на работе с рисками. Для этого в системе предусмотрен отдельный «Риск-агент», с ним также можно общаться в чате.

Параметры риск-политики

Расчеты этого агента основаны на вашей риск-политике, которую можно менять, исходя из своих ожиданий и ориентиров. Она включает 11 параметров, в том числе максимальный риск на сделку, дневной лимит убытка, максимальная просадка по счёту и по каждой позиции, максимальное плечо, максимальная доля одной позиции в портфеле, а также цели по доходности и другим показателям.

У меня был задан консервативный риск-профиль, который я пока не менял. Он предполагает максимальный риск на сделку в размере 0,5% капитала, дневной лимит убытка в 2% от портфеля, максимальную просадку по счёту на уровне 10%, лимит доли одной позиции в портфеле – также 10%, торговлю без плеча и максимальную просадку по отдельной позиции в 2%.

В сервис «Финам Автоследование» добавлен новый аналитический инструмент — сравнение доходности стратегий с динамикой индексов МосБиржи, РТС и S&P 500. По итогам I квартала в топ-10 стратегий, показавших динамику лучше российского рынка, вошли: 

Полный список с подробной информацией по каждой стратегии доступен здесь. 

Новая функция сервиса существенно упростит пользователям выбор стратегии и позволит мгновенно оценить эффективность портфеля в сравнении с динамикой бенчмарков. Чтобы увидеть динамику, необходимо выбрать на странице стратегии период наблюдения (по умолчанию отображается весь период существования стратегии), и отметить галочкой нужный индекс над графиком доходности стратегии: 

Успейте получить доступ к онлайн-трансляции III Всероссийской конференции по алгоритмической торговле

27 февраля 2016 года в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоится III Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторами выступают АО «ФИНАМ» и ОАО «ИК „Ай Ти Инвест“. В рамках конференции участники рассмотрят вопросы определения справедливой цены и построения алгоритмов, программных и „железных“ решений для алготрейдинга и HFT-торговли. Участников ждут три секции и круглый стол по проблемам алгоритмической торговли. Среди спикеров конференции известные алгоритмические трейдеры и количественные аналитики (»кванты"), сотрудники брокеров и Московской биржи.

Продажа билетов завершена! Однако у вас еще есть возможность послушать выступления лучших алготрейдеров России, узнать о новых веяниях в высокоскоростной торговле и улучшить результаты работы на финансовых рынках! Для этого нужно всего лишь зайти на сайт Finam.ru и подать заявку на доступ к онлайн-трансляции конференции!

Не упустите шанс! Регистрируйтесь и смотрите онлайн-трансляции III Всероссийской конференции по алгоритмической торговле
www.finam.ru/webinars/lesson1065/item3175