А жить на что?
Как этот простите мёртвый портфель будет генерировать денежный поток?

Такая «кочерга» была популярной еще и в силу высокой вероятности резкого роста волатильности с одновременным значительным ростом БА. Такие всплески приносили значительный дополнительный доход.
Думаю в самом ближайшем будущем такая конструкция снова обретет популярность )

Stanis, это что за автор?

Stanis, понятно.
Только зачем тогда эти загадки? Почему не обозначить состав той конструкции, профиль которой приведен на рисунке? А дальше каждый может додумать дополнений.

И у неё обязательно будет участок просадки ниже «0», за исключением очень редких случаев разности волатильностей.

Синяя линия там будет плавной, без ярко выраженных углов

Stanis, если купленный стреддл ближний (март), а проданный колл дальний (июнь), то профиль на момент экспирации будет другим. Он не может быть таким линейным, как на приложенном рисунке. Ведь к моменту экспирации стреддла колл еще жив.

А конструкция то в чём?
Купленный стреддл, ограниченный проданным колом?

Stanis, да, только 2-3 месяцев часто слишком мало.
Поскольку одним из ключевых параметров при покупке-продаже спредов является ожидаемая волатильность, то в 2-3 месяца может наблюдаться либо плавное непрерывное ее угасание, либо столь же плавный непрерывный рост, например. И это даст в итоге искаженную картинку реальности. В идеале надо пройти через анализ описанных выше двух сценариев, а также через стремительный рост IV с последующим её падением, и обратный сценарий стремительного снижения IV с последующим ростом либо коррекцией.
Вот тогда, на основе этих базовых сценариев можно уже придумать много интересных «универсальных» конструкций. А еще небольшой набор специальных (под низкую IV, под крайне высокую IV, иные варианты).

А дальше только в путь и не бояться убыточных дней! Они неизбежны. Важно, чтобы прибыльных было минимум втрое больше, а максимально возможная прибыль в сделке превышала максимально возможный убыток.

Математика и Excel в помощь.

В отличие от линейных инструментов, продажа голых опционов, а равно простейших (горизонтальных, вертикальных, диагональных) спредов всегда увеличивает матожидание в силу временнОго распада стоимости. Это их фундаментально наиполезнейшее свойство.
И если с продажей голых опционов я бы не рекомендовал никому никогда начинать, то продажа спредов — прямой путь к положительному матожиданию. Остается лишь правильно подобрать спреды и подсчитать статистику на длинном интервале.

А где анонсированная математическая статистика?

И их не остановить )))

Stanis, игорные заведения позакрывали, люди перебрались на FORTS. Удобно 👍🏼

bobef, то, что после выставления, то работа роботов.

Stanis, понимаю. Но это называется ситуационная торговля. Это не система.

Stanis, смоделировать можно, НО!!!
Такая модель должна опираться хотя бы на исторический тест и значительное число сделок (100+, 1000+ и тд…). Математическая статистика — фундамент успешной стратегии.

Не совсем корректно говорить о средней доходности «… на опционах…».
Существует миллион+ комбинаций и основанных на них стратегий. И у каждой стратегии своя «средняя доходность», свои риски и своё обеспечение по ГО.
Если же говорить про определенную стратегию, к примеру ту, что приведена в качестве примера расчета в посте, то некорректно описывать её с позиции единичной сделки, поскольку это никакого отношения к «средней доходности» не имеет и рядом.
Для корректного подсчета необходимо привести финансовый результат хотя бы сотни последовательных однотипных сделок в рамках одной стратегии. Вот тогда можно будет говорить о средней доходности этой конкретной стратегии.

При отсутствии торгов на базовый актив (спот доллара), инструментом этим развлекаются только физики-спекулянты-энтузиасты.
А так, если это может быть кому то интересно, то за год на парочку баночек красной икры намыть копеек можно.

Только в премиальном объема сделок нет, что хорошо видно по характеру графика. И отлично подтверждается в окне «Volume».