Ольга НеБузова, Согласен. Этот «вялый тренд» — как раз причина того, почему волатильность (DVOL) сейчас на дне. Уровень 84 000 станет тем самым фитилем: неважно, пробой или отскок, но пружина разожмется резко. Сейчас лучший момент зайти в движение, пока оно стоит копейки

Андрей, Это реально, если ты относишься к опционам как к бизнесу по страхованию, а не как к лотерейному билету. Математика дает преимущество, но забирает право на ошибку.

Большой Брат, Расчет вероятностей — это Дельта и IV (цифры на скринах). Переоценка риска видна в премии: $1 503 за страйк в 17.5% от текущей цены. Математика в том, что за риск с вероятностью около 16% рынок платил аномально много. Профит в $350 при стабильной IV — это работа Теты и Дельты.  Упоминание Веги в посте — описание классической модели стратегии.  Это продажа статистического преимущества, а не угадывание направления. Переоцененность страховки математически подтверждается разницей IV и RV. В остальном — это краткий кейс, а не учебник по терверу.