Как забрать $350 за 5 дней на Биткоине, не покупая его? Кейс про «Тихую охоту»

19 апреля 2026, 11:52
|
Options_Admiral

Суть идеи (реализована 11 апреля): На фоне высокой волатильности рынок щедро платил за страх. Я открыл короткую позицию по Put-опциону со страйком $60,000.

Цифры сделки:

11 апреля: Рынок давал $1,503 премии за контракт.
Спустя 5 дней: Цена опциона упала до $1,150.
Результат: Откупил контракт обратно, зафиксировав чистый профит +$353 за 5 дней с одного контракта.
За счет чего прибыль? Биткоину не нужно было расти. Он мог стоять на месте или даже немного снижаться. Деньги принес распад временной стоимости (Тета) и падение волатильности (Вега). Премия просто перетекла из рук покупателя «страховки» в мои руки.
Почему это эффективнее линейной торговли?
- Margin of Safety: Страйк был глубоко «вне денег», что давало приличный запас прочности.
- Время — союзник: Каждый день ожидания работал на мой баланс.
- Математика против эмоций: Работа строится на расчете вероятностей, а не на попытках угадать направление.
Больше разборов сделок и практики в моем сообществе ВК: vk.com/optlab
Держим курс. Попутного ветра! ⚓️🌊

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

обсудить на форуме:
bitcoin

490

5 комментариев

Математика против эмоций: Работа строитсяна расчете вероятностей, а не на попытках угадать направление.

И хде расчет вероятностей то? ))) Не то что график волы в моменты открытия-закрытия позиции не привел, но даже столбец в таблице не выводишь

Большой Брат

19 апреля 2026, 12:27
Ответить

Большой Брат, Расчет вероятностей — это Дельта и IV (цифры на скринах). Переоценка риска видна в премии: $1 503 за страйк в 17.5% от текущей цены. Математика в том, что за риск с вероятностью около 16% рынок платил аномально много. Профит в $350 при стабильной IV — это работа Теты и Дельты. Упоминание Веги в посте — описание классической модели стратегии. Это продажа статистического преимущества, а не угадывание направления. Переоцененность страховки математически подтверждается разницей IV и RV. В остальном — это краткий кейс, а не учебник по терверу.