Тут всё логично: макроэкономика (жесткая ФРС и отчет МЭА) просто перевесила геополитику. Технически всё решилось на пробое поддержки 102.50 — там полетели стопы и открылась дорога вниз. Сам брал шорт от этого уровня. Но сейчас в догонку продавать уже опасно жду новую проторговку

Options_Admiral, по поводу волатильности — согласна. Но это наверное интересно  опционщикам. Тут таких мало

Ольга НеБузова, Согласен. Этот «вялый тренд» — как раз причина того, почему волатильность (DVOL) сейчас на дне. Уровень 84 000 станет тем самым фитилем: неважно, пробой или отскок, но пружина разожмется резко. Сейчас лучший момент зайти в движение, пока оно стоит копейки

Так то биток не в боковике. Там хоть и вялый, но трендик. Надо посмотреть на реакцию на сопротивление 84000. По ней можно будет судить. Не пройдут — еще шаг вниз сделают.

Options Medley, финансовый мазохизм в красивой обертке.

Он продает синтетические покрытые коллы 

мелочь конечно для мастера опционах .  но хоть что то.

Андрей, Это реально, если ты относишься к опционам как к бизнесу по страхованию, а не как к лотерейному билету. Математика дает преимущество, но забирает право на ошибку.

А как там 100% сделать?

Schwonder, их уже забрали

Денег нe дам.

Большой Брат, Расчет вероятностей — это Дельта и IV (цифры на скринах). Переоценка риска видна в премии: $1 503 за страйк в 17.5% от текущей цены. Математика в том, что за риск с вероятностью около 16% рынок платил аномально много. Профит в $350 при стабильной IV — это работа Теты и Дельты.  Упоминание Веги в посте — описание классической модели стратегии.  Это продажа статистического преимущества, а не угадывание направления. Переоцененность страховки математически подтверждается разницей IV и RV. В остальном — это краткий кейс, а не учебник по терверу.

• Математика против эмоций: Работа строитсяна расчете вероятностей, а не на попытках угадать направление.

И хде расчет вероятностей то? ))) Не то что график волы в моменты открытия-закрытия позиции не привел, но даже столбец в таблице не выводишь