Владимир Бубликов, Красиво написано, но по фактам: Линдси Грэм жив, а упоминание S. 5025 без источника выглядит как выдумка ИИ. И да, Конгресс теоретически отозвать могут, но на практике ради очередного санкционного пакета это маловероятно. Без Палаты закон сразу не заработает.
Дмитрий-Димас Ермаков, вы не путаете OTM-опционы («лотереи») с глубоким ITM (дельта 0.88)??? При падении Эфира на 10% опцион подешевеет синхронно: убыток составит ~33% от вложенных $473, а не 100%. Полная потеря будет, только если Эфир рухнет ниже страйка 1400. Но в этом случае базовый актив продолжит генерировать убытки, а я больше ни копейки не потеряю.
Shurale, Хороший вопрос. В продаже опционов это норма: мы выбираем сделки с высокой вероятностью успеха Главная защита — не соотношение в сделке, а малый объем позиции (у меня всего 1/4 риска) и свободный кэш для маневров. Опасно это только для тех, кто заходит «на всю котлету. и да... Худший сценарий — часть плана.
вы сейчас на полном серьезе описали ликвидацию (маржин-колл) как стратегию ограничения убытков. Это всё равно что сказать: «Мне не нужны тормоза в машине, ведь если я врежусь в бетонную стену, машина всё равно остановится — типа стоп такой».
Опционы — это не «стоп-кран», это возможность переобуться в полете и выйти сухим из воды с профитом в кармане даже там, где фьючерсников выносит ногами вперед. 😉
Bobcat18, В РФ секция опционов действительно часто напоминает болото с конскими спредами. Но мир опционов на Мосбирже не заканчивается. На зарубежных площадках (CME, CBOE) или на крипте ликвидность такая, что фьючерсы могут позавидовать.
Тут всё логично: макроэкономика (жесткая ФРС и отчет МЭА) просто перевесила геополитику. Технически всё решилось на пробое поддержки 102.50 — там полетели стопы и открылась дорога вниз. Сам брал шорт от этого уровня. Но сейчас в догонку продавать уже опасно жду новую проторговку
Ольга НеБузова, Согласен. Этот «вялый тренд» — как раз причина того, почему волатильность (DVOL) сейчас на дне. Уровень 84 000 станет тем самым фитилем: неважно, пробой или отскок, но пружина разожмется резко. Сейчас лучший момент зайти в движение, пока оно стоит копейки
Андрей, Это реально, если ты относишься к опционам как к бизнесу по страхованию, а не как к лотерейному билету. Математика дает преимущество, но забирает право на ошибку.
Большой Брат, Расчет вероятностей — это Дельта и IV (цифры на скринах). Переоценка риска видна в премии: $1 503 за страйк в 17.5% от текущей цены. Математика в том, что за риск с вероятностью около 16% рынок платил аномально много. Профит в $350 при стабильной IV — это работа Теты и Дельты. Упоминание Веги в посте — описание классической модели стратегии. Это продажа статистического преимущества, а не угадывание направления. Переоцененность страховки математически подтверждается разницей IV и RV. В остальном — это краткий кейс, а не учебник по терверу.
вы сейчас на полном серьезе описали ликвидацию (маржин-колл) как стратегию ограничения убытков. Это всё равно что сказать: «Мне не нужны тормоза в машине, ведь если я врежусь в бетонную стену, машина всё равно остановится — типа стоп такой».
Опционы — это не «стоп-кран», это возможность переобуться в полете и выйти сухим из воды с профитом в кармане даже там, где фьючерсников выносит ногами вперед. 😉