Друзья,
ГМК НорНикель сегодня не торгуется ???
В QUIK от СБЕРА цена закрытия 138,52, а сегодня нули,
у БКС аналогично.
С уважением,
Олег
Индекс Мосбиржи
По дневным
(в нижнем окне — индикатор волатильности Чайкина):
Коррекция — это падение от 10% (от 20% — это медвежий рынок).
Обычно коррекции заканчиваются не быстро:
рынок сначала «колбасит» (вола растёт),
потом рынок успокаивается и это — отличная точка входа.
Думаю,
самое интересное — ещё впереди.
Коррекция — это удачное время для ребалансировки портфеля и для покупок по привлекательным ценам.
Страшного медвежьего рынка не ожидается.
Так как Сбер падает меньше индекса, а
Сбер — самая маржинальная бумага и обычно двигается быстрее рынка.
Если бы был инсайд о чём — то страшном, то Сбер бы падал быстрее индекса
С уважением,
Олег
Свопы 17%
(думаю, 50% что 18%, 50%, что 16%, поэтому 17%).
Думаю, что смотреть свопы на осень пользы нет — до осени ещё много воды утечёт)
С уважением,
Олег
Друзья,
индекс Мосбиржи снова ниже 3000,
даже психологический уровень 3300 уже не выглядит далёким
(просадка более 9% была быстрой: судя по реакции участников рынка,
уже отвыкли от коррекций).
С сентября 2023г уровень 3300 был сопротивлением,
как говорится «никогда такого не было и вот опять».
Вероятно,
Причина падения была в ожиданиях роста
налога на прибыль предприятий и роста НДФЛ с 2025г. и в ожиданиях поднятия ставки на заседании ЦБ России 9 июня 2024г.
В этом ролике рассказываю,
по каким критериям определяю, когда покупать акции на коррекции.
Рассказываю и показываю графики динамики наличной денежной массы и денежной массы М2.
С уважением,
Олег
Сегежа по дневным:
Сообщение из чата.
Dmitriy 1309
«Интересует ваше мнение, Олег, по
шорт фьюч Сегежа и покупка облигаций Сегежи
(с офертой пут менее чем через год сейчас доходность 35% +)»
Вот бывают догадливые люди !
Если будет, например, дефолт по облигациям, то на шорте будет отличная прибыль !
С уважением,
Олег
Денежная масса М2 —
это доступные для платежа собственные средства плюс депозиты.
Обработал данные с сайтов ЦБ России и ФРС.
РУБЛЬ: красный график и левая шкала.
ДОЛЛАР: зелёный график и правая шкала.
По обеим шкалам максимум больше минимума в 2,2 раза.
Денежная масса М2 в рублях
в апреле увеличилась аж на 3,5% к марту.
За 12 последних месяцев на 19,6%.
За календарный 2023г. рост на 19,4%.
С января 2020г. произошло удвоение денежной массы М2.
Денежная масса М2 в долларах
за последние 12 мес. выросла на 1,2%,
с января 2020г рост 36,0%.
ЦБ РФ стал заранее беспокоиться о росте инфляции в связи с ростом денежной массы.
Поэтому рассматривается вариант роста ключевой ставки (КС) на заседании ЦБ России 7 июня 2024г.
Думаю, что растут расходы, связанные с обороной.
Поэтому и рост налогов с 2025г.
Доля наличных денег в денежной массе на 1 мая 2024 года
снизилась до 16,2% с 16,7% на 1 апреля.
Шестой месяц подряд этот показатель обновляет абсолютный минимум.
Это — позитив.
Рост наличных — это страх, сейчас страха нет.
Денежная база в узком определении
включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги плюс
остатки средств на счетах обязательных резервов.
Более 90% — это нал.
По еженедельным данным на сайте ЦБ РФ.
построил график
С июля 2023г. по март 2024г. М0 (наличные) падал,
люди несли деньги в банки под высокий %.
С марта 2023г., нал стабилизировался:
не растёт и не падает.
То, что количество наличных не растёт — это негатив для фондового рынка.
Если есть сомнения, проверяйте,
www.cbr.ru/hd_base/mb_nd/mb_nd_weekly/
Зайдите по ссылке и посмотрите на те цифры,
которые считаете подозрительными.
МНОГИЕ УЖЕ ЗАБЫЛИ,
КАКОЙ ШУХЕР В НАЧАЛЕ СВО.
ЭТОТ ШУХЕР ВИДЕН НА ГРАФИКЕ:
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПИК.
Доля наличных денег в денежной массе на 1 мая 2024 года
снизилась до 16,2% с 16,7% на 1 апреля.
Шестой месяц подряд этот показатель обновляет абсолютный минимум.
Это — позитив.
Рост наличных — это страх, сейчас страха нет.
Высокие ставки в банках помогают в уменьшении нала.
С уважением,
Причин падения много:
— ожидание повышения ставки,
— ожидание роста налогов с 2025г.
— СВО: ожидание ударов оружием США и Германии по приграничным территориям.
Главное — не это, что уже было, а что дальше.
31 августа падение было на высоком объёме
(синий график — это объём, высокий объём подтверждает движение).
Думаю, будет ещё волна вниз,
когда рынок начнёт успокаиваться, можно будет покупать.
В сентябре на частичной мобилизации рынок упал на 28,5%
по индексу Мосбиржи
(с 2485 до 1775, считаю по максимумам и минимумам дней).
Сейчас падение с max (3521,72) на 9,5% (закрытие вечерней сессии 3186,73).
Думаю,
сейчас надо готовиться к покупке
Перед Вами — индекс Мосбиржи по дневным.
Красный график в нижнем окне — индекс волатильности Чайкина (10, Exponential)
Этот индикатор полезен именно для покупки на коррекции.
Падение волатильности с максимума — это точка входа.
Волатильность по Чайкину выросла.
Думаю, будет ещё одна волна вниз и когда после роста волатильности рынок начнёт успокаиваться,